فرمول حق بیمه خطر

حق بیمه ریسک با کم کردن بازده سرمایه گذاری بدون ریسک از بازده سرمایه گذاری محاسبه می شود. فرمول حق بیمه ریسک به شما کمک می کند تا برآورد تقریبی بازده مورد انتظار در یک سرمایه گذاری نسبتاً ریسک پذیر در مقایسه با هزینه ای که در یک سرمایه گذاری بدون ریسک به دست آمده است.

فرمول حق بیمه خطر = r_a R_f

شما می توانید از این تصویر در وب سایت ، الگوهای و غیره خود استفاده کنید ، لطفاً پیوند انتساب را در اختیار ما قرار دهید که چگونه می توان انتساب را ارائه داد؟پیوند مقاله برای پیوند دادن به عنوان مثال: منبع: فرمول حق بیمه خطر (wallstreetmojo.com)

• r_a= دارایی یا بازده سرمایه گذاری
• r_f= بازده بدون ریسک

فهرست مطالب

• فرمول برای محاسبه حق بیمه خطر
  • انواع حق بیمه خطر
  • مثال
  • حق بیمه ریسک سهام برای بازار ایالات متحده
    • حق بیمه خطر بازار (RM - RF)

    انواع حق بیمه خطر

    حق بیمه خطر بازار = r_m R_f

    حق بیمه خطر در سهام با استفاده از CAPM در نظر گرفته شده است تا به درک سایر بازده ها با سرمایه گذاری در یک سهام خاص با استفاده از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه (CAPM) کمک کند. حق بیمه ریسک برای یک سرمایه گذاری خاص با استفاده از CAPM ، Beta Times تفاوت بین بازده سرمایه گذاری در بازار و یک سرمایه گذاری بدون ریسک است.

    بازگشت انتظار = R_f+ بتا (r_m r_f)

    مثال

    شما می توانید این الگوی Premium Excel Risk را در اینجا بارگیری کنید - الگوی Excel Premium Premium Risk

    شخص ABC می خواهد برای بهترین بازده ممکن 100000 دلار سرمایه گذاری کند. ABC این گزینه را دارد که در سرمایه گذاری های بدون ریسک مانند ایالات متحده آمریکا سرمایه گذاری کند (یا T-bond) یک امنیت بدهی دولت با نرخ بازده ثابت و ریسک نسبتاً کم است ، همانطور که توسط دولت ایالات متحده صادر شده است. شما می توانید اوراق خزانه داری را مستقیماً از خزانه داری ایالات متحده یا از طریق یک بانک ، کارگزار یا شرکت صندوق های متقابل خریداری کنید. بیشتر بخوانید وثیقه خزانه داری خزانه داری یک اوراق خزانه داری (یا T-bond) یک امنیت بدهی دولت با نرخ ثابت بازده و ریسک نسبتاً کم است ، همانطور که توسط دولت ایالات متحده صادر شده است. شما می توانید اوراق خزانه داری را مستقیماً از خزانه داری ایالات متحده یا از طریق یک بانک ، کارگزار یا شرکت صندوق های متقابل خریداری کنید. بیشتر بخوانید ، که نرخ بازده کمی فقط 3 ٪ را ارائه می دهد. از طرف دیگر ، ABC در حال بررسی سرمایه گذاری در سهام است که می تواند بازده تا 18 ٪ را بدهد. برای محاسبه نمونه حق بیمه خطر برای به دست آوردن میزان اضافی ریسک درگیر در این سرمایه گذاری ، ABC این عملیات ریاضی را انجام می دهد:

    حق بیمه خطر = r_a(100000 x 18 /100) - R_f(100،000 x 3 /100) = 18،000 - 3000 = 15،000 دلار آمریکا

    از این رو ، در این حالت ، ABC با این سرمایه گذاری سهام در مقایسه با سرمایه گذاری بدون ریسک ، از نمونه حق بیمه 15،000 دلار آمریکا برخوردار است. با این حال ، این کاملاً به عملکرد سهام بستگی دارد و اگر نتیجه سرمایه گذاری مثبت باشد. برای این کار ، ABC باید با مطالعه اصول سهام به طول ، عامل خطر درگیر را درک کند و ارزیابی کند که آیا این سرمایه گذاری ارزش آن را دارد و آیا وی قادر به تحقق حق بیمه خطر است یا خیر.

    حق بیمه ریسک سهام برای بازار ایالات متحده

    در اینجا ، من نرخ خزانه داری را به عنوان نرخ بدون ریسک در نظر گرفته ام. برخی از تحلیلگران همچنین نرخ خزانه 5 ساله را به عنوان نرخ بدون ریسک می گیرند. لطفاً قبل از تماس با این تحلیل ، با تحلیلگر تحقیق خود تماس بگیرید.

    

    حق بیمه خطر بازار (RM - RF)

    

    • حق بیمه بازار = RM - RF = 6. 25 ٪
    • RF = 2. 90 ٪
    • بازده مورد انتظار از بازار سهام = RM = RF + حق بیمه بازار = 2. 90 + 6. 25 ٪ = 9. 15 ٪

    استفاده و ارتباط

    باید با دقت فهمید که حق بیمه بازار به دنبال کمک به ارزیابی بازده احتمالی سرمایه گذاری در مقایسه با هر سرمایه گذاری است که در آن سطح ریسک صفر است ، مانند مورد اوراق بهادار صادر شده توسط ایالات متحده. این بازده اضافی در یک سرمایه گذاری با ریسک به هیچ وجه در این محاسبه یا هر یک از عوامل مرتبط با آن وعده داده شده یا تضمین نشده است. اگر این نتیجه سرمایه گذاری منفی باشد ، محاسبه حق بیمه ارتباط چندانی نخواهد داشت. ریسکی که یک سرمایه گذار موافقت کرده است در ازای بازده اضافی در صورتی که سرمایه گذاری نتیجه مثبتی داشته باشد. تفاوت بین بازده پیش بینی شده و واقعی در هر سرمایه گذاری باید به وضوح درک شود.

    ماشین حساب حق بیمه خطر

    می توانید از ماشین حساب حق بیمه خطر زیر استفاده کنید

    R

    a

    f

    فرمول حق بیمه خطر =

    فرمول حق بیمه خطر =	Ra − Rf
    (0 * (0 /100)) - (0 * (0 /100) =	0

    حق بیمه خطر در اکسل (با الگوی اکسل)

    بگذارید اکنون همان نمونه حق بیمه خطر را در بالا در اکسل انجام دهیم. بسیار ساده استشما باید دو ورودی از بازده سرمایه گذاری و بازده بدون ریسک را ارائه دهید.

    به راحتی می توانید این حق بیمه را در الگوی ارائه شده محاسبه کنید.

    

    مقالات توصیه شده

    این راهنمایی برای فرمول حق بیمه ریسک ، کاربردهای آن به همراه نمونه های عملی بوده است. در اینجا ما همچنین یک ماشین حساب حق بیمه خطر را با یک الگوی اکسل قابل بارگیری در اختیار شما قرار می دهیم.

    • Risk Premium Formium Formium Risk Risk حق بیمه حق بیمه حق بیمه به بازده اضافی که توسط یک سرمایه گذار برای نگه داشتن یک سبد بازار پرخطر به جای دارایی های بدون ریسک انتظار می رود ، اشاره دارد. حق بیمه ریسک بازار = نرخ بازده مورد انتظار - نرخ رایگان ریسک بازده بیشتر
    • نرخ بازده عاری از ریسک چیست؟ نرخ بازده بدون ریسک چیست؟ نرخ بدون ریسک حداقل نرخ بازده در سرمایه گذاری با ریسک صفر توسط سرمایه گذار است. این اوراق قرضه دولتی کشورهای به خوبی توسعه یافته ، یا اوراق بهادار خزانه داری ایالات متحده یا اوراق قرضه دولت آلمان است. اگرچه ، وجود ندارد زیرا هر سرمایه گذاری میزان مشخصی از ریسک دارد. بیشتر بخوانید
    • فرمول بازده بازده فرمول بازده مورد انتظار با استفاده از تمام وزن های نمونه کارها سرمایه گذاری با بازده مربوطه و انجام کل نتایج ، تعیین می شود. بازده مورد انتظار = (p1 * r1) + (p2 * r2) + ………… + (pn * ) ، که در آن ، pi = احتمال هر بازده و RI = نرخ بازده با احتمال. بیشتر بخوانید
    • بازده تنظیم شده ریسک
    • نرخ رشد رشد داخلی نرخ رشد رشد فرمول تولیدی با ضرب ROA شرکت با نسبت حفظ شرکت محاسبه می شود. معادله به شرح زیر است: igr = roa*r/(1-roa*r). بیشتر بخوانید
    نوار کناری اصلی

    منابع بانکی سرمایه گذاریپایه و اساس بانکداری سرمایه گذاری ، مدل سازی مالی ، ارزیابی ها و موارد دیگر را بیاموزید.

    به Wallstreetmojo YouTube بپیوندید

    منابع اکسل رایگانخانم اکسل را از ابتدا بیاموزید. فرمول های مستر اکسل ، نمودارها ، میانبرها با 3+ساعت ویدیو.

    به اینستاگرام Wallstreetmojo بپیوندید

    

    دوره مدل سازی مالی رایگانیادگیری مدل سازی مالی در اکسل با این راهنمای گام به گام (مطالعه موردی Colgate)