بازده های تنظیم شده ریسک چگونه مرتبط هستند؟

آیا بازده های تنظیم شده ریسک در ضمن ارزیابی اینکه آیا شما باید در یک محصول مالی خاص سرمایه گذاری کنید یا نه؟

به روز شده در 21 دسامبر 2021

در این مقاله محتوای مقاله

1. چه چیزی را اندازه اندازه گیری می کند؟
2. چگونه می توانید آن را اندازه گیری کنید؟

در حال حاضر ممکن است متوجه شوید که سرمایه گذاری فقط به دنبال بازگشت نیست. ویژگی های ریسک بخش به همان اندازه مهم این سفر است. وقتی نوبت به انتخاب وجوه مدیریت شده می رسد ، بازده های تنظیم شده با ریسک است که می تواند همه تفاوت ها را ایجاد کند.

این که آیا این بودجه را از درون یک گروه انتخاب می کند یا بودجه را در دسته های مختلف انتخاب می کند ، بازده های تنظیم شده با ریسک می توانند به شما کمک کنند تصمیم بگیرید که در کجا حداکثر کارآیی انتخاب خود را دارید.

چه چیزی را اندازه اندازه گیری می کند؟

وقتی به خودی خود به بازگشت نگاه می کنید ، در واقع بازپرداختی را که صندوق در یک دوره زمانی ثابت تحویل داده است ، در نظر می گیرید. در مورد محصولات مرتبط با بازار ، مانند صندوق های متقابل ، رقم بازده بسته به دوره زمانی انتخاب شده می تواند متفاوت به نظر برسد.

علاوه بر این ، بازده بسیار تحت تأثیر فعالیت روزانه در بازار ، جریان اخبار و سایر عوامل خارجی است. این امر باعث نوسانات مکرر در قیمت روزانه می شود و گاهی اوقات ، نوسان نیز می تواند تیز باشد.

در نتیجه ، آنچه اتفاق می افتد نوسانات کوتاه مدت در بازده است که بسته به زمان شما می خواهید از سرمایه گذاری خود بفروشید یا از آن خارج شوید ، می تواند به یک خطر تبدیل شود.

هنگامی که بازده تنظیم ریسک را اندازه گیری می کنیم ، این نوسانات یا نوسانات است که در برابر بازده تحویل اندازه گیری می شود. آنچه به شما می گوید ، بازدهی است که می توانید برای هر واحد ریسک بدست آورید. بازده نسبت به ریسک بالاتر ، انتخاب سرمایه گذاری شما کارآمدتر است.

در بین دو یا چند صندوق قابل مقایسه ، در حالت ایده آل ، یکی از صندوق ها را ترجیح می دهد که می تواند همان بازده را ارائه دهد اما با نوسانات کمتری.

از بازده های تنظیم شده در ریسک می توان برای اندازه گیری کارآیی بازده در بین وجوه در یک گروه و در بین دسته ها استفاده کرد. مقایسه کارآیی صندوق های سهام خالص در برابر صندوق های هیبریدی تهاجمی یکی از این موارد برای بازده های تنظیم شده ریسک است.

چگونه می توانید آن را اندازه گیری کنید؟

فرمول های ثابت وجود دارد که می توان از آن برای اندازه گیری بازده های تنظیم شده در معرض خطر استفاده کرد. با این حال ، اگر شما برای محاسبات خسته کننده یکی نیستید ، نسبت های خاصی که برای اندازه گیری این مورد استفاده می شود نیز بصورت آنلاین منتشر می شود. ساده ترین مورد برای مراقبت از آن ، نسبت شارپ است. آنچه این نسبت به شما می گوید ، بازده اضافی یا بازده صندوق بالاتر از بازده به دست آمده با کمترین خطر ممکن ، در هر واحد نوسانات آن است.

این برای دوره های مشخص زمانی اندازه گیری می شود و هرچه نسبت آن بالاتر باشد ، بازده تنظیم ریسک بهتر صندوق بهتر است. از این رو ، جایی که شما باید توجه داشته باشید ، در انتخاب سرمایه گذاری با نسبت های شارپ به طور مداوم بالا یا پایین است.

اولی بدون به خطر انداختن بازده ، ثبات را به نمونه کارها شما اضافه می کند ، در حالی که دومی می تواند باعث نوسانات در بازگشت سبد شما شود ، با این امکان که شما را در زمان خروج مورد نظر خود آسیب پذیر می کند.

بازده های تنظیم شده ریسک برای سرمایه گذاری های مرتبط با بازار که در آن نوسانات قیمت روزانه می تواند بر نتیجه بازده در زمان خروج تأثیر بگذارد ، استفاده می شود. این می تواند در هر دو دوره برگزاری کوتاه مدت و بلند مدت آشکار شود.

تغییرات شدید و ناگهانی قیمت در بازارهای سهام غیب نیست. چنین رویدادهایی معمولاً توسط عوامل خارجی هدایت می شوند اما در صورت تمایل به خروج در آن زمان ، ارزش برداشت شما را تحت تأثیر قرار می دهد.

با استفاده از بازده های تنظیم شده ریسک نیز می تواند در مقایسه بین دسته های صندوق مانند صندوق های بزرگ ، میانه و صندوق های ترکیبی مفید باشد.

آگاهی از این امر می تواند به شما کمک کند تا به جای تعقیب بازده زیاد مورد انتظار از دسته وجوه ، گزینه های سرمایه گذاری طولانی مدت را انجام دهید.

ارسال شده در 21 دسامبر 2021

آخرین به روز شده در 21 دسامبر 2021