حجم متعادل-این چیست؟(استراتژی پشتی و تجارت)

شاخص های فنی بینش های قدرتمندی را در مورد آنچه در بازار اتفاق می افتد ارائه می دهند. در حالی که قیمت عاملی در تجزیه و تحلیل فنی است ، حجم آن به همان اندازه که قیمت آن به بازرگانان می گوید سطح فعالیت در یک امنیت معین را مهم می کند. حجم متعادل یکی از محبوب ترین شاخص های حجم است. بیایید دریابیم که چیست.

حجم متعادل (OBV) یک نشانگر فنی مبتنی بر حجم است که نشان دهنده فشار خرید و فروش در بازار است. این فشار را با اضافه کردن حجم در روزهایی که بازار و کمبود حجم در روزهایی که بازار بسته می شود ، فشار خرید و فروش را تخمین می زند. ما مقاله را با ساختن پشتوانه از حجم تعادل (OBV) (استراتژی تجارت Obv) پایان می دهیم.

بیا شروع کنیم:

فهرست مطالب:

حجم متعادل چیست؟

حجم متعادل یک شاخص تجاری است که برای ارزیابی فشار خرید و فروش در بازار استفاده می شود. این فشار خرید و فروش را با اضافه کردن حجم در روزهایی که بازار و در روزهایی که بازار بسته می شود ، کم می کند ، نشان می دهد. گفته می شود که بازار فقط با افزایش قیمت ، دارای حجم بالایی است. از طرف دیگر ، یک حجم پایین هنگامی اتفاق می افتد که بازار پایین تر از نزدیک نزدیک خود باشد.

Obv معمولاً در طی صعود از بازار پیروی می کند و به عنوان تظاهرات قیمت بالاتر می رود - یعنی قیمت و شاخص به همان روش حرکت می کند.

به طور مشابه ، در یک روند نزولی ، OBV قله های پایین تر و فرورفتگی های پایین تر را ایجاد می کند و تأیید می کند که روند نزولی فعلی در بازار از طریق حجم پشتیبانی می شود.

نمودار زیر نمونه ای از نحوه ظاهر نشانگر در جاسوسی است (ETF برای S& P 500):

کمترین صفحه با خط نارنجی Obv را نشان می دهد. بسته به شدت سقوط یا افزایش همراه با حجم ، بالا و پایین می رود.

با این حال ، سناریوهای خاصی در بازار وجود دارد که OBV نتواند به قیمت واکنش نشان دهد. در زیر برخی از سناریوهایی که احتمالاً پخش می شوند وجود دارد:

عدم تأیید صعود و نزول

در این حالت ، قیمت بالاترین سطح بالایی را بالا می برد اما OBV قادر به شکستن بالاتر از سطح قبلی خود نیست. این اغلب نشانه ای از ضعف در روند صعودی فرض می شود.

آنچه این دلالت دارد این است که اگرچه قیمت ها در حال پیشرفت و ایجاد اوج های جدید بودند ، اما حجم قادر به حفظ حرکت نیست. این بدان معنی است که حجم از افزایش قیمت پشتیبانی نمی کند. این سناریوی خاص می تواند و در پایان یک صعود اتفاق می افتد.

در یک روند نزولی ، بازار زیر سطح پایین خود شکسته می شود ، اما دقیقاً مانند مورد صعود ، Obv نمی تواند زیر پایین پایین خود شکسته شود زیرا قیمت ها پایین ترین قیمت ها را نشان می دهد که نشان می دهد حجم کمتری از پایین آمدن پشتیبانی نمی کند. در این مرحله ، ما می دانیم که روند نزولی فعلی از بین می رود ، که نشانگر پایان پایین آمدن است. متأسفانه ، این الگوی برای پشتی بسیار دشوار است.

شکست و شکست پیشرفته

افزایش قیمت و حجم همراه با هر شکستن بالاتر از آن. با این حال ، زمان های مشخصی وجود دارد که قیمت نتواند بالاتر از حد قبلی باشد و حجم متعادل برای ایجاد یک سطح جدید. پیامدهای این امر این است که اگرچه قیمت نتوانسته است شکست بخورد ، اما حجم از طرف دیگر به اندازه کافی قابل توجه است که بتواند بالاتر از اوج اخیر خود باشد. این نشان می دهد که قیمت به زودی از بالای آن شکسته می شود. بر خلاف عدم تأیید یک صعود که ضعف را نشان می دهد ، شکست پیشرفته قدرت و ادامه روند را نشان می دهد. متأسفانه ، این الگوی برای پشتی بسیار دشوار است.

یک شکست پیشرفته از ادامه روند روند نزولی به ما می گوید. این امر به این دلیل است که حجم در زیر شکسته می شود تا حتی اگر قیمت نتواند پایین تر شود ، کمترین سطح جدید را ایجاد کند. این نشان می دهد که قیمت پایین تر می شود و فشار رو به پایین ادامه خواهد یافت.

فرمول برای حجم تعادل (OBV) چیست؟

حجم تعادل به ما می گوید که آیا حجم کل در یک امنیت کار می کند یا خارج است. آنها هنگام محاسبه حجم تعادل سه دستورالعمل هستند.

اگر قیمت بسته شدن روز جاری بالاتر از قیمت بسته شدن روز گذشته باشد ،

اگر قیمت بسته شدن روز جاری پایین تر از قیمت بسته شدن روز گذشته باشد ،

obv = obv_سعادت V_امروز

اگر بین قیمت بسته شدن امروز و قیمت بسته شدن دیروز برابری وجود داشته باشد ،

ابجو_امروز= obv_سعادت

Obv حجم متعادل است.

ابجو_سعادتروز گذشته است.

ابجو_امروزامروز Obv است.

چه کسی حجم متعادل را اختراع کرده است؟

حجم متعادل برای اولین بار در سال 1963 توسط جوزف گرانویل در کتاب خود Key Key به سود بازار سهام منتشر شد. وی اظهار داشت که حجم اصلی ترین نیروی اصلی حرکت در بازار است و OBR را برای کمک به مشاهده این نقاط عطف در بازار بر اساس تغییرات در حجم ایجاد کرده است.

گرانویل شاخص حجم را برای تجزیه و تحلیل سهام ایجاد کرد ، اما از آن زمان توسط معامله گران در سایر بازارهای تجاری مالی ، مانند معاملات آتی کالا و تجارت فارکس استفاده شده است.

حجم متعادل به شما چه می گوید؟

ایده اصلی جوزف گرانویل در پشت حجم تعادل ، پول هوشمند است-که به عنوان سرمایه گذاران نهادی نیز شناخته می شود. از آنجا که مدیران بازنشستگی و صندوق های متقابل با فروش سرمایه گذاران خرده فروشی بیشتر در بازار شرکت می کنند ، ممکن است این حجم افزایش یابد حتی اگر قیمت ها بلافاصله واکنش نشان ندهند. سپس قیمت از این دادخواست پیروی می کند اما در این زمان سرمایه گذاران نهادی از بازار خارج می شوند در حالی که معامله گران خرده فروشی وارد آن می شوند.

حتی اگر Obv در نمودار قیمت ظاهر شود ، نگرانی کمی در مورد خواندن وجود دارد بلکه رفتار شیب است که وزن همه تجزیه و تحلیل است.

بهترین استراتژی ها را می توان در….

فروشگاه استراتژی

استراتژی های معاملاتی پشتی

علاوه بر این ، از خواندن این شاخص می توان برای ردیابی خرید و فروش بزرگ به ویژه سرمایه گذاران نهادی استفاده کرد. یک شیب دار به سمت پایین با افزایش قیمت ممکن است به ما بگوید که بازار به نقطه عطفی رسیده است زیرا حجم از امنیت خارج می شود و این نشان می دهد که پول هوشمند در حال خروج از بازار است. اما هنگامی که یک حرکت قیمت رو به پایین با حرکت صعودی از نشانگر دنبال می شود ، نشان می دهد که بازار به زودی به پایین می رسد و با افزایش پول بیشتر و بیشتر در بازار ، به عقب برگشته می شود.

به عنوان یک معامله گر ، توجه به این تغییرات در شاخص بسیار مهم است زیرا این معامله گران بزرگتر بیشتر اوقات بازار را جابجا می کنند. مانند اکثر معامله گران خرده فروشی که هنگام فروش معامله گران نهادی وارد بازار می شوند ، نباشید.

در پشتوانه حجم تعادل

بیایید نشانگر OBC را پشت سر بگذاریم.

مثل همیشه ، روش های مختلفی برای شاخص های پشتی وجود دارد. در این مقاله ، ما تصمیم می گیریم که یک پشتی نسبتاً غیرمستقیم را اجرا کنیم. ما از RSI در نشانگر استفاده می کنیم. معمولاً از نشانگر RSI روی ابزاری که تجارت می کنیم استفاده می کنیم. اما امروز ما از RSI در خود نشانگر استفاده می کنیم:

در BALLE BACELE (OBV) Backtest

ما دوست داریم با بهینه سازی استراتژی ، پشتی را شروع کنیم. دلیل آن ساده است: ما می دانیم که چگونه استراتژی به طور کلی برای تنظیمات مختلف انجام می شود ، و همچنین می بینیم که در کدام سطوح عملکرد خوبی دارد (یا بد). ما در S& P 500 (جاسوسی) Backtest Obv را پشت سر می گذاریم.

ما استراتژی زیر را پشت سر می گذاریم:

هنگامی که RSI N-Day Obv در زیر آستانه X قرار می گیرد ، ما خریداری می کنیم. ما می فروشیم که نزدیکتر از بالاتر دیروز باشد:

• ما از یک دوره N-day RSI از دو تا ده روز (فواصل یک) استفاده می کنیم.
• ما از سطح آستانه از 10 تا 40 استفاده می کنیم (فواصل 10)

این تنها چیزی است که در آن وجود دارد.

وقتی بهینه سازی می کنیم ، جدول زیر را دریافت می کنیم:

ستون های 1 و 2 سطح و آستانه های مختلف RSI را برای خرید نشان می دهد. به عنوان مثال ، ردیف 1 نتیجه را نشان می دهد که ما از یک RSI 9 روزه از نشانگر Obv استفاده می کنیم و وقتی سطح RSI از زیر 20 عبور می کند ، وارد می شویم.

ردیف 3 عملکرد را هنگام استفاده از یک دوره RSI 6 روزه و سطح خرید 20 نشان می دهد.

Cirka Nalf Backtests دارای یک عامل سود بزرگتر از 2 است (ما دوست داریم بالاتر از 2 را ببینیم).

بیایید یکی از گزینه ها را از بهینه سازی های Backtest انتخاب کنیم: یک RSI 5 روزه و آستانه خرید 30. ما منحنی سهام زیر را دریافت می کنیم:

تعداد معاملات 337 ، میانگین سود در هر تجارت 0. 55 ٪ ، نرخ برد 73 ٪ ، حداکثر کاهش 24 ٪ و ضریب سود 2. 09 است.

در نشانگر حجم تعادل (OBV) - اظهارات پایان

حجم شاخصی است که می تواند برای ایجاد استراتژی های تجارت استفاده شود ، اما ما دریافتیم که حجم از ارزش محدود (به طور کلی) است. امروز ما فقط یک فرضیه از نشانگر حجم تعادل و همچنین فقط یک کلاس دارایی (S& P 500) را پشت سر گذاشتیم. پشتی ما از نوع نشانگر حجم تعادل تأیید می کند که حجم یک پارامتر بهینه نیست ، حداقل تنها نیست. به طور معمول هیچ نکته ای در تجارت بسیاری از شاخص های مختلف که مبتنی بر همان اصل هستند (میانگین استراتژی های برگشت پذیر) وجود ندارد و بنابراین ما معتقدیم که شاخص های بهتری در آنجا وجود دارد.

پست های مشابه

شاخص های نوسان - کدام یک برای استراتژی های معاملاتی بهترین است؟

آخرین بروزرسانی شده در 20 دسامبر 2022 کدام بهترین شاخص نوسان برای استراتژی های معاملاتی است؟هنگامی که در تجارت شروع می کنید ، ممکن است درک همه زنگ ها و سوت های ارائه شده توسط نرم افزار تجارت شما یک کار دلهره آور باشد. شاخص های زیادی وجود دارد ، میانگین حرکت و نوسان سازها برای استفاده. چگونه می توانید از…

شاخص احساسات اطلاعاتی سرمایه گذاران (نشانگر احساسات متناقض)

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 شاخص اطلاعات سرمایه گذاران به عنوان ابزاری برای برآورد تعادل بین گاوها و خرس ها به طور گسترده پذیرفته می شود. اما در واقع چه معنی دارد؟همچنین به عنوان مشاور مشاور شناخته می شود ، شاخص احساسات اطلاعاتی سرمایه گذاران مبتنی بر گزاره های متضاد است ، که نشان می دهد معامله گران سهام باید بر خلاف…

کانال نوسانات ویلیامز - این چیست؟(استراتژی تجارت)

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 به نظر می رسد که معامله گران به روشهای کلاسیک تجزیه و تحلیل فنی علاقه مند می شوند و استفاده از کانال های معاملاتی دوباره در قرن بیست و یکم محبوبیت پیدا کرده است. از آنجا که کانال نوسانات ویلیامز در بین بازرگانان بسیار محبوب می شود ، ممکن است تعجب کنید که چیست. کانال نوسانات ویلیامز ...

نسبت تماس قرار داده شده چیست؟آیا کار می کند؟(پشتی و استراتژی)

آخرین بروزرسانی شده در 22 اکتبر 2022 ، نسبت تماس تلفنی یک نشانگر احساسات محبوب است. قرائت های شدید ، بیشتر وحشت و اوج سیگنالینگ ، اغلب به عنوان سیگنال های متضاد برای محو شدن بازار مورد استفاده قرار می گیرند. به عنوان مثال ، یک خواندن بالا ممکن است نشان دهد که معامله گران و سرمایه گذاران در حال وحشت هستند و در حال خرید بیمه نزولی هستند (گزینه های قرار داده شده به عنوان بیمه) ...

آیا علاقه بسیار زیاد خوب است یا بد؟چگونه از علاقه کوتاه در تجارت استفاده می شود؟

آخرین بروزرسانی شده در 24 اکتبر 2022 آیا علاقه بسیار خوبی خوب است یا بد؟علاقه کوتاه به معاملات در طول سال 2021 پس از آنکه Gamestop فروشندگان کوتاه مدت را برای پوشش با قیمت ها بیشتر از قیمت ورود خود اجرا کردند ، موضوع داغ بوده است. اما آیا فشار کوتاه در GameStop یک دور از ذهن بود؟کدام سهام عملکرد بهتری دارند - سهام

استراتژی معاملات نشانگر Zig Zag - چیست؟(پشتی و مثال)

آخرین بروزرسانی شده در 23 اکتبر 2022 بسیاری از شاخص های فنی در آنجا وجود دارد که اغلب در تجارت روزمره مورد استفاده قرار نمی گیرد اما می تواند برای تجزیه و تحلیل اقدامات قیمت قبلی مفید باشد تا به راحتی الگوهای و روندهای مفید را نشان دهد. یکی از این ابزارها نشانگر زیگ زاگ است. نشانگر Zig Zag ابزاری اساسی است که ...