حجم معاملات به عنوان پیش بینی کننده حرکت بازار

کاربرد رگرسیون لجستیک در محیط R

نویسندگان

• ادسون کامبو مدرس

DOI:

کلید واژه ها:

بورس اوراق بهادار، حرکت بازار، رگرسیون لجستیک، برنامه ریزی R

خلاصه

یک مدل رگرسیون لجستیک نیز به دلیل توانایی آن در پیش بینی، طبقه بندی و ترسیم روابط بین متغیر وابسته دوگانه و متغیرهای وابسته به یک مدل محبوب تبدیل شده است. از سوی دیگر، زبان برنامه نویسی R تبدیل به یک زبان محبوب برای ساخت و اجرای مدل های تحلیل پیش بینی شده است. در این مقاله، ما یک مدل رگرسیون لجستیک را در محیط R اعمال می کنیم تا بررسی کنیم که آیا حجم معاملات روزانه در بورس اوراق بهادار بوتسوانا بر حرکت روزانه بازار سهام تأثیر می گذارد یا خیر. به طور خاص، ما از یک مدل رگرسیون لجستیک برای یافتن رابطه بین حرکت روزانه سهام و حجم معاملات تجربه شده در پنج روز معاملاتی اخیر استفاده می کنیم. نتایج ما نشان می دهد که تنها حجم معاملات برای سومین روز قبل بر حرکت شاخص بازار سهام تأثیر می گذارد. به طور کلی، حجم معاملات پنج روز گذشته تاثیری بر حرکت امروز بازار سهام نداشته است. نتایج را می توان به عنوان مبنایی برای ساخت یک مدل پیش بینی استفاده کرد که از معاملات به عنوان پیش بینی کننده حرکت بازار سهام استفاده می کند.

دانلودها

اطلاعات دانلود هنوز در دسترس نیست.

دانلودها

منتشر شده

2019-07-20

نحوه استناد

کامبو، ای. (2019). حجم معاملات به عنوان پیش بینی کننده حرکت بازار: کاربرد رگرسیون لجستیک در محیط R. مجله بین المللی مطالعات مالی و بانکی (2147-4486)، 8 (2)، 57-69. https://doi.org/10. 20525/ijfbs. v8i2. 177

فرمت های استناد بیشتر دانلود نقل قول

• Endnote/Zotero/Mendley (RIS)
• BibTeX

موضوع

بخش

مقالات

مجوز

حق چاپ (ج) مجله بین المللی مطالعات مالی و بانکی 2019 (2147-4486)

نویسندگان مشارکت در IJFBS موافقت می کنند که مقالات خود را تحت مجوز Creative Commons Attribution- 4. 0 منتشر کنند ، به اشخاص ثالث اجازه می دهند کار خود را به اشتراک بگذارند (کپی ، توزیع ، انتقال) و تطبیق آن ، تحت شرطی که نویسندگان به آن اعتبار داده می شوند ، کار را انجام می دهند. برای اهداف تجاری مورد استفاده قرار نمی گیرد و در صورت استفاده مجدد یا توزیع ، شرایط این مجوز روشن می شود. نویسندگان حق چاپ کپی رایت کار خود را حفظ می کنند ، با اولین حقوق انتشار به IJFBS. با این حال ، نویسندگان موظفند کپی رایت های مرتبط با استفاده تجاری را به ناشر منتقل کنند. نویسندگان با شرایط این اعلامیه حق چاپ موافقت می کنند ، که در صورت انتشار توسط این ژورنال در مورد این ارسال اعمال می شود

ارسال مقاله حاکی از آن است که اثر شرح داده شده قبلاً منتشر نشده است (به جز به صورت انتزاعی یا به عنوان بخشی از سخنرانی یا پایان نامه دانشگاهی منتشر شده) ، که برای انتشار در جای دیگر مورد بررسی قرار نمی گیرد ، که انتشار آن توسط تأیید شده استهمه نویسندگان و به طور ضمنی یا صریح توسط مقامات مسئول که در آن کار انجام شده است ، و در صورت پذیرش ، بدون رضایت کتبی ناشر ، در جای دیگری به همان شکل ، به زبان انگلیسی یا به هر زبان دیگری منتشر نمی شود. ویراستاران حق ویرایش یا در غیر این صورت همه مشارکتها را برای ویرایش یا تغییر می دهند ، اما نویسندگان قبل از انتشار اثبات برای تأیید دریافت می کنند.