تنوع: تعریف در آمار و امور مالی ، نحوه اندازه گیری

دیوید مهربانی یک حسابدار عمومی معتبر (CPA) و یک متخصص در زمینه حسابداری مالی ، برنامه ریزی و تهیه مالیاتی شرکت و فردی و برنامه ریزی سرمایه گذاری و بازنشستگی است. دیوید به هزاران مشتری کمک کرده است تا سیستم های حسابداری و مالی خود را بهبود بخشند ، بودجه ایجاد کنند و مالیات خود را به حداقل برسانند.

تنوع چیست؟

تغییرپذیری ، تقریباً با تعریف ، میزان نقاط داده در توزیع آماری یا مجموعه داده ها از مقدار متوسط و همچنین میزان تفاوت این نقاط داده با یکدیگر فاصله دارد. از نظر مالی ، این اغلب در مورد تغییرپذیری بازده سرمایه گذاری اعمال می شود. درک تنوع بازده سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران حرفه ای به همان اندازه درک ارزش بازده خود مهم است. سرمایه گذاران در هنگام سرمایه گذاری ، تنوع بالایی از بازده را با درجه بالاتری از ریسک برابر می کنند.

غذای اصلی

• تنوع به واگرایی داده ها از میانگین ارزش آن اشاره دارد و معمولاً در بخش های آماری و مالی مورد استفاده قرار می گیرد.
• تنوع در امور مالی بیشتر در مورد تغییرپذیری بازده اعمال می شود ، که در آن سرمایه گذاران سرمایه گذاری هایی را که دارای بازده بالاتری با تنوع کمتری هستند ترجیح می دهند.
• از تنوع برای استاندارد سازی بازده های به دست آمده در یک سرمایه گذاری استفاده می شود و یک نقطه مقایسه را برای تجزیه و تحلیل اضافی فراهم می کند.

درک تنوع

سرمایه گذاران حرفه ای خطر ابتلا به کلاس دارایی را مستقیماً با تنوع بازده آن متناسب می دانند. در نتیجه ، سرمایه گذاران خواهان بازده بیشتری از دارایی هایی با تغییرپذیری بالاتر بازده ، مانند سهام یا کالاها هستند ، از آنچه ممکن است از دارایی هایی با تغییرپذیری کمتری از بازده مانند صورتحساب خزانه داری انتظار داشته باشند.

این تفاوت در انتظار همچنین به عنوان حق بیمه خطر شناخته می شود. حق بیمه خطر به مبلغ مورد نیاز برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاران برای قرار دادن پول خود در دارایی های با ریسک بالاتر اشاره دارد. اگر یک دارایی تنوع بیشتری از بازده را نشان دهد اما نرخ بازده بیشتری را نشان نمی دهد ، سرمایه گذاران به احتمال زیاد سرمایه گذاری در آن دارایی نخواهند داشت.

تنوع در آمار به تفاوت هایی که توسط نقاط داده در یک مجموعه داده نشان داده می شود ، مربوط به یکدیگر یا مربوط به میانگین است. این می تواند از طریق دامنه ، واریانس یا انحراف استاندارد یک مجموعه داده بیان شود. زمینه مالی از این مفاهیم استفاده می کند ، زیرا به طور خاص در داده های قیمت و بازده هایی که در قیمت تغییر می کند ، اعمال می شود.

دامنه به تفاوت بین بزرگترین و کوچکترین مقدار اختصاص یافته به متغیر مورد بررسی اشاره دارد. در تجزیه و تحلیل آماری ، دامنه توسط یک عدد واحد نشان داده شده است. در داده های مالی ، این محدوده بیشتر به بالاترین و کمترین ارزش قیمت برای یک روز معین یا یک دوره زمانی دیگر اشاره دارد. انحراف استاندارد نماینده گسترش موجود بین نقاط قیمت در آن دوره است و واریانس مربع انحراف استاندارد بر اساس لیست نقاط داده در آن دوره زمانی مشابه است.

تنوع ملاحظات ویژه در سرمایه گذاری

یکی از معیارهای پاداش به متغیر ، نسبت شارپ است که بازده اضافی یا حق بیمه خطر را برای هر واحد خطر برای یک دارایی اندازه گیری می کند. در اصل ، نسبت شارپ متریک را برای مقایسه میزان جبران خسارت یک سرمایه گذار با توجه به ریسک کلی که با نگه داشتن سرمایه گذاری گفته می شود ، فراهم می کند. بازده اضافی بر اساس میزان بازدهی که فراتر از سرمایه گذاری ها تجربه می شود که عاری از ریسک محسوب می شوند ، است. سایر موارد برابر هستند ، دارایی با نسبت شارپ بالاتر ، بازده بیشتری را برای همان میزان خطر به وجود می آورد.