مدل سازی ریسک مالی

آخرین باری که شما یک مدل ریسک مالی در اکسل ایجاد کرده اید؟آیا به یاد دارید که یک راهنمای گام به گام آرزو کرده اید؟یک الگوی مدل؟ترجمه ای از معادله دیفرانسیل از اجرای مداوم به صفحه گسترده گسسته؟صفحه گسترده خطر که واقعاً می توانید دنبال کنید؟از قیمت گذاری گزینه تا ارزش در معرض خطر ؛از مدیریت مسئولیت دارایی گرفته تا تجزیه و تحلیل سودآوری خزانه داری مدل سازی ریسک مالی ، صفحات گسترده ای را ساده می کند و زندگی ما را ساده می کند و این امکان را برای ما فراهم می کند که پاسخ ها و تجزیه و تحلیل ها را آزمایش و آزمایش کنیم.

ما این کار را با ارائه نماهای سطح بالا از مدل های صفحه گسترده انجام می دهیم. پیاده سازی های صفحه گسترده گسسته و کاملاً غالباً راهنمای گام به گام برای ساختن یک مدل ریسک مالی.

راهنمای صفحه گسترده مدل سازی ریسک مالی برای انجام آن نوع (DIY) است. اگر از ساخت و آزمایش مدل ها در اکسل لذت می برید ، چند پست مرجع سریع پیدا خواهید کرد. اگر این صفحه را ندارید احتمالاً آخرین صفحه است که می خواهید وقت خود را صرف کنید.

برنامه های مختلف مدل سازی ریسک مالی

مجموعه زیر یک لیست جامع از آنچه در مورد ریسک ساختمان ، نمونه کارها و مدل های صفحه گسترده بانکی نوشتیم ، نشان می دهد. محتوا بر اساس محبوبیت موضوع ساختار یافته و سازماندهی شده است. پست ها به طور کلی از نظر متن و کلمات کوتاه هستند و محتوا و ارزش آن طولانی هستند. لذت ببرید!

مدل های قیمت گذاری کالا برای روغن و طلا

یک راهنمای مدل سازی ریسک مالی برای محاسبه نوسانات و همبستگی دنباله دار و به دنبال آن یک پست کوتاه که سعی در حل سوال حباب طلا دارد؟آیا طلا بیش از حد ارزش دارد؟مدل قیمت گذاری نسبی می تواند به ما بگوید؟

• مدل سوءاستفاده نفت خام - قیمت کالاها و مطالعه در همبستگی های دنباله دار
• مدل قیمت طلای نسبی - پیش بینی قیمت طلا

مدیریت مسئولیت دارایی

یک راهنمای کوتاه مدل سازی ریسک مالی برای الگوهای گزارشگری مدیریت مسئولیت دارایی ، فرضیات و کنوانسیون ها از جمله مرور بلوغ ساختمان و شکاف نقدینگی.

• مدیریت مسئولیت دارایی - درآمد در معرض خطر
• مدیریت مسئولیت دارایی - سقوط در ارزش بازار سهام عدالت
• حسابگر محدب و مدت زمان برای خزانه داری ایالات متحده
• مدیریت نمونه کارها و بهینه سازی سرمایه گذاری در درآمد ثابت
• مطالعه موردی مدیریت مسئولیت دارایی: درک ALM با استفاده از موارد آموزشی ساده
• پروفایل نقدینگی بلوغ ساختمان برای سپرده ها و پیشبرد های کتاب برای ALCO (ALM) ، گزارش ICAAP IAS 30

مدل های نرخ بهره در اکسل

از مدل سازی ریسک مالی ممکن است برای پیش بینی نرخ بهره با استفاده از مدل های یک و چند عاملی در اکسل استفاده شود

مدل Cox Ingersoll Ross (CIR)

• مدل نرخ بهره Cox-Ingersoll-Ross (CIR)-کالیبراسیون پارامتر ، شبیه سازی نرخ های کوتاه و مدل سازی نرخ بهره طولانی مدت-یک مثال

مدل اسباب بازی سیاه درمان (BDT)

• سلول های ورودی را تعریف کنید
• سلول های خروجی را تعریف کنید
• یک درخت دوتایی با سرعت کوتاه بسازید
• ایجاد شبکه های قیمت دولتی
• قیمت های شبکه را محاسبه کنید
• محاسبه بازده و نوسانات عملکرد از شبکه
• عملکرد و نتایج حل کننده را تعریف و تنظیم کنید

مدل Heath Jarrow Merton (HJM)

• نحوه انجام تجزیه و تحلیل مؤلفه اصلی در اکسل
  • داده ها
  • ماتریس کواریانس
  • ویروس
  • ماتریس مورب
  • تنظیم و نتایج حل کننده
  • ضمیمه
  • سلول های ورودی را تعریف کنید
  • سلولهای محاسبه را تعریف کنید
  • قیمت ها را تعیین کنید
  ارزش در معرض خطر ، همبستگی ، نوسانات

  ما برای محاسبه VAR و سایر اقدامات ریسک بازار از مدل سازی ریسک مالی استفاده می کنیم.

  ارزش در معرض خطر

  • محاسبه مقدار در معرض خطر (VAR): گام به گام راهنما و مطالعه موردی
  • ارزش در معرض خطر ، هیستوگرام و مدیریت ریسک در اکسل
  • مقایسه مدل های VAR ، معیارها و روش ها
  • محاسبه ارزش مشروط در معرض خطر (CVAR) یا کمبود مورد انتظار - VAR و فراتر از آن
  • راه حل حل شده - ارزش در ریسک (VAR) وام دهی به مطالعه موردی کارگزاری اصلی
  • محاسبه ارزش در معرض خطر گزینه ها و آینده

  همبستگی

  • نمودارهای داده های سری Times - قیمت ها و موارد دیگر
  • توطئه های پراکندگی
  • ضریب همبستگی ، r
  • همبستگی های دنباله دار
  • نمودارهای قیمت نسبی

  معیارهای خطر بازار

  • بازگشت دوره بازگشت
  • بتا با توجه به شاخص های بازار
  • آلفا جنسن
  • نسبت شارپ و Treynor
  • حق بیمه را قرار دهید
  • بی ثباتی
  • تجزیه و تحلیل روند نوسانات
  شبیه سازی مونت کارلو

  مدل های ریسک مالی که از شبیه سازی مونت کارلو استفاده می کنند ، قیمت نفت ، قیمت بازار ، مصرف سوخت و نتایج محافظت از سوخت را شبیه سازی می کند.

  

  • ساخت اولین مدل شبیه ساز Monte Carlo (MC) برای قیمت های شبیه سازی شده در Excel
  • مدل شبیه سازی مونت کارلو چگونه - عبور اول
  • پیوند مدل مالی به شبیه سازی
  • شبیه سازی بازده با جایگزینی توزیع عادی با بازده تاریخی
  • روشهای شبیه سازی مونت کارلو - توزیع توزیع
  • روشهای کاهش واریانس: تکنیک متغیر ضدیتتیک و توالی شبه تصادفی
  • مطالعه موردی پرچین هواپیمایی جت سوخت - محاسبه اثربخشی پرچین
  

   

  گزینه یونانیان - Delta Hedging

  اگر یونانیان شما را سردرگم کرده بود ، ما یک سنگ کامل روزتا برای شما داریم. شبیه سازی مونت کارلو و حسابداری خوب قدیمی را با هم جمع کنید تا دلتا ، گاما ، وگا ، تتا و رو را رمزگشایی کنید.

  

   

  • دانستن محافظت از دلتا برای گزینه ها با استفاده از شبیه سازی مونت کارلو
  • Dynamic Delta Hedging - گسترش مدل شبیه سازی مونت کارلو برای قرار دادن قراردادها
  • Dynamic Delta Hedging - محاسبه پول نقد P& L (سود و زیان) برای یک نویسنده گزینه تماس
  • Hedging Gamma & Vega - صفحات بهینه سازی Hedge Hedge Heper
  • برنامه های Hedging Delta برای RHO ، فرکانس تعادل و نوسانات ضمنی
  • گزینه یونانیان گزینه - تتا دیسک و حق بیمه زمان برای گزینه های تماس

   

  قیمت گذاری گزینه

  مجموعه بزرگ ، ضخیم و چربی پست ها در مورد قیمت گذاری گزینه های مدل ریسک مالی از قیمت گذاری به جلو ، تا عجیب و غریب تا مبادله.

  قیمت ها و نرخ های رو به جلو

  • مالی محاسباتی: اصول: محاسبه قیمت های رو به جلو در اکسل - قسمت اول
  • درس های نرخ رو به جلو بیشتر: نحوه محاسبه نرخ های رو به جلو - محاسبات از طریق
  • درس های رو به جلو: قیمت گذاری مشتق: چگونه می توان ارزش یک قرارداد رو به جلو را در اکسل محاسبه کرد

  فنون

  • قیمت گذاری گزینه - قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب با استفاده از شبیه ساز مونت کارلو
  • گزینه های نردبان قیمت گذاری با استفاده از یک شبیه ساز مونت کارلو

  مبادله

  • رفع اصطلاح ساختار
  • محاسبه منحنی صفر
  • محاسبه منحنی رو به جلو محاسبه MTM مبادله
  • قیمت گذاری یک مبادله ارز متقابل - شناور برای ساختار شناور
  • قیمت گذاری مبادله ارز متقابل - برگه های ترمی استهلاک و ایندکس شده
  • نرخ بهره (IRS) و مبادله ارز (CCS) در معرض خطر (VAR) با شبیه سازی تاریخی - مدل اکسل از طریق
  • سؤال و راه حل آزمون آزمون را تمرین کنید - مطالعه موردی منحنی های صفر و رو به جلو
  • سؤال آزمون آزمون و راه حل جزئی - قیمت گذاری و MTM مبادله نرخ بهره (IRS)
  • کلاه و کف قیمت گذاری