دامنه واقعی متوسط (ATR)

دامنه متوسط واقعی (ATR) یک شاخص فنی است که در بازارهای مالی برای اندازه گیری نوسانات استفاده می شود. با در نظر گرفتن هرگونه شکاف در عملکرد قیمت ، طیف وسیعی از قیمت دارایی ها را در یک بازه زمانی معین تجزیه و تحلیل می کند. از شاخص ATR می توان بسته به مدت زمانی که مدت زمان متوسط را تعیین کرده اید ، برای هر دو استراتژی معاملات کوتاه مدت و بلند مدت استفاده کنید. به طور معمول ، این میانگین در حال حرکت 14 روزه است. برای اندازه گیری نوسانات جدیدتر در بازار ، می توانید میانگین کوتاهتر تا 10 دوره را تعیین کنید و برای تجزیه و تحلیل نوسانات طولانی مدت ، می توانید میانگین را در طی 20 دوره تعیین کنید. شما می توانید ضمن استفاده از شاخص های فنی برای تجزیه و تحلیل ، CFD های شرط بندی یا تجارت را بر روی طیف گسترده ای از دارایی های مالی گسترش دهید.

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.

نشانگر ATR چیست؟

میانگین شاخص دامنه واقعی توسط تحلیلگر فنی J. Welles Wilder به عنوان یک شاخص نوسانات برای بازار کالاها تهیه شده است. علاوه بر این ، می تواند در هر بازار مالی که نوسانات ، به ویژه سهام ، جفت ارز و شاخص ها را نشان می دهد ، اعمال شود.

دامنه متوسط واقعی در نمودار معاملات به عنوان یک خط متوسط متحرک ترسیم شده است ، که توسط دامنه های واقعی محاسبه می شود. این معمولاً در نمودار شمعدانی است ، جایی که نوسانات و شکاف قیمت به راحتی قابل مشاهده است. این نوع نمودارها مفید هستند زیرا معامله گران می توانند از نمودارها برای شناسایی نقاط ورود و خروج برای موقعیت های خود استفاده کنند.

قاعده کلی این است که مقدار ATR بالا نشان دهنده سطح بالاتری از نوسانات است ، در حالی که مقدار ATR پایین نشانگر سطح پایین تر از نوسانات بازار است. لطفاً توجه داشته باشید که میانگین محدوده واقعی روند بازار ، فقط نوسانات و شکاف قیمت را نشان نمی دهد یا پیشنهاد نمی کند. مثل همیشه ، شاخص های فنی تمایل دارند که در رابطه با دیگران به خوبی کار کنند. در این حالت ، شاخصی که می تواند در کنار میانگین محدوده واقعی برای اندازه گیری استحکام روند استفاده شود ، میانگین شاخص جهت (ADX) است که توسط وایلدر نیز ایجاد شده است. این امر تضمین می کند که تمام جنبه های عملکرد قیمت ، روند و نوسانات بازار برای یک استراتژی جامع معاملاتی پوشش داده شده است.

دامنه واقعی متوسط در مقابل انحراف استاندارد

انحراف استاندارد یکی دیگر از ابزارهای تجزیه و تحلیل فنی است که هدف آن اندازه گیری نوسانات و کمک به معامله گران برای مدیریت ریسک معاملات است. انحراف استاندارد ، پراکندگی مجموعه ای از داده ها را در حدود میانگین متحرک ، که به طور معمول در 20 روز محاسبه می شود ، و نه یک دوره 14 روزه ، توصیف می کند. در یک روش مشابه با میانگین محدوده واقعی ، یک انحراف استاندارد بالاتر نشانگر نوسانات بالاتر در بازار است. با این حال ، اگرچه میانگین دامنه واقعی و شاخص های انحراف استاندارد شباهت هایی را به اشتراک می گذارند ، اما تفاوت های مختلفی نیز دارند که آنها را از هم جدا می کنند ، عمدتاً به روشی که محاسبه می شوند. این می تواند در یک بازار در حال حرکت تفاوت ایجاد کند که کدام شاخص مفیدتر خواهد بود. اطلاعات بیشتر در مورد انحراف استاندارد را در اینجا بخوانید.

ATR در تجزیه و تحلیل فنی

میانگین دامنه واقعی یک مؤلفه کلاسیک تجزیه و تحلیل فنی است و نوسانات بازار را به روشی مشابه با شاخص قدرت نسبی (RSI) و میانگین متحرک نمایی (EMA) اندازه گیری می کند. تجزیه و تحلیل فنی مطالعه عملکرد قیمت است و تمام جنبه های دیگر تجزیه و تحلیل اساسی ، مانند عوامل خارجی که می تواند بر قیمت دارایی تأثیر بگذارد ، نادیده می گیرد. با مطالعه نمودارهای قیمت به طور مداوم ، معامله گران کوتاه مدت می توانند ارزیابی کنند که در کجا می توانند اهداف سود را ترسیم کنند ، و همچنین انواع اجرا و سفارشات متوقف کردن را. بسته به میزان بی ثبات بودن بازار ، می توان از ATR برای تولید سیگنال های خرید و فروش استفاده کرد ، بنابراین یک معامله گر می تواند تصمیم بگیرد که طولانی شود (سیگنال بخرد) یا کوتاه (سیگنال فروش) را در یک موقعیت قرار دهد.

نحوه محاسبه ATR

قبل از اینکه یک محاسبه متوسط دامنه واقعی را بفهمید ، ابتدا باید یک سری از محدوده های واقعی را محاسبه کنید ، که مبتنی بر داده های قیمت تاریخی است. دامنه واقعی یک دوره معین بیشترین مبلغ زیر است:

• منهای جریان قبلی نزدیک قبلی
• منهای کم فعلی نزدیک قبلی
• منهای جریان کمترین جریان فعلی

پس از محاسبه سه دامنه واقعی ، می توانید به محاسبه فرمول ATR بروید.

فرمول متوسط دامنه واقعی

متوسط محدوده واقعی = (ATR X قبلی (N-1) + TR) / n

n = تعداد دوره ها ، بنابراین در بیشتر موارد ، این 14 خواهد بود

میانگین استراتژی دامنه واقعی در تجارت

متوسط شاخص دامنه واقعی در ابتدا برای استفاده در بازار کالاها ایجاد شده است ، اما از آن زمان به طیف گسترده ای از بازارها گسترش یافته است که شامل تجارت و سهام فارکس است. این شاخص همچنین می تواند برای استراتژی های معاملاتی بلند مدت و کوتاه مدت مانند تجارت موقعیت ، معاملات روزانه و مقیاس گذاری استفاده شود.

نشانگر ATR در فارکس

معاملات فارکس بزرگترین و نقدی ترین بازار مالی در جهان است و معامله گران اغلب می توانند از ورود یا خروج از معاملات در زمان اشتباه با ضررهای زیادی روبرو شوند. اگر یک معامله گر از میانگین محدوده واقعی در استراتژی خود استفاده کند ، می تواند نوسانات فعلی بازار را ارزیابی کند تا ببیند که در کجا باید ضرر و زیان متوقف کرده و سفارشات را محدود کند. خواندن ATR برای یک جفت ارز بیشتر است ، باید از یک سفارش از دست دادن توقف گسترده تر استفاده شود.

همانطور که در مثال زیر نشان داده شده است ، جایی که افزایش نوسانات بازار در نمودار شمعدان برای GBP/JPY وجود دارد ، نشانگر ATR نیز به شدت به سمت بالا می رود. هنگامی که شکاف قیمت وجود دارد ، خط میانگین متحرک صاف و پایدار به نظر می رسد.

معاملات روز ATR

معاملات روز یک استراتژی کوتاه مدت است که هدف آن سودآوری کوچک اما مکرر قبل از بسته شدن همه موقعیت ها در پایان روز است. به محض باز کردن بازارهای مالی در صبح ، از جمله بورس های اصلی ، ATR از سطح نزدیک روز گذشته پرش می کند و این نشان می دهد که نوسانات بازار در شروع روز بیشتر است. معامله گران روز می توانند از ATR برای اندازه گیری عملکرد قیمت به صورت روزانه بلکه در مدت زمان کوتاه تر استفاده کنند ، مانند یک بازه زمانی یک دقیقه ای.

میانگین آتی دامنه واقعی

آتی یا قراردادهای پیش رو ، محصولات مشتق بسیار محبوب برای تجارت در بازار کالاها و همچنین برای جفت های فارکس یا شاخص های سهام هستند. از شاخص متوسط دامنه واقعی می توان برای تقریب اندازه تجارت که معامله گران باید برای یک کالا یا دارایی خاص قرار دهند استفاده شود. در یک استراتژی آینده ، معامله گران باید نوسانات بازار را ارزیابی کرده و گزینه های مدیریت ریسک خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین می توانند در مورد چگونگی تغییر قیمت ها بسته به روند آینده فکر کنند ، حتی اگر شاخص مستقیماً جهت روند را پیش بینی نکند. به همین دلیل است که برای برخی ، میانگین محدوده واقعی تمایل دارد که در رابطه با سایر شاخص های زیر به خوبی کار کند.

ماشین حساب از دست دادن ATR در مدیریت ریسک

هنگام تصمیم گیری در مورد معاملات بر اساس متوسط محدوده واقعی ، مهم است که استراتژی خروج خود را در نظر بگیرید. بسیاری از معامله گران از سفارشات ضرر توقف ، به ویژه یک ایستگاه دنباله دار استفاده می کنند ، به عنوان روشی برای خروج از تجارت در صورت حرکت بازارها در جهت نامطلوب به موقعیت خود. با این حال ، اگر بازار به نفع شما در حال حرکت است ، می توانید نقطه خروج را تغییر دهید ، جایی که توقف دنباله دار پشت قیمت برای قفل کردن سود خواهد بود.

به عنوان مثال ، هنگام تجزیه و تحلیل نمودار قیمت ، معامله گران اغلب از ATR استفاده می کنند تا تعیین کنند که در کجا می توانند ضرر توقف را قرار دهند. می توانید خواندن ATR فعلی را به دو ضرب کنید و از دست دادن توقف در این سطح قرار دهید. اگر طولانی می شوید ، می توانید ضرر توقف را زیر قیمت ورودی قرار دهید و اگر کوتاه می شوید ، می توانید ضرر توقف را بالاتر از قیمت ورود قرار دهید. اگر قیمت در جهت سودهای احتمالی حرکت کند ، تا زمانی که موقعیت را ببندید ، از دست دادن توقف به سمت بالا یا پایین حرکت می کند ، پس از رسیدن به سطح از دست دادن توقف توقف. این به عنوان یک استراتژی "خروجی لوستر" شناخته می شود.

نشانگر ATR را بارگیری کنید

برای تنظیم نشانگر ATR بر روی سیستم عامل ما ، به سادگی باید برای یک حساب ثبت نام کنید. این به شما امکان دسترسی خودکار به حساب نسخه ی نمایشی ما را می دهد ، می توانید با استفاده از طیف گسترده ای از شاخص ها ، بدون ریسک با صندوق های مجازی انجام دهید. با این حال ، با یک حساب زنده ، شما به پلت فرم تجارت آنلاین نسل بعدی ما دسترسی خواهید داشت ، که شامل نمودارهای سهام ، ابزارهای پیش بینی قیمت و نمودارهای قابل تنظیم است. در اینجا درباره ویژگی های نمودار حرفه ای ما بیشتر بدانید.

نشانگر ATR برای MT4

میانگین نشانگر دامنه واقعی نیز می تواند در بستر تجاری بین المللی ، Metatrader 4 نمایش داده شود که ما از طریق نرم افزار خودمان میزبان آن هستیم. معامله گران که قبلاً با این پلتفرم آشنا هستند می توانند شاخص ATR MT4 را برای استفاده مشابه از اندازه گیری نوسانات بازار در بازارهای مالی تنظیم کنند. اکنون با یک حساب MT4 شروع کنید.

ببینید چرا معامله گران جدی CMC را انتخاب می کنند

گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان ، دسترسی به 10،000+ ابزار و موارد دیگر.

شامل حساب نسخه ی نمایشی رایگان

+44 (0) 20 7170 8200

خطوط 24 ساعته ، دوشنبه-جمعه

برنامه ما را بارگیری کنید

هنگامی که در حال حرکت هستید ، کنترل و انعطاف پذیری بیشتری برای معاملات اوج عملکرد کسب کنید.

شرط بندی ها و CFD ها ابزارهای پیچیده ای هستند و به دلیل اهرم ، خطر از دست دادن سریع پول را به همراه دارند. 79 ٪ از حساب های سرمایه گذار خرده فروشی هنگام گسترش شرط بندی و/یا تجارت CFD با این ارائه دهنده ، پول خود را از دست می دهند. شما باید در نظر بگیرید که آیا می دانید شرط بندی ها و CFD ها چگونه کار می کنند و آیا می توانید خطر از دست دادن پول خود را در معرض خطر قرار دهید.

بازارهای CMC بسته به متن ، اشاره ای به CMC بازارهای آلمان GmbH ، CMC Markets UK PLC یا CMC PRESPEBET PLC است. CMC Markets Germany GmbH شرکتی است که توسط Bundesanstalt Für Finanzdienstleistungsaufsicht (BAFIN) تحت شماره 154814 تنظیم و تنظیم شده است.

تماس های تلفنی و مکالمات چت آنلاین ممکن است ضبط و نظارت شود. اپل ، آی پد و آیفون علائم تجاری شرکت اپل هستند که در ایالات متحده و سایر کشورها ثبت شده اند. App Store علامت خدماتی از شرکت Apple Inc. Android یک علامت تجاری Google Inc است. این وب سایت از کوکی ها برای به دست آوردن اطلاعات در مورد استفاده عمومی اینترنت شما استفاده می کند. حذف کوکی ها ممکن است بر عملکرد بخش های خاصی از این وب سایت تأثیر بگذارد. در مورد کوکی ها و نحوه حذف آنها اطلاعات کسب کنید. بخش هایی از این صفحه از کارهایی که توسط Google ایجاد و به اشتراک گذاشته شده است بازتولید شده و مطابق با شرایط شرح داده شده در مجوز انتساب Creative Commons 3. 0 استفاده می شود.