مستندات نرم افزاری

MACD مخفف حرکت میانگین همگرایی-واگرایی است. از آن برای شناسایی شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود.

نوع شاخص

بازار

همه پول نقد و آینده ، نه گزینه ها

بهترین کار

بازه های تجاری گسترده و در پایان روند قوی.

فرمول

شاخص متوسط همگرایی در حال حرکت (MACD) از سه میانگین متحرک ، معمولاً از تنوع نمایی استفاده می کند. دو مورد به طور متوسط قیمت و سوم به طور متوسط تفاوت دو مورد دیگر است.

خط MACD از دو میانگین اول تولید می شود و مدت زمان طولانی تر از کوتاه تر است. خط سیگنال به سادگی میانگین متحرک خط MACD است.

مولفه های

مجموعه های متوسط در حال حرکت مشترک برای پایین و برای تاپ ها هستند. مانند تمام تجزیه و تحلیل های مبتنی بر میانگین در حال حرکت ، هرچه میانگین ها طولانی تر باشد ، افق تجزیه و تحلیل طولانی تر است.

پیش فرض تکنسین به مجموعه.

همچنین می توانید با انتخاب جعبه مناسب برای تهیه یک پالت رنگی ، رنگ ها را برای خطوط MACD و سیگنال انتخاب کنید.

تئوری

در یک بازار رو به بالا و یکنواخت ، میانگین طولانی تر در حال افزایش است. میانگین کوتاه ، که نسبت به نوسانات قیمت عادی در این روند حساس تر است ، تغییرات بیشتری را در جهت نشان می دهد. اگر این دو میانگین در کنار هم ترسیم شوند ، میانگین کوتاه تر در حدود میانگین طولانی تر نوسان می کند. یک راهپیمایی نزدیک به مدت قوی باعث افزایش تفاوت بین دو میانگین در حال حرکت تا رسیدن به یک مقدار شدید می شود. این نشانگر یک بیماری بیش از حد است. برعکس ، در یک بازار پایین ، گسترش تا زمانی که به یک وضعیت شدید نشانگر باشد ، منفی می شود.

تفسیر

به عنوان یک قاعده ، اگر خط MACD در حال افزایش باشد و بالاتر از خط سیگنال باشد ، بازار صعودی است. اگر خط MACD در حال سقوط باشد و زیر خط سیگنال باشد ، نزولی است. هنگامی که MACD از بالای سیگنال عبور می کند ، سیگنال های خرید داده می شود. مشابه عبور از قیمت بالاتر از میانگین متحرک. هنگامی که MACD از زیر سیگنال عبور می کند ، سیگنال های فروش داده می شود.

تجزیه و تحلیل دیگر شامل واگرایی با عملکرد قیمت است. در حالی که مقادیر شدید خط MACD شرایط بیش از حد و شرایط فراوان را نشان می دهد ، از آنجا که MACD نمایه نشده است (محدود به حرکت بین 0 تا 100) ، مقادیر شدید باید نسبت به تاریخ خود باشد.

سرانجام ، متقاطع خط صفر نیز در تعیین جهت روند مفید هستند.

نمودار BXB را بین سالهای 2014 و 2015 نشان می دهد. ما می توانیم در ژانویه 2015 و مارس 2015 مقادیر شدید MACD را ببینیم تا قیمت ها به اوج خود برسد. ما همچنین می توانیم در ژوئیه 2015 یک واگرایی نزولی بین MACD و عمل قیمت را مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که خط MACD در زیر خط سیگنال در طول منطقه احتقان که در آن ماه مشاهده می شود ، عبور می کند. این قبل از تجزیه قیمت تا چند روز بود.

همچنین در آگوست 2015 یک خواندن شدید به طرف Oversold وجود دارد. این به وضوح بسیار پایین تر از فرورفتگی های MACD قبلی بود که در این نمودار دیده می شد اگرچه روند سال 2014 رو به افزایش بود. ما می توانیم دستاوردهای حاصل در MACD را به عنوان واگرایی صعودی طبقه بندی کنیم اگرچه این یک مورد کتاب درسی نبود.

ریاضی

MACD LINE - میانگین متحرک کوتاه منهای میانگین متحرک کوتاه

خط سیگنال - میانگین متحرک خط MACD

هیستوگرام - همان خط MACD اما در قالب بصری متفاوت

میانگین ها معمولاً مبتنی بر نزدیک هستند و از نظر تصاعدی هموار هستند.< Pan> نمودار BXB را بین سالهای 2014 و 2015 نشان می دهد. ما می توانیم در ژانویه 2015 و مارس 2015 قبل از اوج قیمت ها ، سطح شدید MACD را ببینیم. ما همچنین می توانیم در ژوئیه 2015 یک واگرایی نزولی بین MACD و عمل قیمت را مشاهده کنیم. توجه داشته باشید که خط MACD در زیر خط سیگنال در طول منطقه احتقان که در آن ماه مشاهده می شود ، عبور می کند. این قبل از تجزیه قیمت تا چند روز بود.