تعریف متوسط قیمت وزن (VWAP) تعریف

در

یک آموزش برای حجم متوسط قیمت متوسط (VWAP)

با وزن متوسط قیمت ، ابزاری همه کاره شناخته شده است که به طور گسترده توسط معامله گران فنی در یافتن سهام خوب برای سرمایه گذاری استفاده می شود. هنگامی که آنها مجبور به خرید تعداد قابل توجهی از سهام خاص هستند ، توسط مدیران نمونه کارها صندوق های متقابل استفاده می شود. به همین ترتیب ، معامله گران خرده فروشی از VWAP برای یافتن پتانسیل آینده سهام استفاده می کنند و بازرگانان Intraday برای تعیین میانگین قیمت موجود در بازار تا بتوانند در صورت قیمت زیر VWAP ، سهام خریداری کنند.

این یک فرمول متوسط وزنی است ، که به طور گسترده توسط تحلیلگران و معامله گران برای تعیین تقاضا برای سهام از نظر حجم و قیمت مورد استفاده قرار می گیرد. برای هدف محاسبه ، تمام سفارشات روز را در نظر می گیرد و میانگین مقدار را محاسبه می کند. این می تواند بر اساس الزامات در یک بازه زمانی واحد یا چند فریم پخش شود.

VWAP دارای چندین کاربرد است ، اما به طور عمده توسط تحلیلگران و مدیران نمونه کارها برای از بین بردن نویز ناشی از نوسانات قیمت در طول روز و تعیین قیمت منصفانه برای خرید یا فروش سهام استفاده می شود. این ایده را به معامله گران می دهد که چگونه سهام در طول روز معامله می شود.

یک مؤلفه اساسی یک نشانگر VWAP خط VWAP یا VAWP Cross است که با عبور از قیمت سهام از قیمت متوسط وزن ، رخ می دهد. ما به تدریج در مورد جزئیات بیشتر در مورد قیمت متوسط وزنی در مورد حجم بحث خواهیم کرد اما قبل از آن ، می توانیم دریابیم که چگونه VWAP را محاسبه کنیم.

همانطور که از نام آن پیداست ، میانگین وزنی است. طیف گسترده ای از شاخص های متوسط وزنی که در تجارت سهام استفاده می شود وجود دارد و VWAP یکی از آنهاست. با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

VWAP = (تجمعی (قیمت * حجم) ÷ (حجم تجمعی)

VWAP هم قیمت و هم حجم سهام را در نظر می گیرد. اما چرا؟هنگامی که اهمیت قیمت به راحتی درک می شود ، گنجاندن حجم ممکن است بسیاری را گیج کند. خوب ، حجم نشان می دهد که آیا سهام خوبی برای خرید است یا خیر. سهام که از تقاضای و قیمت خوب برخوردار است ، شرط خوبی است. اگر برای برخی از سهام قیمت جذاب باشد ، اما حجم معاملات وجود ندارد ، این بدان معنی است که سهام هیچ متصدی ندارد.

این میانگین وزنی به معامله گران اجازه می دهد تا هم قیمت و هم تقاضای یک دارایی را با هم مقایسه کنند. با این حال ، VWAP در اصل یک شاخص معاملاتی روزانه است. در نمودارهای روند هفتگی یا ماهانه ظاهر نمی شود.

نحوه تفسیر یک نشانگر VWAP

VWAP نشانگر مهمی به معامله گران در مورد حرکت قیمت سهام مانند ، به آنها کمک می کند تا نقطه دقیق را در یک بازه زمانی که در آن حرکت می کند شناسایی کنند. بیایید آن را با یک مثال در نظر بگیریم ؛یک معامله گر ممکن است به دلیل فشار مداوم فروش ، چندین بار با سهام VWAP روبرو شود. بنابراین ، او ممکن است بخواهد نکته دقیقی را بداند که سهام با موفقیت از خط نشانگر VWAP شکسته می شود یا دیگری ، ممکن است در صورت ورود به موقعیت کوتاه ، در سمت اشتباه حرکت بازار قرار بگیرد.

سهام موجود در زیر خط VWAP "ارزان" یا "ارزش" در نظر گرفته می شود و به معامله گران می گویند که یک موقعیت کوتاه را وارد کنند. در مقابل ، قیمت سهام بالاتر از خط VWAP "گران" است.

بنابراین ، چگونه می توان فهمید که چه زمانی یک قیمت بالاتر از خط VWAP یا پایین است؟یک سیستم فنی را می توان به گونه ای برنامه ریزی کرد که نمودار شمعدان و خطوط روند را با هم ترکیب کند. در یک نمودار VWAAP ، خط روند مشابه با یک خط پشتیبانی و مقاومت رفتار می شود و شمعدان ها نشان دهنده حرکت قیمت هستند.

جابجایی VWAP یک خط متوسط در حال حرکت است که از نظر بصری نشان دهنده حرکت قیمت سهام در برابر قیمت است. این VWAP آخر روز را با گذشت زمان ردیابی می کند و می توان بازه زمانی آن را تنظیم کرد تا در صورت نیاز بسیاری از VWAP ها را شامل شود.

به این نکته اشاره کنید که VWAP و حرکت VWAP ممکن است همیشه در همزمان کار نکنند.

برای درک بهتر VWAP ، اجازه دهید چند تعریف دیگر در ارتباط با آن بحث کنیم.

صلیب VWAP:

این یک شاخص معاملاتی است. این اتفاق می افتد که قیمت سهام از خط VWAP عبور کند.

پر کردن تجارت:

این به سفارش اعدام شده مربوط به خرید یا فروش سهام اشاره دارد.

نشانگر قیمت معمولی:

این به سادگی به طور متوسط از قیمت سهام در طول روز است که توسط یک نمودار خط نشان داده شده است. برخی از معامله گران از آن در محل بسته شدن قیمت استفاده می کنند تا خط قیمت متوسط را در حرکت قرار دهند.

محاسبه VWAP

محاسبه VWAP شامل مراحل زیر است.

• قیمت معمولی (TP) را برای هر دوره با اضافه کردن قیمت بالا ، پایین و بسته و تقسیم آن به سه ، محاسبه کنید ، [(H+L+C)/3]. هر شمع یک بازه زمانی ، 5 دقیقه یا 30 دقیقه را طبق خواسته معامله گر نشان می دهد.
• مقدار معمولی یا TP را با حجم (V) ضرب کنید
• VWAP قیمت معمولی X حجم است که با حجم تجمعی تقسیم می شود

هنگامی که بیش از یک دوره محاسبه می شود ، برای هر نقطه داده ، قیمت متوسط وزن را تولید می کند. جابجایی VWAP مجموعه ای از مقادیر مختلف VWAP پایان روز و میانگین آن برای تعداد دوره ها است.

VWAP در مقابل حرکت VWAP

VWAP یک نشانگر روزانه است که معمولاً چند دقیقه یا ساعت طول می کشد ، که توسط معامله گران کوتاه مدت استفاده می شود. از طرف دیگر ، جابجایی VWAP گزینه بهتری برای معامله گران بلند مدت است زیرا نشانه هایی را برای یک دوره زمانی طولانی ارائه می دهد.

هر دو VWAP و VWAP در حال حرکت ابزارهای جذاب هستند. برای به دست آوردن ایده در مورد واژگونی قیمت در زمان واقعی ، معامله گران از نشانگر VWAP استفاده می کنند که می توانند برای یک بازه زمانی کوتاه تر تنظیم کنند.

در مقابل ، معامله گران که سایر خطوط روند متحرک مانند حرکت متوسط یا حرکت متوسط را دنبال می کنند ، حرکت VWAP را ابزاری مناسب برای استراتژی خود می دانند. VWAP متحرک همچنین توسط معامله گران که از استراتژی معکوس قیمت پیروی می کنند ، استفاده می شود. و برای آن ، آنها از یک استراتژی متقاطع پیروی می کنند که نشان می دهد از میانگین سریع برای تعیین جهت روند هنگام عبور از میانگین آهسته استفاده می کند. در طول تجارت معکوس قیمت ، از VWAP حرکت اغلب با کانال پاکت برای درک بهتر حرکت قیمت استفاده می شود.

استراتژی تجارت با VWAP

قانون کلی برای استفاده از VWAP برای تجارت ، پیروی از شیب خط است ، اما مانند هر ابزار تجاری دیگر ، مبتنی بر استراتژی تجارت شما صرفاً بر اساس VWAP ممکن است با احساسات بازار در حال انجام باشد. پیش بینی های VWAP باید با سایر ابزارهای معاملاتی موافقت کند تا یک روند برگشت روند را تأیید کند.

قانون شست تجارت با VWAP به شرح زیر است.

ورود به یک موقعیت طولانی:

حرکت VWAP به طور مثبت شیب دار است و نوسان ساز مشتق بالاتر از صفر باقی می ماند.

ورود به یک موقعیت کوتاه:

حرکت VWAP با نوسان ساز مشتق زیر صفر منفی است.

اگر هر یک از این دو معیار نامشخص است ، از تجارت خارج شوید.

با استفاده از VWAP

VWAP درک قیمت و حجم را با هم ارائه می دهد ، بنابراین در تجارت مدرن کاربردهای مختلفی پیدا کرده است.

VWAP برای تأیید روند

VWAP می تواند به تجار کمک کند تا هر روند نوظهور را درک کنند. این که آیا در حال افزایش است یا در حال سقوط است ، احساسات بازار را نشان می دهد. حتی هنگامی که قیمت ریز و درشت است ، یک خط VWAP صاف شناسه یک روند در حال ظهور است.

VWAP Breakout

VWAP Breakout لحظه ای را نشان می دهد که قیمت سهام بالاتر از شاخص VWAP می رود و قیمت متوسط آن را ضرب می کند. معامله گران وارد موقعیت طولانی می شوند زیرا نیروهای صعودی در بازار قوی هستند.

یافتن پشتیبانی و مقاومت با VWAP

خط VWAP همچنین برای یافتن سطح پشتیبانی یا مقاومت در بازار استفاده می شود. به عنوان مثال ، بگویید که قیمت سهام از زیر خط VWAP شروع شده و سپس چند تلاش ناموفق برای عبور از خط VWAP انجام داد ، سپس می توان آن را به عنوان یک منطقه مقاومت درمان کرد. به طور مشابه ، هنگامی که قیمت سهام از خط VWAP شروع می شود و در نزدیکی خط VWAP دریغ می شود ، قبل از اینکه دوباره به سمت بالا بروید ، می توانیم آن را به عنوان یک خط پشتیبانی رفتار کنیم.

با استفاده از VWAP برای انجام تجارت

VWAP توسط خریداران نهادی برای خرید سهام به صورت عمده و بدون ایجاد اختلال در بازار استفاده می شود. چه مفهومی داره؟بیایید آن را با یک مثال در نظر بگیریم.

یک صندوق متقابل می خواهد 10،000 سهم از یک شرکت خاص را خریداری کند. حال اگر سفارش بلوک را در یک شات قرار دهد ، بازار را به عنوان مبادله سعی در پر کردن آن می کند. این بازار را به سمت بالا سوق می دهد و تقاضای آن سهام را افزایش می دهد و سایر معامله گران را ترغیب می کند آن را با قیمت بالاتر از قیمت پیشنهادی اولیه صندوق متقابل خریداری کرده و آن را با ارزش حتی بالاتر بفروشند. برای جلوگیری از وضعیت ، صندوق متقابل تقاضای کل را در مقادیر اندک تقسیم می کند و از طریق یک استراتژی معاملاتی خودکار سرمایه گذاری می کند که باعث می شود قیمت نزدیک به خط VWAP باقی بماند.

نتیجه

VWAP ابزاری عالی است که چندین کاربرد در تجارت فنی دارد. معامله گران از آن با سایر ابزارهای متوسط در حال حرکت برای یافتن ورودی و خروج مناسب در بازار استفاده می کنند. این امکان را به شما می دهد تا علاقه بازار ، روند قیمت ، تقاضا و نقطه علاقه را درک کنید. معامله گران همچنین از شاخص های دیگری که مشابه VWAP است استفاده می کنند. به این شاخص حجم مثبت و شاخص حجم منفی گفته می شود. این ابزارها به معامله گر کمک می کنند تا درک عادلانه ای از روند بازار و تقاضا برای پایه گذاری استراتژی های خود داشته باشند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

مقالات مرتبط

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

لینک را برای بارگیری برنامه دریافت کنید

شرکت ما از نظر مشتریان فعال در NSE از سال های 2018-19 یکی از بزرگترین خانه بروکینگ خرده فروشی کامل در هند از نظر مشتریان فعال در NSE است. ما یک شرکت خدمات مالی با رهبری فناوری هستیم که خدمات کارگزاری و مشاوره ای ، بودجه حاشیه ، وام علیه سهام را ارائه می دهد. بیشتر بدانید

کارگزاران سهام می توانند اوراق بهادار را به عنوان حاشیه مشتری فقط از طریق تعهد در سیستم سپرده گذاری W. E. F. بپذیرند. 1 سپتامبر 2020.

• شماره تلفن همراه و شناسه ایمیل خود را با کارگزار سهام/واریز سهام خود به روز کنید و OTP را مستقیماً از واریز در شناسه ایمیل و/یا شماره تلفن همراه خود دریافت کنید تا تعهد ایجاد کنید.
• 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بالاتر از حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.
• سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.
• اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید.< Pan> 20 ٪ یا "var + elm" را بپردازید که هر کدام بیشتر به عنوان حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی باشد.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

اوراق بهادار/MF/اوراق قرضه خود را در صورتحساب حساب تلفیقی صادر شده توسط NSDL/CDSL هر ماه بررسی کنید. 20 ٪ یا "var + elm" را هر کدام بالاتر به عنوان حاشیه پیش فرض ارزش معامله برای تجارت در بخش بازار نقدی است.

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

حق چاپ - کلیه حقوق محفوظ است

حساب DEMAT رایگان را باز کنید!

از کارگزاری صفر در تحویل سهام لذت ببرید

به مشتریان 1 CR+ ما بپیوندید

از تحویل سهام رایگان برای طول عمر لذت ببرید

100 ٪ رایگان را باز کنید* DEMAT & TRADING A/C اکنون!

حداقل هزینه کارگزاری

0 ₹ کارگزاری در سرمایه گذاری سهام و 0 AMC برای سال اول مسطح.

با ARQ Prime ، یک موتور سرمایه گذاری مبتنی بر قاعده تصمیمات هوشمندانه بگیرید

سرمایه گذاران ممکن است لطفاً به سؤالات متداول مبادله (سؤالات متداول) صادر شده از مرجع دایره ای NSE/INSP/45191 مورخ 31 ژوئیه 2020 و NSE/insp/45534 مورخ 31 آگوست 2020 و سایر دستورالعمل های صادر شده از هر از گاهی در این رابطه مراجعه کنند.

سفر سرمایه گذاری خود را با ما ، سریعترین شرکت FinTech در حال رشد هند

با اقدام ، من با T& C و سیاست حفظ حریم خصوصی موافقم.