شاخص های فنی و آینده کالاها

شاخص های فنی ابزارهای دیگری هستند که توسط تکنسین به منظور تهیه پیش بینی قیمت کالا استفاده می شود. در این بخش تعدادی از شاخص های فنی محبوب تر مورد استفاده برای تکمیل ابزارهای اساسی تحلیلی پشتیبانی ، مقاومت و خطوط را بررسی خواهید کرد. این شامل؛میانگین و نوسان سازها.

میانگین متحرک یک نشانگر زیر است که ساخت آن آسان است و یکی از پرکاربردترین روند مکانیکی زیر سیستم های زیر استفاده می شود. میانگین متحرک ، همانطور که از نام آن پیداست ، به طور متوسط بدنه خاصی از داده ها را نشان می دهد که در طول زمان حرکت می کند. متداول ترین روش برای محاسبه میانگین متحرک ، کار از 10 روز گذشته قیمت بسته شدن است. هر روز ، جدیدترین نزدیک (روز 11) به کل اضافه می شود و قدیمی ترین نزدیک (روز 1) کم می شود. کل جدید سپس بر اساس تعداد کل روزها (10) و میانگین حاصل محاسبه شده تقسیم می شود.

هدف از میانگین متحرک پیگیری پیشرفت یک روند قیمت است. میانگین متحرک یک دستگاه صاف کننده است. با میانگین داده ها ، یک خط نرم تر تولید می شود و مشاهده روند اساسی را بسیار ساده تر می کند. این تصمیم در مورد اینکه چه دوره زمانی شامل (10 روز ، 30 روز ، 40 روز) و همچنین نوع نمودار (روزانه ، هفتگی یا ماهانه) باشد ، یک ذهنی است که شما باید برای خودتان تهیه کنید. اگر یک دوره زمانی کوتاه تر استفاده شود (به عنوان مثال ، متوسط 10 روز در حال حرکت) ، خط روند نتیجه ای درجه بیشتری از تغییر روند نسبت به میانگین متحرک طولانی مدت را نشان می دهد ، به گونه ای که ممکن است روند اساسی برای تعیین آن دشوارتر باشد. اگر میانگین متحرک طولانی مدت به کار گرفته شود (یعنی میانگین حرکت 40 روز) تاخیر زمان بین تبدیل از صعود به یک روند نزولی مدت ها پس از شروع تغییر روند قیمت به تأخیر می افتد. در برخی از بازارها استفاده از یک میانگین کوتاه مدت در حال حرکت سودمندتر است و در برخی دیگر ، میانگین طولانی مدت ثابت می کند که مفیدتر است.

به طور کلی از قیمت پایانی برای محاسبه میانگین متحرک استفاده می شود ، اما می توان مقادیر بازده بالا ، پایین و متوسط را نیز انتخاب کرد. انواع مختلفی از میانگین متحرک را می توان محاسبه کرد. برخی از تحلیلگران معتقدند که وزن سنگین تر باید به جدیدترین داده ها داده شود و در تلاش برای اصلاح این مشکل ، انواع دیگری از انتقامیدهای متحرک مانند میانگین متحرک وزن خطی و به صورت نمایی را ایجاد می کند. متداول ترین کاربرد میانگین حرکت ساده همانطور که در بالا مورد بحث قرار گرفت.

در یک میانگین متحرک ساده قیمت هر روز وزن برابر دریافت می کند. میانگین در حال حرکت در نمودار نوار در بالای روز معاملاتی مناسب و همراه با اقدام قیمت آن روز ترسیم شده است. هنگامی که قیمت بسته شدن روزانه بالاتر از انتقام متحرک حرکت می کند ، سیگنال خرید ایجاد می شود. هنگامی که قیمت بسته شدن روزانه به زیر میانگین حرکت حرکت می کند ، سیگنال فروش ایجاد می شود.

اگر میانگین متحرک بسیار کوتاه مدت به کار رود ، متقاطع بی شماری اتفاق می افتد به گونه ای که معامله گر ممکن است در معرض بسیاری از سیگنال های کاذب و هزینه های بالاتر کمیسیون در تجارت قرار گیرد. اگر از میانگین متحرک طولانی مدت استفاده شود ، معامله گر ممکن است در پاسخ به تغییر روند بسیار کند باشد ، بخش اعظم پتانسیل سود را ترک کند. یک انتقام کوتاه کوتاه تر در حال حرکت در یک بازار گرایش به بهترین وجه کار می کند و به معامله گر اجازه می دهد نوسانات کوتاه تری را ضبط کند. یک انتقام در حال حرکت طولانی تر در بازارهای گرایش به بهترین وجه کار می کند و به معامله گر اجازه می دهد تا با روند بماند و شانس گرفتار شدن در اصلاحات کوتاه مدت را به حداقل برساند. رویکرد صحیح استفاده از میانگین کوتاه تر در دوره های غیر ارسالی و میانگین طولانی تر در دوره های روند است.

میانگین های متحرک سیستم های زیر هستند که قابلیت پیش بینی ندارند. آنها فقط برای کمک به شناسایی روند اساسی و به عنوان کمک در ورود و خروج از بازار استفاده می شوند. یکی از بزرگترین مزایا در استفاده از میانگین متحرک این است که از نظر طبیعت روند را دنبال می کند و با انتخاب یک دوره زمانی مناسب ، سود را برای اجرای و ضرر کوتاه می کند. این سیستم وقتی بازارها گرایش دارند بهتر عمل می کند. در طی بازارهای خرد شده یا جانبی ، روشی غیر روند مانند نوسان ساز نتایج بهتری خواهد داشت.

یک نوسان ساز ابزاری بسیار مفید است که به معامله گر فنی امکان تجارت بازارهای غیر منتخب را می دهد که در آن قیمت ها در باند های افقی پشتیبانی و مقاومت نوسان می کند. در این شرایط ، سیستم های زیر روند مانند میانگین متحرک به طور رضایت بخش عمل نمی کنند ، زیرا بسیاری از سیگنال های کاذب تولید می شوند. نوسان ساز همچنین می تواند برای ارائه هشدار قبلی در مورد افراط و تفریط بازار کوتاه مدت ، که معمولاً به عنوان شرایط بیش از حد و بیش از حد گفته می شود ، به تکنسین ارائه شود. نوسان سازها هشدار می دهند که یک روند از دست دادن حرکت قبل از آشکار شدن اوضاع در عمل قیمت که به عنوان واگرایی گفته می شود ، از دست می دهند. همانطور که در مورد انواع دیگر ابزارهای فنی وجود دارد ، مواقعی وجود دارد که نوسان سازها از سایرین مفیدتر هستند و معصوم نیستند.

مفهوم حرکت اساسی ترین کاربرد تجزیه و تحلیل نوسان ساز است. حرکت ، نرخ تغییر قیمت ها را با استفاده از اختلاف مداوم قیمت برای یک بازه زمانی ثابت اندازه گیری می کند. فرمول حرکت:

جایی که C امروز بازار نزدیک است و CX روزهای قبل نزدیک است. 10 روز قبل ، تعداد منفی ایجاد می شود. برعکس اگر قیمت بسته شدن امروز بالاتر از قیمت بسته شدن 10 روز پیش یک عدد مثبت ایجاد شود. این مقادیر در بالا یا پایین نمودار نوار با صفر افقی ترسیم می شوندخط در وسط. همانطور که با انتقام متحرک ، تعداد روزهای انتخاب شده برای محاسبه نوسان ساز می تواند متفاوت باشد ، با نوسان سازهای کوتاه مدت (5 روز) یک خط حساس تر با نوسانات برجسته تر تولید می کند. یک نوسان ساز بلند مدت (20 روز) تولید می کندیک خط نرم تر که در آن نوسان کننده کمتر برجسته می شود.

تکنسین با ترسیم اختلاف قیمت در مدت زمان ثابت ، در حال مطالعه نرخ تغییر در روند قیمت است. اگر قیمت ها در حال افزایش باشند و خط حرکت بالاتر از صفر و در حال افزایش باشد ، یک صعود شتاب دهنده در جای خود قرار می گیرد. اگر خط حرکت شروع به صاف شود ، میزان AS Cent نشان می دهد که صعود از سطح بالایی برخوردار است و نشان دهنده این است که نشان می دهد که صعود ممکن است به پایان برسد. به دلیل ماهیت ساخت آن ، خط حرکت همیشه منجر به عملکرد قیمت خواهد شد. این امر باعث افزایش یا کاهش قیمت ها تا چند روز خواهد شد ، سپس در حالی که روند فعلی قیمت هنوز عملی است ، قبل از حرکت در جهت مخالف ، با شروع پایین آمدن قیمت ها ، سطح آن را کاهش می دهد.

شاخص قدرت نسبی ولز وایلدر (RSI) که به طور گسترده دنبال می شود ، شاخص قدرت نسبی ولز وایلدر است. فرمول RSI به شرح زیر است: