روابط سرب و سرب در بازارهای ارزی

روابط سرب و سرب بین دارایی ها ابزاری مفید برای تجزیه و تحلیل داده های مالی با فرکانس بالا است. با این حال ، تحقیقات در مورد این روابط عمدتاً بر تجزیه و تحلیل همبستگی برای پویایی قیمت سهام ، نقاط و آینده در شاخص های بازار متمرکز است ، در حالی که داده های ارزی کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. برای ارائه یک بینش ارزشمند در مورد ماهیت روابط سرب و سرب در بازارهای ارزی در اینجا ما یک مطالعه دقیق برای بازده ورود یک دقیقه ای از نرخ ارز از طریق سه رویکرد مختلف انجام می دهیم: (i) همبستگی های تاخیر ، (ب) تاخیر جزئیهمبستگی و (iii) علیت گرنجر. در تمام مطالعات ، ما می یابیم که حتی اگر برای بیشتر جفت نرخ ارز اثرات تاخیر وجود ندارد ، جفت های زیادی وجود دارند که از آزمون های اهمیت آماری عبور می کنند. از روابط آماری معنی دار ، ما شبکه های کارگردانی را می سازیم و تأثیر نرخ ارز فردی را از طریق الگوریتم PageRank بررسی می کنیم. این الگوریتم ، به طور کلی ، شاخص های بورس سهام به نقل از ارزهای مربوطه را به عنوان تأثیرگذار رتبه بندی می کند. برخلاف ادعاهای فرضیه کارآمد بازار ، این یافته ها نشان می دهد که تمام اطلاعات بازار به صورت فوری پخش نمی شود.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

از آنجا که دسترسی به این سند محدود است ، ممکن است بخواهید نسخه دیگری را در زیر جستجو کنید یا نسخه دیگری از آن را جستجو کنید.

نسخه های دیگر این مورد:

• Lasko Basnarkov & Viktor Stojkoski & Zoran Utkovski & Ljupco Kocarev ، 2019. "روابط سرب در بازارهای ارزی" ، مقالات 1906. 10388 ، arxiv.org ، تجدید نظر در سپتامبر 2019.

منابع ذکر شده در ایده ها

1. چستر کورم و میشل تومینلو و Rosario N. Mantegna & H. Eugene Stanley & Dror Y. Kenett ، 2015. "ظهور روابط سرب-LAG در داخل کشور معتبر آماری ،" مالی کمی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 15 (8) ، صفحات 1375-1386 ، اوت.

• چستر کورم و میشل تومینلو و Rosario N. Mantegna & H. Eugene Stanley & Dror Y. Kenett ، 2014. "ظهور روابط سرب-LAG در داخل کشور معتبر آماری" ، مقالات 1401. 0462 ، arxiv.org.

• Lasko Basnarkov & Viktor Stojkoski & Zoran Utkovski & Ljupco Kocarev ، 2019. "الگوهای همبستگی در بازارهای ارزی" ، مقالات 1902. 06483 ، arxiv.org ، تجدید نظر در فوریه 2019.

• R. Mantegna ، 1999. "ساختار سلسله مراتبی در بازارهای مالی" ، مجله فیزیکی اروپا B: ماده متراکم و سیستم های پیچیده ، اسپرینگر ؛ علوم EDP ، جلد. 11 (1) ، صفحات 193-197 ، سپتامبر.

• Rosario N. Mantegna ، 1998. "ساختار سلسله مراتبی در بازارهای مالی" ، مقالات Cond-Mat/9802256 ، arxiv.org.

• LO ، Andrew W. (Andrew Wen-Chuan) & Mackinlay ، Archie Craig ، 1955-. ، 1989، دانشکده مدیریت اسلون.
• Andrew W. Lo & A. Craig Mackinlay ، 1989. "چه زمانی سود متناقض به دلیل واکنش بیش از حد بازار سهام است؟" ، مقالات کار NBER 2977 ، دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ، شرکت.

• Michael J. Naylor & Lawrence C. Rose & Brendan J. Moyle ، 2006. "توپولوژی بازارهای ارزی با استفاده از روش های ساختار سلسله مراتبی" ، Papers Physics/0608084 ، Arxiv.org ، تجدید نظر در نوامبر 2006.

استناد

1. Kartikay Gupta & Niladri Chatterjee ، 2020. "بررسی روابط سرب و عناوین عمیق ، با تمرکز بر بازار FX به عنوان بحران های Covid-19" ، "مقالات 2004. 10560 ، arxiv.org ، اصلاح شده در مه 2020.

بیشتر موارد مرتبط

1. Basnarkov ، Lasko & Stojkoski ، Viktor & Utkovski ، Zoran & Kocarev ، Ljupco ، 2019. "الگوهای همبستگی در بازارهای ارزی" ، فیزیک A: مکانیک آماری و کاربردهای آن ، Elesevier ، جلد. 525 (ج) ، صفحات 1026-1037.

• Lasko Basnarkov & Viktor Stojkoski & Zoran Utkovski & Ljupco Kocarev ، 2019. "الگوهای همبستگی در بازارهای ارزی" ، مقالات 1902. 06483 ، arxiv.org ، تجدید نظر در فوریه 2019.

• Chen ، Yanhua & Li ، Youwei & Pantelous ، Athanasios & Stanley ، Eugene ، 2020. "تنظیم عدم تعادل کوتاه و تعادل طولانی مدت در سهام بین المللی: یک رویکرد مبتنی بر شبکه ،" مقاله MPRA 101700 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ، آلمان

• Michal Paulus & Ladislav Kristoufek ، 2015. "خوشه بندی در سراسر جهان از ادراک فساد" ، مقالات 1502. 00104 ، arxiv.org.

• Matesanz ، David & Ortega ، Guillermo J. ، 2008. "تجزیه و تحلیل شبکه داده های مبادله: وابستگی متقابل درایو بحران ،" مقاله MPRA 7720 ، کتابخانه دانشگاه مونیخ ، آلمان.

• Tom'av V'yrost & Vtefan ly'ocsa & Eduard Baumohl ، 2014. "شبکه های بورس علیت گرنجر: نزدیکی و پیوست ترجیحی" ، مقالات 1408. 2985 ، arxiv.org.

اطلاعات بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

آمار

اصلاحات

کلیه مطالب موجود در این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه تهیه شده است. شما می توانید به اصلاح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست تصحیح ، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: Repec: EEE: PHSMAP: V: 539: Y: 2020: I: C: S0378437119316887. به اطلاعات کلی در مورد نحوه اصلاح مطالب در repec مراجعه کنید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناختی یا بارگیری اطلاعات ، تماس با :. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. jouals. elsevier.com/physica-a-statistic-mechpplications/.

اگر این مورد را تألیف کرده اید و هنوز در Repec ثبت نشده اید ، ما شما را تشویق می کنیم که این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد استناد های احتمالی را به این مورد بپذیرید که ما در مورد آن نامشخص هستیم.

اگر Citec مرجع کتابشناختی را به رسمیت شناخت اما یک مورد را در repec به آن پیوند نداد ، می توانید به این فرم کمک کنید.

اگر از موارد گمشده ای که به این یکی گفته می شود اطلاع دارید ، می توانید با اضافه کردن منابع مربوطه به همان روش فوق ، برای هر مورد ارجاع ، به ما در ایجاد آن پیوندها کمک کنید. اگر شما یک نویسنده ثبت نام شده از این مورد هستید ، ممکن است بخواهید برگه "استناد" را در مشخصات سرویس Repec نویسنده خود بررسی کنید ، زیرا ممکن است برخی از استناد به انتظار تأیید وجود داشته باشد.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد ، یا برای اصلاح نویسندگان آن ، عنوان ، چکیده ، کتابشناسی یا دانلود ، تماس با ما: کاترین لیو (ایمیل موجود در زیر). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: http://www. jouals. elsevier.com/physica-a-statistic-mechpplications/.

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق خدمات مختلف repec فیلتر شود.