شاخص های سهام بیش از حد و بیش از حد

Claire Boyte-White نویسنده اصلی Nabkinfinance. com ، نویسنده من Net Artyty و یک همکار Investopedia است. تخصص کلر در امور مالی و حسابداری شرکت ها ، صندوق های متقابل ، برنامه ریزی بازنشستگی و تجزیه و تحلیل فنی نهفته است.

به روز شده در 29 سپتامبر 2022 بازبینی شده بوسیله بررسی شده توسط گوردون اسکات

گوردون اسکات یک سرمایه گذار فعال و تحلیلگر فنی یا 20+ سال بوده است. او یک تکنسین بازار منشور (CMT) است.

شناسایی سهام که بیش از حد مورد استفاده قرار می گیرند یا از آن خارج می شوند می توانند بخش مهمی در ایجاد امتیاز خرید و فروش برای سهام ، صندوق های مبادله ای ، گزینه ها ، فارکس یا کالاها باشند. یک بازار فراتر از آن چیزی است که به شدت سقوط کرده و انتظار می رود که بیشتر گزاف گویی شود. از طرف دیگر ، یک بازار بیش از حد به شدت افزایش یافته است و احتمالاً برای کاهش آن رسیده است. گرچه شاخص های نمودار بیش از حد و بیش از حد فراوان است ، اما برخی از آنها مؤثرتر از سایرین هستند.

غذای اصلی

• شاخص های بیش از حد و بیش از حد بسیار زیاد است ، اما RSI و Stochastics در زمان آزمایش ایستاده اند.
• شاخص مقاومت نسبی نشان دهنده شرایط بیش از حد در هنگام حرکت به سمت 80 و شرایط فراوان در هنگام سقوط زیر 30 است.
• در حالی که RSI با استفاده از متوسط سود و ضرر محاسبه می شود ، Stochastics قیمت فعلی را با محدوده زمانی معین با دامنه خود مقایسه می کند.
• RSI و Stochastics در بیشتر برنامه های نمودار موجود است و تنظیم پیش فرض 14 دوره است که می تواند روزها ، هفته ها یا ماه ها باشد.

شاخص قدرت نسبی

دو مورد از متداول ترین شاخص های نمودار از شرایط بیش از حد یا بیش از حد ، شاخص مقاومت نسبی (RSI) و Stochastics هستند. RSI که توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب 1978 مفاهیم جدید در سیستم های معاملاتی فنی معرفی شده است ، RSI اندازه گیری حرکت تغییر قیمت سهام است. RSI یک نوسان ساز محدود است ، به این معنی که مقدار آن بسته به عملکرد امنیتی اساسی بین 0 تا 100 نوسان می کند و بر اساس متوسط دستاوردهای دوره قبل در مقابل ضرر محاسبه می شود.

هنگامی که شاخص RSI به 100 نزدیک می شود ، نشان می دهد که میانگین سود به طور فزاینده ای از ضررهای متوسط در بازه زمانی تعیین شده فراتر می رود. هرچه RSI بالاتر باشد ، روند صعودی قوی تر و طولانی تر می شود. از طرف دیگر ، روند نزولی طولانی و پرخاشگرانه منجر به RSI می شود که به تدریج به سمت صفر حرکت می کند.

سطح RSI از 80 یا بالاتر بیش از حد در نظر گرفته می شود ، زیرا این نشانگر مدت زمان طولانی از قیمت های پی در پی بالاتر است. سطح RSI 30 یا پایین تر از آن به نظر می رسد.

از آنجا که تعداد دوره های معاملاتی مورد استفاده در محاسبه RSI افزایش می یابد ، این شاخص با دقت بیشتری در نظر گرفته می شود که اندازه گیری آن از حرکات نسبتاً قوی یا ضعیف است. یک تنظیم RSI برای استفاده از 14 روز از داده ها قانع کننده تر از تنظیم تنها هفت روز است. استاندارد (پیش فرض) در بیشتر برنامه های نمودار 14 دوره است که می تواند در دقیقه ، روز ، هفته ، ماه یا حتی سالها اندازه گیری شود.

موتوری

در حالی که شاخص قدرت نسبی بر اساس متوسط سود و زیان محاسبه می شود ، Stochastics سطح قیمت فعلی را با دامنه آن در طی یک دوره زمانی معین مقایسه می کند. سهام تمایل به بستن در نزدیکی ارتفاعات خود در یک صعود و نزدیک به پایین در پایین آمدن دارد. بنابراین ، عمل قیمت که از این افراط و تفریط به سمت وسط دامنه حرکت می کند ، به عنوان فرسودگی حرکت روند تعبیر می شود.

مقدار تصادفی 100 به این معنی است که قیمت ها در دوره فعلی با بالاترین قیمت در بازه زمانی تعیین شده بسته می شوند. یک مقدار تصادفی از 80 یا بالاتر نشانگر وضعیت بیش از حد است که مقادیر 20 یا پایین تر نشان دهنده وضعیت بیش از حد است. مانند RSI ، تنظیم پیش فرض Stochastics 14 دوره است.

خط پایین

هم شاخص استحکام نسبی و هر دو Stochastics دارای نقاط قوت و ضعف هستند و از این شاخص ها در ترکیب با سایر ابزارهای طراحی شده برای ایجاد امتیاز بهینه خرید و فروش استفاده می شود. سرانجام ، مواقعی وجود دارد که یک سهام ، کالا یا بازار می تواند برای یک دوره زمانی قابل توجه قبل از وارونگی بیش از حد و بیش از حد باقی بماند. بنابراین ، سیگنال های بیش از حد یا بیش از حد از RSI یا Stochastics گاهی اوقات می توانند زودرس را در بازارهای گرایش قوی اثبات کنند.