آلگو تریدینگ چیست؟راهنمایی برای مبتدیان

نمونه های ارائه شده در این مقاله تنها به عنوان یک نمایش فنی در صورت استفاده با سیستم معاملاتی در نظر گرفته می شوند. بر این اساس، این مثال ها به هیچ وجه نباید به عنوان توصیه ای برای هر نوع استراتژی معاملاتی تلقی شوند و هیچ گونه توصیه ای مبنی بر سودمندی سرمایه گذاری با استفاده از هر استراتژی معاملاتی را تشکیل نمی دهند. هر سرمایه گذاری که از استراتژی معاملاتی استفاده می کند، باید استراتژی معاملاتی را بر اساس آزمایش های مستقل و بر اساس نیازها و نیازهای خاص خود بسازد.

معاملات الگوریتمی یا معاملات خودکار یک روش معاملاتی است که از یک برنامه کامپیوتری پیروی از مجموعه ای از دستورالعمل های دیکته شده توسط یک الگوریتم برای انجام معاملات استفاده می کند. الگوریتم مجموعه ای از جهت هایی است که ماشین ها (معمولاً رایانه ها) در محاسبات یا سایر عملیات های حل مسئله دنبال می کنند. به عنوان مثال، ابتدایی ترین نسخه یک الگوریتم یک معادله جبری است که با قواعد جبر همراه است و هر بار که اجرا می شود، اطمینان حاصل می کند که یک پاسخ صحیح و مداوم اجرا می شود.

اگر قرار بود بگیریم:

A به علاوه 1 برابر با B است، به طوری که مهم نیست که چه مقدار A باشد، B از آن 1 بزرگتر است.

اجرای موفقیت آمیز این معادله بستگی به این دارد که سیستمی که به آن پاسخ می دهد قواعد معنی + و = داده شود و هر بار یک پاسخ صحیح را تضمین کند.

اکثر معامله گرانی که از معاملات الگوریتمی استفاده می کنند از سیستمی به نام HFT (معامله با فرکانس بالا) استفاده می کنند که به معنای قرار دادن چندین سفارش معاملاتی در چندین بازار بر اساس پارامترهای متعدد برای به حداکثر رساندن فرصت های سود است.

معاملات الگوریتمی یک رویکرد سیستماتیک تر برای معامله است که بیشتر از شهود معامله گر به داده ها و محاسبات متکی است. همچنین احساسات را که می تواند یک برنامه معاملاتی خوب فکر شده را تضعیف کند، از معادله خارج می کند.

علاوه بر کاهش تأثیر احساسات انسانی بر استراتژی های معاملاتی، معاملات خودکار می تواند به متغیرهای بازار پاسخ دهد و سفارش های معاملاتی را بسیار سریع تر از حد ممکن انجام دهد، داده های زیادی را بسیار سریع تر از انسان ها پردازش کند و بازار را 24/7 نظارت کند. این بدان معناست که معامله گران مجبور نیستند دائماً چندین نمودار را تماشا کنند و می توانند شب ها بخوابند زیرا می دانند که استراتژی هایشان همچنان برای آنها کار می کند. در اینجا از مزایای الگوریتم ها بر انسان ها استفاده کنید.

هنگامی که برای اهداف تجاری استفاده می شود ، از الگوریتم ها به 3 روش اصلی استفاده می شود: اجرای سفارش ، داوری و استراتژی های معاملات روند. استراتژی های معاملات روند از الگوریتم ها برای نظارت و/یا پاسخ دادن به زمان بندی ، قیمت ، کمیت و/یا مدلهای ریاضی مانند موارد استفاده شده برای تجزیه و تحلیل فنی استفاده می کنند. برخی از نمونه های شاخص های فنی که می توانند در استراتژی های معاملاتی گنجانیده شوند شامل میانگین حرکت ، MACD ، RSI ، گروههای بولینگر و نقاط محوری است.

بیایید بگوییم که یک معامله گر می خواهد تجارت را با میانگین متحرک یک جفت دارایی شرط بندی کند. آنها استراتژی مانند موارد زیر را ارائه می دهند:

در جایی که 100 تعداد میله های مورد توجه است ، روز دوره نوار است و نزدیک بودن قیمت نوار استفاده شده در محاسبه میانگین متحرک است.

اگر این استراتژی به یک الگوریتم تبدیل شده است ، از لحاظ تئوریکی این بدان معنی است که می تواند چند کار مهم انجام دهد: قیمت یورو/USD را کنترل کنید و مقادیر متوسط متحرک زوج را ببینید ، فوری را تشخیص دهید که با توجه به پارامترها ، از میانگین متحرک عبور می کند. بلافاصله پس از انجام تجارت ، تجارت را تنظیم و اجرا کنید.

انجام همه این مزایا معامله گر توسط: 1. آزاد کردن آنها از نظارت بر قیمت EUR/USD و میانگین متحرک آن برای انتظار برای درست بودن شرایط تجارت ، 2. شناخت شرایط تحقق و تجارتبسیار سریعتر از آنچه انسانی ممکن است ، این به معنای امکان خرید دارایی ها سریعتر از یک رقیب و 3. حذف تأثیر احساسات بر تجارت ، اطمینان از انجام استراتژی تجارت همانطور که در نظر گرفته شده است ، بدون انحرافواد

علاوه بر قرار دادن معاملات بر اساس شرایط بازار ، تجارت ALGO همچنین می تواند اجرای سفارشات تجاری را کنترل کند. به عنوان مثال ، استراتژی های TWAP (قیمت متوسط وزن) به معامله گران این امکان را می دهد تا مقادیر زیادی دارایی را در مقادیر کمتری خریداری یا بفروشند و به طور مساوی در یک دوره زمانی مشخص پخش شوند. این سودمند است زیرا وقتی سفارشات بزرگ تجارت همه به یکباره اجرا می شود ، بر ادراک بازار و در نتیجه قیمت ها تأثیر می گذارد. استراتژی های TWAP به معامله گران این امکان را می دهد تا ضمن نگه داشتن قیمت نزدیک به قیمت واقعی بازار ، به جای تورم یا کاهش آن به گونه ای که برای سبد معامله گر مضر باشد ، سفارشات بزرگی را اجرا کنند.

به همین ترتیب ، استراتژی های VWAP (قیمت متوسط وزن) که توسط الگوریتم ها اجرا شده است ، الگوریتم ها را برای یک روز جزئی یا یک روز کامل پیش بینی می کند ، و سپس بر اساس الگوی حجم پیش بینی شده توزیع معاملات ایجاد می کند. هدف از این استراتژی های اعدام همانند TWAP است: تأثیر سفارشات بزرگ معاملات در درک و قیمت های بازار را محدود کنید.

داوری عمل خرید همزمان خرید و فروش دارایی در بازارهای مختلف برای سودآوری از قیمت های متفاوتی برای همان دارایی است. سه مشکل اصلی استفاده از داوری وجود دارد: زمان های بسیار کوتاهی که فرصت ها برای آن وجود دارد ، چالش خرید و فروش همزمان (به ویژه در بازار رمزنگاری) و هزینه های معامله به سود. تجارت Algo می تواند برخی از این مشکلات را بهتر از معامله گران انسانی به حساب آورد ، و فوراً فرصت ها را تشخیص داده و به آنها می پردازد و در نتیجه بهتر قادر به خرید و فروش همزمان می شود. با این حال ، لازم به ذکر است که بیشتر کارگزاران داوری را منع می کنند.

اگر نمی دانید چگونه الگوریتم یا کد بنویسید ، ایده تلاش برای ایجاد استراتژی های معاملاتی Algo ممکن است به نظر برسد. اما همانطور که معلوم است ، این تنها راه نیست.

با معرفی سرمایه ، اولین پلتفرم تجارت خودکار جهان که به معامله گران این امکان را می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را به سادگی با تایپ کردن آنها به زبان انگلیسی ساده ، به صورت خودکار انجام دهند. با استفاده از رابط زبان طبیعی ، طراحی بصری و بسیاری از شاخص های فنی و اساسی برای انتخاب ، سرمایه گذاری به بازرگانان خرده فروشی اجازه می دهد تا استراتژی های معاملاتی خود را با اتوماسیون به حداکثر برسانند. معامله گران به سادگی استراتژی های IF-THEN را در جادوگر تایپ می کنند و از آن استفاده می کنند که مانیتور را در بازار انجام می دهد و معاملات خود را از ابتدا تا پایان اجرا می کند. کاربران می توانند با استفاده از بستر Capitalize و برای مدت زمان محدود ، فارکس ، سهام و رمزنگاری را تجارت کنند.

یک نمونه از استراتژی معاملاتی که می تواند وارد بستر اجرای آن شود ، موارد زیر است:

در این استراتژی ، اصطلاحات در پرانتز پس از "میانگین حرکت" پارامترهای تعیین شده را توصیف می کنند."50" تعداد میله هایی است که میانگین متحرک مورد توجه قرار می گیرد ، "روز" دوره نوار است و "نزدیک" قیمت نوار است که برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود.

کنجکاو؟علاقه مند؟شیفته؟

بستر سرمایه گذاری را برای خودتان بررسی کنید و ببینید که تجارت خودکار چقدر آسان می تواند باشد!