حساب تجارت تجربی

19 ژانویه 2016

هدف این است که یک استراتژی معاملات سهام پایان روز (EOD) تقریباً از ابتدا با پس زمینه یک اسکریپت معاملاتی قدیمی که به هیچ وجه تجارت انجام نداد ، طراحی کنید. این در سال 2000 ، بیش از 15 سال پیش ، دسته نویسنده: Glitch. همانطور که توسط نویسنده آورده شده است:

"این نشانگر در حدود صفر نوسان می کند و وقتی قیمت ها روند رو به رشد است ، رتبه بندی های شدید را ثبت می کند. مقادیر بالاتر از 100 نشان دهنده یک روند صعودی است ، و کمتر ا ز-100 نشانگر روند نزولی است. این نمودار اسکریپت را به رنگ های صعودی آبی و میله های نزولی قرمز رنگ می کند. میله های احتقان سیاه هستند."

به این ترتیب ، من می توانم یک اسکریپت تجاری را بر اساس یک مفهوم معین طراحی کنم. در این حالت ، با استفاده از شاخص روند طراحی شده Glitch که با ضرب سرعت تغییر 3 EMA در دوره های مختلف جستجو حاصل می شود. این نزدیک به یک شاخص MACD است زیرا به دنبال نقاط تورم است.

ابتدا کد اصلی:

شماره 1 کد اصلی

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

اسکریپت یک شاخص روند متشکل از میزان تغییر 3 EMA های نمایش داده شده را تشکیل می دهد. این باید به هر کسی ایده هایی در مورد چگونگی سودآوری آن را ارائه دهد. اسکریپت وقتی به ترتیب از +/- 100 فراتر می رود ، میله ها را به رنگ آبی یا قرمز رنگ می کند. این همچنین می تواند برای شکستن حرکات قیمت به 3 بخش استفاده شود ، با یک وسط یک کانال متحرک که توسط مرزهای فوق محدود شده است.

نمودار شماره 2 از کد اصلی

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

مأموریت این است که قوانین و رویه های معاملاتی را اضافه کنیم تا آن را به یک برنده بلند مدت تبدیل کنیم. تحول در یک سهام برای اشکال زدایی کد و سپس در یک مجموعه داده 10 سهام اعمال می شود ، همان چیزی که در تست های قبلی استفاده کردم. نوعی اثبات مفهوم. مدت زمان شبیه سازی: 5،184 روز معاملاتی (20 سال). از موارد فوق توجه داشته باشید که شاخص روند تقریباً مناطق تجاری جالب را جدا می کند.

من تصمیم گرفتم از MACD به عنوان شاخص فنی برای تنظیم قوانین معاملات اولیه استفاده کنم. trademacd v01. من انتظار نداشتم نتایج چشمگیر با استفاده از MACD در طی یک دوره آزمایش 20 ساله. در اینجا قطعه کد مورد استفاده ، مستقیماً از کتابچه راهنمای کاربر است:

قطعه کد MACD #3

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

اگر متقاطع MACD از زیر خط سیگنال خود و MACD زیر صفر باشد ، ترجمه می شود ، سپس فردا در بازار در بازار خریداری کنید. گزارش عملکرد:

شماره 4 گزارش عملکرد MACD

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

102 معاملات وجود داشت که 79 نفر سودآور بودند (نرخ ضربه 77. 45 ٪). کمترین سود ، سود کلی ، چشمگیر نیست. اما ، من هنوز به برخی از مبنای مقایسه ای نیاز دارم ، بنابراین برخی از قطعه های کد را برای مشاهده پشت صحنه اضافه کردم و شماره هایی را که می خواهم ببینم روی نمودار چاپ می کنم. برخی از لوازم آرایشی اضافه شده است. نمودار حاصل برای خودش صحبت می کرد:

شماره 5 نمودار MACD

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

من میله های سبز را رنگ آمیزی کردم اگر شاخص روند بیشتر از 100 و در حال افزایش باشد ، و در حالی که هنوز بالای 100 است ، هنگام سقوط قرمز. انگار که سعی در جدا کردن تاپ ها دارد.

عملکرد کلی ناخوشایند است. سود پایان هنوز پول است ، اما 20 سال طول کشید تا خیلی کم شود. این مفهوم خوب به نظر می رسد ، هنوز هم نرخ ضربه 77. 45 ٪! اما این در مورد همه چیزهایی است که می توانم در مورد آن مثبت بگویم.

چه چیزی را هنگام بررسی نمودار فوق دوست ندارم؟تمام بخش معاملات. CAGR با 0. 64 ٪ مطمئناً چیزی برای لاف زدن نیست! با این نرخ ، 108 سال طول می کشد تا پول خود را دو برابر کند ، 108 سال دیگر دوباره دو برابر شود. قطعاً دلیل خوبی برای لمس چنین چیزی نیست.

مثال فوق همچنین مسئله ذاتی در بسیاری از استراتژی های معاملاتی را نشان می دهد. به نظر نمی رسد که توسعه دهندگان آنها می خواهند به آینده نگاه کنند و چگونه آن را آشکار می کند. به این معنا که آنها در دراز مدت شبیه سازی را انجام نمی دهند ، یا اگر این کار را انجام دهند ، به دلایلی مشهود آنها را نشان نمی دهند. آنها نمی خواهند مردم بدانند که استراتژی های تجاری آنها از ابتدا محکوم شده است و هر آنچه را که برای چنین استراتژی پرداخت کرده اید ، این یک زباله کامل بود. از همه مهمتر ، این اتلاف آینده ، وقت و پول شما بود. و این واقعاً وحشتناک است. خوب ، غوغا من تمام شده است.

بیایید به تفکر جدی بپردازیم و این استراتژی را اصلاح کنیم تا نه تنها به یک هدف بلکه آن را به یک سرپرست بیش از حد تبدیل کنیم.

The thing I like about the original script is the implied trading zone division. The selling zone could be above Trend_Index >100 و منطقه خرید زیر TREND_INDEX< -100. The zone in between can be used as a no trading zone for holding positions or waiting to get in.

این مطابق با آنچه اخیراً منتشر کردم: مکانیک استراتژی تجارت سهام موجود در آمازون. این کتاب با استفاده از این نوع تعریف 3 منطقه ای در مورد روش های معاملاتی توضیح می دهد.

همیشه همان سوال. پول کجاست؟

ریاضی بازی تجارت سهام ساده است. شما یک سهام را انتخاب کردید ، شرط بندی کنید: شرط = کمیت*قیمت ، مدتی صبر کنید (ΔT) ، سپس تصمیم گرفتید شرط بندی را با سود یا ضرر بسته بندی کنید: برنده شوید (از دست دهید) = q*ΔP که در آن ΔP = قیمت(خارج) - قیمت (در). خودشه.

این تنها چیزی است که وجود دارد ، و این تنها کاری است که می توانید انجام دهید. شما می توانید فاصله تجاری ΔT را از نانو ثانیه به روزها تا سالها تا دهه ها داشته باشید. شما می توانید به طور همزمان 1 سهم را برای میلیون ها نفر خریداری کنید ، می توانید با تنها محدودیتی که هر یک از این شرط ها قابل اجرا هستند ، 1 تا میلیون ها تجارت انجام دهید ، به این معنی که شما پول یا وثیقه لازم برای شروع هرگونه تجارت را دارید و بازار می تواندشما را در خود جای دهید.

به عنوان یک معامله گر ، از ابتدا می دانید که در هر تجارت برنده نخواهید شد. شما به راحتی میانگین موارد را می پذیرید. برای دانستن کل سود (ضرر) تولید شده ، شما به سادگی نتیجه همه معاملات را اضافه می کنید: σ (n) q*ΔP که در آن n یک شماره تجارت توالی است: i = 1 ،. n. برای به دست آوردن متوسط سود در هر تجارت ، شما بر اساس تعداد معاملات تقسیم می شوید: (σ (n) q*ΔP)/n ، که این مبلغ تجمعی تمام سود و ضررهای تولید شده توسط تعداد معاملات است.

اگر به طور متوسط ، (σ (n) q*ΔP)/n مثبت باشد و N به اندازه کافی بزرگ باشد ، ممکن است یک لبه قابل تکرار و پایدار داشته باشید. فقط می توانید با برخی از شواهد تأیید کننده و از نظر فنی این حرف را بزنید ، بازی را برنده شدید. شما می توانید کار را به یک دستگاه واگذار کنید و بگذارید کار خود را انجام دهد: بگذارید برنامه شما به تدریج برنده های متوسط در حساب معاملاتی خود را جمع کند.

نمودار شماره 4 در بالا سود/ضرر متوسط را نشان می دهد: (σ (n) q*ΔP)/n = 267. 40 دلار با 102 معاملات.

اگر بخواهم تصویر را بهبود بخشم ، فقط 4 حوزه دارم که در آن باید این کار را انجام دهم ، یعنی Q ، ΔP ، N و ΔT. من کنترل Q را کنترل می کنم ، حتی اگر این امر به سرمایه تجاری موجود من محدود باشد. شاید با رفع محدودیت های زمان بندی شده برای خروج یا ورودی ، سعی کنم ΔT را کنترل کنم. من در کنترل N یا ΔP کمتری دارم که گویی روش تجارت نشان می دهد که این تعداد چه می تواند باشد.

با این وجود ، اگر من می خواهم سناریو را بهبود ببخشم ، باید بیشتر تجارت کنم ، (افزایش n) ، شرط بندی های بزرگتر (افزایش Q) ، به دنبال گسترش گسترده تر (افزایش ΔP). مأموریت به اندازه کافی ساده به نظر می رسد.

اما MACD مورد استفاده در طی 20 سال مجموعه ثابت از گذرگاه ها را دارد. تعداد معاملات آن معادل تعداد عبور از خط سیگنال است. هرچه بیشتر ΔT را افزایش می دهم ، بیشتر می تواند برای کاهش تعداد معاملات ، تأثیر آن را داشته باشد. با این حال ، من مجبور نیستم از تجارت خارج شوم. من می توانم فلسفه تجارت اساسی را تغییر دهم و برنامه را در مسافت طولانی جمع کند. من همچنین می توانم اجازه اعمال اعمال را بدهم ، و از حاشیه تا حد مشخصی استفاده کنم. من به کنترل برنامه های بیشتری احتیاج دارم ، و این فقط کد است.

موارد فوق باعث بهبود عملکرد و اضافه شدن به نتایج نهایی می شود.

بنابراین قطعه کد MACD تغییر می کند ، یکی برای پذیرش برخی از موقعیت ها و دو مورد برای فروش موقعیت های غیر عملکردی. این یک روش بسیار خام است ، اما با این وجود مولد است. فروش در صورتی اجرا می شود:

if PositionOpenProfit( Bar, p ) > - 400 then if Bar - PositionEntryBar( p ) >20 سپس sellatmarket (نوار + 1 ، p ، 'macd') ؛

که می گوید: اگر این موقعیت بیش از 20 روز به طول انجامید و 400 دلار از دست داد ، از شر آن خلاص شوید ، به این معنی که فردا با قیمت هر قیمت در بازار فروش می کنید.

نتیجه چنین رویه هایی را می توان از دو طریق مشاهده کرد ، یکی از گزارش عملکرد و دیگری از گزارش معاملات که می تواند ایده ای در مورد نحوه رفتار استراتژی با گذشت زمان ارائه دهد.

#6 اصلاحات اولیه MACD: معاملات

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

شماره 7 گزارش عملکرد خلاصه MACD

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

شماره 8 نمودار MACD

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

نمودار فوق (شماره 8) پیشرفت 53 برابر نسبت به نمودار شماره 4 را نشان می دهد.

اکنون ، تصویر جالب است. ما کارهای زیادی انجام نداده ایم ، اما تعداد زیادی حساب می شود. ما دوباره می توانیم در نمودار شماره 8 متوجه شویم که MACD تعداد معاملات را محدود می کند و از این طریق پتانسیل استراتژی را محدود می کند. علاوه بر این ، برای دستیابی به این نتیجه بالاتر ، از حاشیه ای که با 21. 20 ٪ به پایان رسید ، لازم بود. این ریسک حداقل بود زیرا کمترین حقوق صاحبان سهام در سال 1996 با 1. 402 دلار کاهش یافته است. در همه زمان های دیگر ، می توان حساب را بست و مثبت بود. رقم سود پایان پس از بازپرداخت مبلغ تحت حاشیه است: ذخایر نقدی منفی. سود پایان (1،452،366 دلار) نتیجه خالص کلیه فعالیت های تجاری است که باید به سرمایه اولیه اضافه شود. با این حال ، CAGR تنها 11. 17 ٪ است.

چگونه می توانم بیشتر فشار بیاورم؟

پس از پذیرفتن استفاده از برخی از حاشیه ها ، مانند مثال قبلی ، مأموریت بعدی من بهبود تعداد معاملات n بود. نمودار قبلی شاهد افزایش قابل توجهی ΔP آن بود ، اما تعداد معاملات آن به دلیل تعداد محدود MACD از گذرگاه های سیگنال ثابت ماند. و بر اساس نمودار شماره 8 ، که میانگین پیروزی 24،898 دلار در هر تجارت را با میانگین ضرر 386 دلار نشان می دهد ، مطمئناً به نفع من است که تعداد معاملات را افزایش دهم.

بنابراین ، من تصمیم گرفتم نقاط ورودی بیشتری را اضافه کنم. تا زمانی که در حساب پول نقد وجود داشته باشد ، می توانم سهام بیشتری بخرم ، موقعیت های اضافی بگیرم و با استفاده از حاشیه می تواند عملکرد بیشتری را در صورت و در صورت نیاز در محدودیت های محدود کننده افزایش دهد. من همچنین تصمیم گرفتم که در هر موقعیت به سود بیشتری نیاز داشته باشم ، دوباره ΔP را افزایش می دهم. این امر همچنین می تواند به سادگی با انجام معاملات بیشتر در همان بازه معاملات طولانی مدت ، میانگین ΔT را کاهش دهد. سریال های زمانی به روش های بیشتری نسبت به گذشته و در قطعات کوچکتر خرد می شود.

نتیجه آن تغییرات چیست؟

#9 MACD V. 02 چند ورودی و خروجی

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

#10 گزارش عملکرد MACD V. 02

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

#11 MACD V. 02 منحنی سهام

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

#12 MACD V. 02 MAE / MFE

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

#13 گزارش تجارت MACD V. 02

(برای بزرگنمایی روی نمودار کلیک کنید)

5 نمودار فوق فعالیت معاملاتی را در فاصله زمانی 20 ساله از سر می گیرند. و با این آخرین تغییرات در برنامه اصلی ، من به خوبی تنظیم شده ام که یک تست سطح نمونه کارها را انجام دهم ، به این معنینمودارها و نمودارهای نشان داده شده - همچنین می توانند از سایر سهام استخراج شوند. من تست 10 سهام را انجام خواهم داد ، همچنین می تواند برای صدها نفر باشد ، بیشتر به اندازه سرمایه اولیه بستگی دارد که فرد می تواند کار کند.

نتیجه نهایی کاملاً قابل توجه است ، اما هنوز هم محدودیت استراتژی نیست. این می تواند فراتر رود ، حتی بیشتر تولید کند. این یک سوال برای تنظیم آنچه می خواهید ببینید ، چه چیزی می خواهید داشته باشید ، از آنچه که به دست آورده اید ، شروع می شود.

من شانه های شما را انتخاب می کنم تا آنچه را که می توانید در مقابل آنچه واقعاً در دسترس است انجام دهید. به یک معنا ، رفتن از نمودار شماره 2 به شماره 5 ، به شماره 8 ، به شماره 9 ذاتاً یک موضوع انتخابی است. و سوال من این است: کدام یک را ترجیح می دهید؟همه آنها در دسترس هستند. همه اینها به روش بازی بستگی دارد ، درک این که بازی ، به ویژه این نوع بازی ، مربوط به تجارت در اینجا و آنجا نیست ، بلکه در مورد ساختن یک سبد بلند مدت سهام ، ایجاد صندوق بازنشستگی خود است تا بتوانید لذت ببریدزندگی به کمال

دوباره به نمودار شماره 9 نگاه کنید و داستانی را که می گوید بخوانید. با شروع سرمایه اولیه 200K دلار ، با استفاده از واحدهای معاملاتی 10K دلار ، این استراتژی توانست 841 معاملات را اجرا کند. 624 از این میزان سود متوسط 16،752 دلار را نشان می دهد در حالی که 217 ضرر متوس ط-377 دلار ، با ضریب سود 127. 88 را نشان می دهد. کمترین حقوق صاحبان سهام 106،607 دلار بود که در ژوئیه 2002 مشاهده شد. در طول 19. 94 سال فعالیت تجاری ، سهام 22. 02 ٪ CAGR را در مقایسه با CAGR 10. 85 ٪ سهام ، 11. 17 ٪ آلفا به دست آورد. نه تنها این ، بلکه در این مدت ، 242،735 سهم در این فرآیند جمع آوری شده است ، که اکنون 9،840،477 دلار ارزش دارد که باید به آن اضافه شود که ذخایر نقدی پایان یافته 731،023 دلار برای رسیدن به سود پایان یافته 10،371،499 دلار.

تمام این معاملات همان سری داده ها در نمودار شماره 2 ، شماره 5 و شماره 8. این تفاوت از خود استراتژی تجارت است. نحوه رسیدگی به حجم. اگر قیمت به اندازه کافی جالب بود ، استراتژی اصلی معاملات را به یک تغییر خرید و نگهدارنده آماده برای انتشار سهام نگهدارنده تبدیل کردم.

این همان نوع چیزی است که شما در کتاب من پیدا خواهید کرد که در آن سعی می کنم نحوه ساخت چنین روشی را توضیح دهم. از نظر من ، ثروت آینده شما در دست شماست.

بعدش چی؟

مرحله بعدی نشان دادن خروجی آنچه باید انجام شود: آزمایش 10 سهام در طی 20 سال گذشته. این امکان پاسخگویی به این سؤال را فراهم می کند: اگر برای یک سهام خوب بود ، آیا این برای بسیاری است؟من می توانم همین حالا جواب را به شما بدهم ، قطعاً خواهد بود: بله.

من همچنین قبل از انجام آزمایش 10 سهام ، پیشرفت های دیگری را در این استراتژی معاملاتی انجام خواهم داد زیرا انتظار دارم که سهام دیگر نیز از آنها بهره مند شود.