3 شاخص بهترین تجارت فارکس

هر معامله گر فارکس که به تجزیه و تحلیل فنی بستگی دارد نیز به شاخص های فنی برای فرآیند تجارت آنها بستگی دارد. من هرگز با یک معامله گر موفق فارکس ملاقات نکرده ام که حداقل از یک شاخص استفاده نکرده است.

بنابراین به طور طبیعی ، یک سؤال مشترک که معامله گران جدید می پرسند این است: بهترین شاخص های معاملات فارکس چیست؟

خوب ، حقیقت این است که در مورد تجارت "بهترین" وجود ندارد. هر معامله گر متفاوت است و برخی از معامله گران در استفاده از شاخص های خاص نسبت به دیگران بهتر هستند و برخی از شاخص ها برای برخی از شرایط بازار نسبت به دیگران مناسب تر هستند.

اما برخی از شاخص ها وجود دارد که من شخصاً متوجه شده ام که در ایجاد حاشیه ای از بازارهای فارکس مؤثر است - که در این پست به آن کاوش می کنم.

مشکل اصلی در انتخاب کدام شاخص ها این است که هزاران نفر از آنها در آنجا وجود دارد که از آن بسیار مفید تا وحشتناک است ، و بسیاری از آنها حتی در بازارهای فارکس نیز کاربرد ندارند.

بنابراین چگونه می دانید از کجا شروع کنید؟

در این پست آنچه را که معتقدم سه شاخص مطلق تجارت فارکس برای استفاده در معاملات نوسان و حتی استراتژی های معاملاتی روزانه شما هستند ، تجزیه خواهم کرد - و اینکه چرا من شخصاً در تجارت خودم به آنها وابسته هستم.

و بهترین قسمت؟همه آنها برای بارگیری و استفاده در همه سیستم عامل های نمودار رایگان هستند!

1. نشانگر ATR

میانگین نشانگر دامنه واقعی چیست؟

شماره یک انتخاب آسان است.

این شاخص متوسط محدوده واقعی بدنام است. من از این شاخص در هر استراتژی که توسعه می دهم استفاده می کنم تا بتوانم از دست دادن توقف و قرار دادن هدف را بهینه کنم.

نشانگر ATR یک شاخص فنی است که میانگین دامنه شمع های قیمت را در یک بازه زمانی معین محاسبه می کند. این توسط تکنسین معروف بازار J. Welles Wilder Jr. طراحی شده است.

هدف اصلی آن اندازه گیری نوسانات در بازارها است. با یادگیری تفسیر خواندن ATR می توانید یاد بگیرید که چگونه عینی نوسانات بازار را به روشی عملی تعیین کنید.

این به شما امکان می دهد استراتژی های خود را در چندین بازار و شرایط بازار با سهولت نسبی تطبیق دهید.

فقط چند گزینه دیگر برای قرار دادن متوقف کردن متوقف کردن بدون استفاده از ATR وجود دارد. یک مورد معمول استفاده از مقدار PIP ثابت است که سازگاری و بهینه سازی آن در چندین بازار و شرایط معاملاتی بسیار دشوار است.

مورد دیگر این است که توقف خود را به هر قیمتی که احساس می کنید "به نظر می رسد" بهترین است. این همچنین یک ایده بسیار بد است زیرا در این صورت با قرار دادن توقف خود متناقض خواهید بود ، و این باعث می شود اندازه گیری و بهبود عملکرد استراتژی خود به مرور زمان غیرممکن شود.

این جادوی نشانگر ATR است.

از آنجا که ATR اندازه گیری نوسانات قیمت در واحدهای قیمت (PIP) را به شما می دهد ، می توانید از آن برای محاسبه از دست دادن توقف و اهداف خود به روشی آسان ، سازگار و عینی استفاده کنید که می تواند نتایج معاملات فارکس شما را به شدت بهبود بخشد!

به عنوان یک یادداشت جانبی ، اگر می خواهید یک روش پیشرفته تر برای استفاده از نشانگر ATR ، می توانید ATR حق بیمه من را به صورت رایگان امتحان کنید:

در مثال بالا دلیل طولانی شدن ، شمع مشهور صعودی درست در نزدیکی پشتیبانی خواهد بود.

مقدار ATR در آن زمان 0. 0006 یا 6 پیپ بود و فاصله از نزدیک شمع Engulfing تا جدیدترین نوسان 4/4 پیپ بود.

با اضافه کردن این موارد برای به دست آوردن یک PIP STOP PIP ، شما می توانستید از فتیله شمع بعدی که در سطح پشتیبانی عمیق تر آزمایش می کرد ، در امان باشد و هر کسی را با از دست دادن توقف کمتر از 1 ATR از پایین خارج کند.

از دست دادن توقف

در این مثال (که نمونه ای از استراتژی معاملات شخصی من فارکس است) ، ما از دستور ضرر توقف توقف استفاده کرده ایم تا سود خود را در تجارت آزاد قفل کنیم.

هر بار که بازار به یک پایین جدید (خطوط سیاه) تبدیل می شود ، ما از دست دادن توقف 1 ATR بالاتر از نوسان قبل از شکستن (خطوط قرمز) پیگیری می کنیم.

به این ترتیب ما به بازار اجازه می دهیم تا زمانی که می تواند در هنگام قفل کردن سود به نفع ما باشد ، اما در عین حال به تجارت کافی می دهد تا در هنگام عقب نشینی نفس بکشد.

استفاده از این روش برای ضبط بازارهای بلند و پر جنب و جوش فوق العاده است زیرا شما تضمین می کنید تا زمانی که روند معکوس شود ، در تجارت بمانید (در این صورت ما می خواهیم به هر حال خارج شویم).

گرفتن این است که شما گاهی اوقات سود باز زیادی را به شما باز می گردانید ، بنابراین بهتر است این رویکرد را با یک استراتژی خروج مبتنی بر قیمت ترکیب کنید-برای مثال ، ممکن است بخواهید وقتی قیمت نزدیک به 78. 000 است ، دلیلی برای خروج داشته باشیدبه جای اینکه اجازه دهید 83 پیپ را به عقب برگرداند.

در مورد همه رویکردهای سودآوری ، جوانب مثبت و منفی وجود دارد ، بنابراین می توانید از پشتی استفاده کنید و روشی را پیدا کنید که از آن راحت باشید. هیچ "بهترین راه" برای پیگیری از دست دادن توقف شما وجود ندارد ، اما این یکی از بهترین مواردی است که من از آن می دانم.

قرار دادن سود

در این مثال ما از مقدار ATR استفاده می کنیم تا سفارش انتفاعی خود را با قیمت ثابت تنظیم کنیم-2x ATR زیر قیمت ورودی ما.

بزرگترین مزیت این رویکرد این است که صفر اختیار در خروج از تجارت وجود دارد. پس از ورود ، می دانید از کجا بیرون می روید و هیچ سوالی در مورد آنچه باید انجام دهید وجود ندارد.

مزیت دیگر این است که شما هدف ثابت خود را بر روی نوسانات فعلی بازار قرار می دهید. اگر بازار گرایش داشته باشد و در پشت آن حرکت کند ، یک حرکت 2 ATR نه تنها ممکن است بلکه محتمل است.

این نوع استراتژی هدف ثابت برای معامله گران مبتدی فوق العاده است. پشتی آسان و اجرای آن آسان است. و تنها با دریافت سود 2: 1 می توانید با نرخ برد پایین تر از بین بروید. اشکال اصلی این است که شما در حال کاهش صعود خود هستید که به ندرت ایده خوبی در تجارت فارکس است.

من شخصاً دوست دارم از ترکیبی از اهداف ثابت و اهداف توقف توقف استفاده کنم. من دو موقعیت را در هر تنظیم با همان از دست دادن توقف باز می کنم ، یکی با هدف 1 ATR از ورودی من (1: 1RR) و موقعیت دیگر با توقف دنباله دار مانند مثال قبلی.

این تکنیکی است که من از مربی تجارت خود استیون هارت آموختم. این بهترین کار در استراتژی هایی با نرخ پیروزی بالاتر از 50 ٪ است زیرا به شما امکان می دهد برنده های کوچک را برای پوشاندن ضررهای کوچک خود بدست آورید در حالی که منتظر پیروزی های بزرگتر هستید.

شما همیشه باید قبل از تصمیم گیری در مورد کدام رویکرد ، آزمایش خود را انجام دهید. همانطور که در مثال قبلی گفتم ، برای همه رویکردها برای سودآوری ، جوانب مثبت و منفی وجود دارد.

این وظیفه شماست که روشهای خود را با روانشناسی خود متعادل کنید تا بتوانید یک برنامه تجاری تهیه کنید که بتوانید با اطمینان و قوام اجرا کنید.

نقاط ضعف ATR چیست؟

همه شاخص ها ضعف دارند.

ضعف اصلی شاخص ATR این است که این یک ابزار مشهور در صنعت تجارت است ، به این معنی که تقریباً همه معامله گران موفق از آن به نوعی یا دیگری استفاده می کنند ، این بدان معنی است که گاهی اوقات می خواهید از آن استفاده کنید.

متوقف کردن شکار از دست دادن یک مشکل شایع در تجارت است. اما این کارگزار شما نیست که این کار را انجام می دهد - این سایر معامله گران است ، و کاملاً قانونی و یک استراتژی تجاری کاملاً مناسب است.

موارد خاصی وجود خواهد داشت که استفاده از ATR برای تعیین ضرر توقف شما باعث می شود درست قبل از اینکه بازار در جهت اولیه خود قرار بگیرد ، بیرون بیاورید.

علاوه بر انتخابی با هنگام تجارت ، واقعاً هیچ راهی وجود ندارد (به عنوان مثال در جلسات کم نظیر وقتی معامله گران بزرگ می توانند قیمت اطراف را قلدری کنند) ، و همچنین با نحوه استفاده از ATR خلاق هستند.

تمام استراتژی های معاملات فارکس به ناچار ضرر و زیان را تجربه می کنند ، جایی که مدیریت ریسک خوب بازی می شود - اما من می توانم به شما تضمین کنم که اگر از فاصله کمتر از 1 ATR توقف استفاده کنید ، به خصوص در بازه های زمانی داخلی ، این مشکل بسیار بدتر خواهد شد.

بسیاری از معامله گران از یک مقدار ATR واحد بالاتر از نوسان بالا/پایین استفاده می کنند ، اما بسته به بازه زمانی خود می توانید از هر ضرب کننده ای که دوست دارید استفاده کنید - 0. 5x ، 1. 5x ATR ، 2x ATR ، حتی 3X ATR که ممکن است در بعضی از بازه های زمانی پایین مانند لازم باشدنمودارهای 5 دقیقه ای.

فقط اطمینان حاصل کنید که ابتدا استراتژی خود را بر روی داده های تاریخی آزمایش کنید تا مطمئن شوید که هر آنچه ATR را متوقف می کنید ، به جای خرابکاری آن ، لبه شما را تقویت می کند.

فرمول ATR چگونه کار می کند؟

من معتقدم این مهم است که همه معامله گران حداقل درک اساسی در مورد عملکرد شاخص های آنها و هدف مورد نظر آنها هنگام مفهوم سازی داشته باشند.

ATR در ابتدا برای تجارت معاملات آتی در بازارهای کالایی طراحی شده بود.

در معاملات آتی بازار هر روز نزدیک و باز است که می تواند منجر به شکاف قیمت شود. بنابراین J. Welles Wilder جونیور فرمول ATR را برای حساب کردن آن طراحی کرد.

مقدار ATR با حداکثر نتیجه سه محاسبه زیر تعیین می شود:

• منهای جریان کمترین میزان فعلی
• مقدار مطلق از منهای جریان فعلی نزدیک قبلی
• مقدار مطلق کمترین منهای فعلی نزدیک قبلی

هر کدام از این سه محاسبه بالاترین است ، این ATR شما برای شمع داده شده است.

پس از محاسبه این مقدار برای میله های تاریخی ، مقدار ATR فعلی به طور معمول توسط میانگین حرکت 14 دوره از این مقادیر تعیین می شود. بنابراین مقدار ATR که در صفحه نشانگر خود مشاهده می کنید ، به طور متوسط از 14 مقدار ATR گذشته است.

این بدان معنی است که با گسترش و قرارداد بازارها ، این خواندن نوسانات با تغییر در محدوده قیمت شمع سازگار خواهد شد.

فرمول اسکریپت کاج

اما می توانید استفاده کنید:

2. نشانگر RSI

شاخص قدرت نسبی چیست؟

نشانگر RSI در جامعه تجارت فارکس از برخی از معامله گران فارکس ، بسیاری از افراد را در اختیار شما قرار می دهد ، اما من می دانم که اگر از آن به درستی استفاده کنید ، ابزاری کاملاً مفید است. بیشتر معامله گران فارکس این کار را نمی کنند.

اگر فرمول ریاضی در پشت RSI را درک کنید ، می فهمید که چرا این یک ابزار مفید برای برخی از سبک های تجارت فارکس است (و همچنین محدودیت های آن چیست). این توسط همان مردی که نشانگر ATR ساخته شده است - J. Welles Wilder Jr.

اما اول از همه ، نشانگر RSI چیست و چرا ساخته شده است؟

این یک شاخص نوسان ساز است به این معنی که فقط می تواند مقادیر بین طیف وسیعی از 0 و 100 را منتشر کند. در ابتدا برای تجارت سهام طراحی شده است تا قیمت را به طور عینی در تلاش برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد تعیین کند.

یک ارزش بالا RSI به این معنی است که بسیاری از شمع های اخیر صعودی بوده اند ، در حالی که ارزش RSI پایین به این معنی است که بیشتر شمع های اخیر نزولی بوده اند.

به طور سنتی اگر RSI (بیش از یک محدوده روزانه 14 دوره) به ارزش 70 برسد ، بازار باید "بیش از حد" در نظر گرفته شود و به دلیل تصحیح-به همین ترتیب هنگامی که بازار در 30 سال "از بین می رفت".

در فارکس کمی متفاوت استفاده می شود. در فارکس این یک ایده عاقلانه است که مفهوم "بیش از حد" و "oversold" را فراموش کنید. بر خلاف سهام و بازارهای سنتی ، ارزها می توانند و حرکاتی را انجام دهند که از قوانین فیزیک بازار سرپیچی کند - اگرچه سهام نیز گاهی اوقات این کار را انجام می دهد.

اما هر وقت تغییر چشمگیر در اصول بازار جهانی ، چرخه ها یا شرایط کلی وجود داشته باشد ، برخی از ارزها برای مدت زمانی که باعث می شود چشم شما آب شود ، وارد قلمروهای فراتر و بیش از حد می شوند.

بنابراین اگر معامله گران فارکس نتوانند از RSI برای تعیین زمان بازگردان ها استفاده کنند ، پس چه چیزی می توانند از آن استفاده کنند؟

نحوه استفاده از نشانگر RSI

مؤثرترین روش برای استفاده از نشانگر RSI در تجارت فارکس ، نشان دادن واگرایی های حرکت - به ویژه در بازه های زمانی معاملاتی در داخل است.

اگر تازه وارد تجارت فارکس باشید ، این ممکن است پیچیده به نظر برسد اما معامله گران باتجربه دقیقاً می دانند که من در مورد چه چیزی صحبت می کنم. واگرایی RSI به یک دلیل یک فیلتر تجارت مشترک است - کار می کند.

این یک نشانگر جادویی نیست که هرگز شما را از دست ندهد. در حقیقت ، از آنجا که به طور معمول برای انتخاب تاپ و پایین (که یک سبک تجارت ضد روند است) استفاده می شود ، می تواند برای معامله گران جدید بسیار دشوار باشد.

اما هنگامی که شما در زمینه توسعه استراتژی و تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت به طور مؤثر تجربه کرده اید ، می توان از RSI برای توسعه استراتژی های تجاری به طور مداوم سودآور با کاربرد صحیح در شرایط مناسب بازار استفاده کرد.

شاید کاربرد مورد علاقه من از واگرایی RSI بر روی دو تاپ و دوقلوها باشد که در نزدیکی ساختار اصلی اتفاق می افتد.

واگرایی RSI نزولی

در مثال فوق ما یک دو سطح داریم که در نزدیکی سطح اصلی مقاومت در برابر ارتش بالاتر و به دنبال آن یک شمع Engulfing نزولی (تأیید خرابی قیمت) رخ داده است.

ما همچنین در RSI واگرایی داریم. توجه کنید که وقتی اولین بار اتفاق افتاد ، RSI بالاتر از 70 (خواندن سنتی "بیش از حد") رفت. این هنوز برای ما معنی ندارد.

اما بعد از آن که یک امتیاز دوم را بدست می آوریم که دقیقاً با همان قیمت اول بالا شکست می خورد ، در نشانگر RSI یک خواندن مساوی یا بالاتر دریافت نمی کنیم.

در حقیقت ، ما خواندن بسیار پایین تری را به دست می آوریم که به ما می گوید حرکت منتهی به این قسمت دوم تقریباً به اندازه اول اول نیست ، این یک نکته است که شاید خریداران در این سطح خسته شوند.

بنابراین با استفاده از یک الگوی عمل ساده قیمت برای تأیید پایان نامه ما (در این حالت ، یک شمع مشروبات الکلی نزولی) ، کوتاه می رویم.

با استفاده از نشانگر ATR ، ما یک توقف 1 ATR را بالاتر از قسمت اول قرار می دهیم و هدف خود را در نزدیکترین سطح اصلی پشتیبانی قرار می دهیم. تجارت برنده.

بدیهی است که این نمونه ای از گیلاس است ، اما اگر داده های تاریخی خود را طی کنید و این استراتژی را با قوانین و شرایط مناسب آزمایش کنید ، لبه ای با آن پیدا خواهید کرد.

واگرایی RSI صعودی

در اینجا یک نمونه سنتی تر از واگرایی منظم RSI آورده شده است.

در این مثال ، قیمت یک حرکت تحریک آمیز را به پایین کشید و به شدت بر روی RSI رفت ، اما بعد از آنکه قیمت به سمت بالا رفت و کم کم دیگری را ساخت ، RSI کم کم یا مساوی کم نمی کند.

این می تواند یک تنظیم پیشخوان باشد که خستگی بالقوه قیمت را سیگنال می دهد. من توصیه می کنم با این تنظیمات بسیار مراقب باشید (شخصاً فقط این مجموعه ها را در نزدیکی سطوح اصلی پشتیبانی تجارت می کنم).

اما در صورت استفاده صحیح و با اختیار ، می تواند یک رویکرد سودآور برای تجارت ضد روند باشد. من این استراتژی را به معامله گران جدید توصیه نمی کنم اما معامله گران باتجربه قطعاً باید با واگرایی RSI آزمایش کنند.

واگرایی RSI پنهان

مثالهای بالا هر دو وقوع واگرایی منظم است که در آن قیمت مساوی بالا یا بالاتر می کند اما RSI پایین تر می شود (یا برعکس برای واگرایی صعودی).

یک نسخه کمتر شناخته شده دیگر از واگرایی RSI وجود دارد که می تواند برای ایجاد استراتژی های معاملاتی سودآور نیز استفاده شود ، و این به نام واگرایی پنهان نامیده می شود.

واگرایی پنهان واگرایی "پنهان" نامیده می شود زیرا این یک اتفاق نادر است و مشاهده آن دشوار است.

واگرایی مخفی صخره ای با قیمت پایین و پایین آمدن مشخص می شود ، سپس در طول بازپرداخت قیمت پایین تر می شود اما RSI پایین کمتری را چاپ می کند.

برعکس در مورد واگرایی پنهان نزولی صادق است. قیمت باعث بالا می شود ، سپس پایین می آید ، سپس در طول قیمت اصلاح ، قیمت پایین تر می شود اما RSI چاپ بالایی بالاتری دارد.

در مورد واگرایی مخفی سرسخت ، این به شما می گوید که این روند صعودی است (قیمت پایین می آید) اما طولانی مدت ها باعث وحشت و فروش بیش از حد از آن شده اند-ایجاد یک فرصت خرید بالقوه بالقوه برای روند تهاجمی روند تهاجمیخریداران

واگرایی پنهان Bearish به شما می گوید که این روند نزولی است (قیمت در حال افزایش است) اما خریداران کمی پرشور به دست آورده اند و FOMO باعث دیوانگی خرید شده است-ایجاد یک فرصت کوتاه کوتاه برای فروشندگان تهاجمی روند.

نقاط ضعف RSI چیست؟

مانند همه شاخص ها ، اگر به درستی آن را اعمال نکنید ، RSI نقاط ضعف زیادی دارد.

گناه تجاری آشکار استفاده از آن به عنوان یک سیگنال بیش از حد و بیش از حد است. اگر از آن برای فروش استفاده می کنید هر زمان که RSI به عنوان "بیش از حد" بخواند ، می خواهید پول خود را از دست دهید (به همین ترتیب برای طولانی شدن هر زمان که "بیش از حد" باشد).

ضعف ظریف تر با واگرایی RSI این است که معمولاً یک پیشخوان یا حداقل یک سیگنال ضد لحظه است. می توانید موقعیت هایی را پیدا کنید که واگرایی RSI در طول روند روند کار رخ دهد اما نادر است.

بیشتر اوقات این مجموعه در حال تجارت علیه حرکت اساسی میان مدت است که باعث می شود تجارت برخی از افراد به طور مؤثر دشوار باشد. به همین دلیل برای افزایش دقت آن ، فیلترهای اضافی مانند ساختار بازه زمانی بالاتر را درج می کنید.

مواقعی وجود خواهد داشت که واگرایی RSI از بین می رود و قیمت وارد ادغام می شود یا قبل از رسیدن به بالاتر (یا در مورد تنظیمات واگرایی صعودی) یک الگوی پرچم تشکیل می دهد. مانند همه استراتژی ها ، واگرایی RSI یک روش معاملاتی بی عیب و نقص نیست.

این جایی است که مدیریت ریسک خوب بازی می شود.

اما با استفاده از RSI می توانیم به طور عینی تعریف کنیم که چه معنی "ضعیف تر" و "قوی تر" را دارد ، که برای ایجاد استراتژی های معاملاتی اقدام به قیمت مبتنی بر قوانین بسیار ارزشمند است.

فرمول RSI چگونه کار می کند؟

فرمول RSI به گونه ای طراحی شده است که نشانگر عینی از بزرگی حرکت قیمت فعلی باشد.

این یک شاخص نوسان ساز است به این معنی که مقداری که تولید می کند بین 0 تا 100 قرار گرفته است ، با 0 نشان دهنده نزولی شدید و 100 نشان دهنده صعودی شدید است.

خواندن 0 یا 100 بسیار بعید است. این بدان معناست که اقدام قیمت اخیر کاملاً نزولی یا صعودی بوده و هیچ گونه ضعف ندارد که بعید است که هرگز اتفاق بیفتد.

من هرگز شخصاً ندیده ام که RSI خواندن 0 یا 100 باشد اما دیدم برخی از بازارها بسیار نزدیک هستند. اگر این نشانگر این باشد که چقدر شدید 100 خواهد بود ، بیت کوین در اوج حباب 2017 خود به خواندن RSI 93 رسید.

محاسبه مقدار RSI یک محاسبه دو مرحله ای است:

فرمول اسکریپت کاج

3. میانگین متحرک نمایی

نشانگر EMA چیست؟

شاخص میانگین متحرک نمایی یکی دیگر از ابزارهای سوء تفاهم در بین بازرگانان فارکس است.

نگران نباشید - من نمی خواهم به شما بگویم که حرکت متقاطع متوسط روش خوبی برای تجارت است. اما من قصد دارم به شما بگویم که چرا از EMA به عنوان بخشی از ابزار ابزار خود استفاده می کنم.

همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین متحرک نمایی مارک دیگری از میانگین متحرک است. انواع مختلفی از میانگین های متحرک وجود دارد - میانگین های حرکت ساده ، میانگین های متحرک صاف ، وزنی خطی و غیره….

احتمالاً ده ها نفر دیگر وجود دارد که من هرگز نشنیده ام. بنابراین کدام یک بهترین است؟

جواب این است که واقعاً مهم نیست. همه آنها شاخص های عقب مانده هستند ، بنابراین این خواهد بود که شما چگونه از آنها استفاده می کنید که مهم است - نه از کدام یک استفاده می کنید.

من شخصاً تصمیم می گیرم با میانگین متحرک نمایی بروم ، زیرا دوست دارم که چگونه می توان اولویت عملکرد قیمت اخیر را نسبت به عملکرد قیمت قدیمی انجام داد.

مشابه نشانگر ATR ، نشانگر EMA یک میانگین متحرک است که با نوسانات بازار سازگار است (یا حداقل تلاش می کند). مقدار EMA با میانگین قیمت بسته شدن شمع های X گذشته محاسبه می شود (ضمن اینکه وزن اضافی به جدیدترین اقدام قیمت می دهد).

مسلماً ضعف های زیادی دارد که من در زیر به جزئیات آن خواهم پرداخت ، اما به دلایل خوبی جایگاه خود را در این لیست نیز دارد.

نحوه استفاده از میانگین متحرک نمایی

روش های بسیاری برای استفاده از EMA برای ایجاد استراتژی های سودآور تجارت فارکس وجود دارد ، اما مورد علاقه شخصی من ترکیب EMA به عنوان یک روند و فیلتر حرکت با عملکرد قیمت ساده و الگوهای شمعدانی است.

این یک استراتژی قدرتمند است که من از مربی خود استیون هارت آموخته ام. در اینجا نمایشی از تنوع استراتژی که من استفاده می کنم آورده شده است:

استراتژی شخصی من برای تجارت نوسان داخل و روند از یک شمع های 50 دوره ای EMA و Engulfing به عنوان سیگنال های ورودی استفاده می کند. کمی بیشتر از آن وجود دارد ، اما این هسته اصلی آن است.

در اینجا چند نمونه از چگونگی استفاده از نشانگر میانگین متحرک نمایی همراه با الگوهای شمعدانی ساده برای ایجاد یک استراتژی تجارت سودآور فارکس آورده شده است.

تنظیمات مربوط به روند

با انتظار برای شکستن قیمت زیر 50-ام با یک حرکت تکانشی و سپس انتظار برای شمع درگیر بعد از عقب نشینی (که در زیر EMA باقی می ماند) ، می توانیم از فرصت های روند پیشرفت روند بالایی بهره برداری کنیم.

توجه کنید که من برای این تنظیم از 1 از دست دادن ATR استفاده می کنم. به همین دلیل است که نشانگر ATR در این لیست شماره یک است. این برای ایجاد استراتژی بسیار ارزشمند است.

بدیهی است که باید این استراتژی را خیلی بیشتر از این باشد که به سادگی شمع های درگیر در زیر EMA را کوتاه کنید تا آن را سودآوری کند. برای یافتن یک رویکرد سودآور ، باید خود را از تغییرات قوانین و شرایط خود استفاده کنید.

دوره EAP استیون هارت به شما می آموزد که چگونه می توانید همه این شاخص ها را با استراتژی های مبتنی بر قوانین سودآوری کنید. اگر علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر هستید می توانید با کلیک بر روی اینجا ، وب سایت وی را بررسی کنید.

نسخه صعودی این مجموعه با نسخه Bearish یکسان است. منتظر یک شمع درگیر در بالای EMA باشید و از ATR برای تنظیم توقف ها و اهداف خود استفاده کنید.

این استراتژی هم با یک توقف دنباله دار و هم یک هدف ثابت کار می کند ، اگرچه برای تعیین زمان کنار گذاشتن باید قوانین و شرایط عمل خود را ارائه دهید.

از دست دادن توقف

میانگین متحرک نمایی نیز می تواند به عنوان یک توقف دنباله دار استفاده شود.

می توانید ضرر توقف خود را با مقدار واقعی EMA تنظیم کنید ، می توانید آن را در بالا/پایین تر از مقدار EMA دنبال کنید ، یا می توانید منتظر باشید تا یک شمع در بالا یا پایین تر از مقدار EMA بسته شود.

برای همه این رویکردها جوانب مثبت و منفی وجود دارد. شخصاً اگر بخواهم از این رویکرد استفاده کنم ، احتمالاً منتظر می ماندم که شمع در بالا/زیر EMA بسته شود.

دلیل انجام این کار این است که اغلب اوقات EMA می تواند به عنوان پشتیبانی و مقاومت پویا عمل کند ، به این معنی که قیمت می تواند قبل از معکوس کردن جهت چند بار از طریق آن آزمایش کند.

با انتظار برای بسته شدن شمع فراتر از EMA ، می توانید با دقت بهتر تأیید کنید که نتوانسته است از قیمت به نفع شما پشتیبانی کند و بنابراین زمان خوبی برای خروج از تجارت است.

اشکال اصلی با این رویکرد واضح است: اگر منتظر بمانید تا قیمت بازپرداخت EMA را بازپرداخت کند ، می توانید سود زیادی را رها کنید. اما با خلاقیت با قوانین خود و تنظیم طول EMA ، این می تواند یک روش مناسب برای محافظت از سود باز باشد.

به عنوان مثال ، این می تواند یک رویکرد عالی برای استراتژی های زیر باشد که در صورتی که شما به معنای شانس بیشتری برای گرفتن بیشتر حرکت طولانی مدت نیستید ، می توانید یک بخش از سود باز را تسلیم کنید.

فیلتر روند و تعصب

یکی دیگر از راههای عالی برای استفاده از نشانگر EMA به عنوان فیلتر روند است. اگر قیمت شمع روزانه بالاتر از 200-EMA یا زیر آن باشد ، به طور معمول این نشانه خوبی است که روند کلی صعودی یا نزولی است.

در مثال فوق ، AUD/JPY از ابتدای سال 2019 در دوره ای از CHOP بوده است. می تواند برای معامله گران جدید دشوار باشد که بدانند قیمت از اینجا به احتمال زیاد از اینجا می رود.

با قرار دادن میانگین متحرک نمایی 200 دوره ای بر روی نمودار ، تصویر بسیار واضح تر می شود.

تا زمانی که قیمت روزانه نتواند بیش از 200 EMA بسته شود ، احتمال بیشتری برای ادامه روند بلند مدت به روند نزولی ادامه می یابد تا معکوس به صعود.

به همین ترتیب ، اگر قیمت بالاتر از 200 EMA برگردد و برای مدت زمان مناسبی بالاتر از آن قرار بگیرد ، احتمال بهتر حرکت بالاتر از پایین تر از پایین تر تا زمانی که این مورد باشد ، وجود دارد.

این برای معامله گران جدید مفید است که از آنها به عنوان یک فیلتر تعصب برای معاملات نوسان و معاملات داخلی و همچنین برای استراتژی های پیروی از روند مبتنی بر قوانین استفاده کنند.

بیشتر معامله گران با استفاده از این نشانگر به عنوان یک فیلتر روند فقط به دنبال تنظیمات کوتاه در این جفت هستند تا اینکه قیمت بالاتر از 200 EMA بازگردد.

این می تواند در بازه های زمانی پایین نیز اعمال شود. میانگین میانگین حرکت 200 دوره می تواند به عنوان یک پشتیبانی و مقاومت پویا قدرتمند و تعصب جهت موثر در تمام بازه های زمانی عمل کند.

فقط به این واقعیت توجه داشته باشید که هرچه مدت میانگین در حال حرکت طولانی تر باشد ، تاخیر در پشت اقدام قیمت اخیر خواهد بود. این به نفع تجارت شما گاهی اوقات به نفع آن خواهد بود و در مواقع دیگر به آن آسیب می رساند ، بنابراین مهم است که از نحوه استفاده از آن کاملاً آگاه باشید.

اگر در مورد اینکه من در این مثالها از چه شاخص هایی استفاده می کنم کنجکاو هستید ، می توانید نشانگر بازپرداخت TradingView رایگان من را در اینجا و EMA رنگی من در اینجا پیدا کنید.

نقاط ضعف EMA چیست؟

بزرگترین ضعف در مورد میانگین های متحرک این است که این یک شاخص عقب مانده است.

این به طور متوسط از میله های تاریخی است به این معنی که عمل فعلی قیمت تأثیر بسیار کمی بر ارزش آن دارد و در مدت زمان کوتاهی می تواند اتفاقات زیادی رخ دهد که می تواند مدتی طول بکشد.

میانگین متحرک نمایی تلاش می کند تا این امر را تا حدودی با وزنه برداری اقدامات اخیر با اهمیت بیشتر از عملکرد قیمت قدیمی انجام دهد.

این بدان معناست که نسبت به حرکات بزرگ در قیمت واکنش بیشتری دارد و تمایل به در آغوش گرفتن قیمت نزدیک به سایر میانگین های متحرک دارد. این همچنین بدان معنی است که در بازارهای خفه کننده مستعد ابتلا به سر و صدا است ، اما بازارهای خرد شده به هر حال برای حرکت استراتژی های متوسط مناسب نیستند.

به همین دلیل من دوست دارم آن را با اصول عمل قیمت و تجزیه و تحلیل فنی سنتی ترکیب کنم. با ترکیب روند ، ساختار و تجزیه و تحلیل شمعدان با EMA ، می توانید قوانین استراتژی روند گیری روند عینی را با یک لبه ایجاد کنید.

بیشترین قدرت EMA این است که می توانید از آن برای تعریف عینی روند استفاده کنید. اگر قیمت بالاتر از آن باشد ، ممکن است فقط به دنبال طولانی باشید. اگر قیمت زیر آن باشد ، ممکن است فقط به دنبال شورت باشید.

گاهی اوقات به عنوان یک پشتیبانی یا مقاومت پویا نیز عمل می کند و می توانید از آن به نفع خود استفاده کنید (به عنوان مثال ، قرار دادن متوقف کردن توقف یا دنباله خود را متوقف کنید و فاصله ای را پشت EMA متوقف کنید - شاید بر اساس ATR).

اما این نقاط قوت باید با این واقعیت آشتی شود که همه MAS از شاخص های عقب مانده اند و بارها و بارها وجود خواهد داشت که به شما سیگنالهایی می دهد که منجر به گرفتار شدن در سمت اشتباه وارونها یا توقف های شما می شود که سود زیادی را باز می کنیدبشر

بنابراین شاید بزرگترین ضعف EMA این باشد که به یک ذهنیت و اختیار عادلانه نیاز دارد تا بدانید چه زمانی از آن استفاده کنید و چه موقع از آن استفاده نکنید.

اما بیشتر شاخص ها این مشترکات را به اشتراک می گذارند ، بنابراین من مطمئن نیستم که این یک ضعف به اندازه مشخصه همه شاخص های تجارت فنی است.

فرمول EMA چگونه کار می کند؟

میانگین متحرک نمایی یا با وزن نمایی بسیار شبیه به فرمول متوسط متحرک وزنی است که همچنین داده های قیمت اخیر را نسبت به داده های قدیمی در اولویت قرار می دهد.

تفاوت اصلی با EMA در این است که به جای شیوه ای خطی مانند WMA ، به جدیدترین داده های قیمت با روشی نمایی وزن بیشتری می بخشد.

سه مرحله برای محاسبه EMA وجود دارد. در اینجا فرمول 5 دوره EMA است:

فرمول اسکریپت کاج

نتیجه

مانند تمام مهارت های زندگی - اگر می دانید چگونه ابزارهای خود را به درستی اعمال کنید ، می توانید به شگفتی برسید.

اما اگر از آنها سوءاستفاده کنید ، احتمالاً قبل از اینکه فکر کنید ممکن است آنها را نادرست اعمال کنید ، ابزارها را مقصر می دانید.

این یک اشتباه خواهد بود زیرا من و بسیاری از معامله گران دیگر دریافتیم که هر سه این شاخص ها ، در صورت استفاده از یکدیگر و با فیلترهای عملکرد اصلی قیمت ، می توان برای یافتن لبه ای در بازارها مورد سوء استفاده قرار گرفت.

نشانگر ATR برای تنظیم توقف های استراتژی و اهداف شما برای گسترش و انقباض نوسانات بازار فارکس ، که در جریان ثابت است ، بسیار ارزشمند است.

شاخص RSI به عنوان یک شاخص بیش از حد و بیش از حد شناخته شده است.

اما همانطور که در بالا مشاهده می کنید ، با کمی خلاقیت و درک چگونگی نشان دادن فرمول نشان دهنده حرکت قیمت ، می توانید آن را در یک فیلتر تنظیم مؤثر برای بهبود دقت قرار دهید.

در مورد میانگین های حرکت ، من فکر نمی کنم لازم باشد به شهرت غم انگیز آنها به عنوان سیگنال های متقاطع اشاره کنم. همانطور که در اینجا مشاهده می کنید ، من از آنها بسیار متفاوت استفاده می کنم و می دانم که آنها بسیار با ارزش هستند.

برای من یک میانگین متحرک فقط راهی برای ارزیابی عینی حرکت است. اگر قیمت بالاتر از EMA باشد ، بسته به اینکه چقدر از میانگین فاصله دارد ، این یک سنج از حرکت نسبت به گذشته اخیر به من می دهد.

ترکیب این اطلاعات با استراتژی های اقدام به قیمت ، روشی مؤثر برای ایجاد حاشیه در بازارها است.

اینها فقط چند نمونه از شاخص ها و تنظیمات ساده است که به نظر من در بازارهای فارکس مؤثر است. بسیاری ، بسیاری دیگر وجود دارد که کار را نیز انجام می دهند.

اما من این سه بهترین را می شناسم و آنها برای من کار می کنند ، به همین دلیل من آنها را انتخاب کردم.

آزمایش و تحقیق خود را انجام دهید و با کمی خلاقیت (و نظم و انضباط) ، هرگز نمی دانید چه چیزی را پیدا می کنید.

همیشه به این عمل قیمت پادشاه احترام بگذارید ، اما همچنین تشخیص می دهید که ترکیب مناسب شاخص ها می تواند در جهت تقویت لبه شما به روش های بسیار ارزشمندی باشد.

شاخص های سفارشی من

من یک دسته از شاخص های TradingView را با استفاده از اسکریپت کاج برای کمک به روند معاملاتی خود ایجاد کرده ام. در اینجا لیستی از ابزارهای رایگان من ساخته شده است که مربوط به این پست است: