نحوه استفاده از نشانگر ATR - ابزار تجارت جهانی

ATR یک نشانگر تجارت بسیار محبوب است اما من اغلب می بینم که بسیاری از معامله گران ATR را نادرست تفسیر یا استفاده می کنند. با استفاده از این راهنما می خواهم به ایجاد وضوح بیشتر در مورد این شاخص مفید کمک کنم و به شما نشان دهم که چگونه می تواند به تجارت شما کمک کند.

محاسبه ATR

من شما را با فرمول های ریاضی اذیت نمی کنم اما می خواهم به شما نشان دهم که چگونه ATR بر اساس برخی از نمونه های شمع ساده محاسبه می شود. من به شدت اعتقاد دارم که یک معامله گر باید درک کند که چگونه شاخص های خود برای تصمیم گیری در مورد تجارت مناسب ایجاد می شود. همانطور که خواهید دید بسیار آسان است.

ATR به معنای متوسط واقعی است و این بدان معنی است که ATR به طور متوسط اندازه گیری قیمت را اندازه گیری می کند. در زیر سه نمونه از آنچه ATR برای محاسبات خود استفاده می کند وجود دارد.

در حین حرکت به بالا ، فاصله بین نزدیک قبلی و جریان جریان شمع (سمت چپ) را اندازه گیری می کند.

در حین حرکت پایین ، ATR به نزدیک و کم (وسط) شمع بعدی نگاه می کند.

هنگامی که فاصله بین نزدیک قبلی و جریان کم/بالا بسیار کوچک باشد ، ATR به محدوده کامل شمع نگاه می کند و بالا و پایین (راست) را می گیرد.

این یک روش بسیار ساده برای نگاه کردن به ATR است و از دیدگاه ریاضی کمی بیشتر از آن وجود دارد ، اما یک نقطه شروع خوب برای کاوش های بعدی ما فراهم می کند.

حرکت در مقابل نوسانات

شاخص ATR نوسانات را اندازه گیری می کند. معامله گران غالباً به اشتباه معتقدند که نوسانات برابر است با سرسختی یا ظلم. نوسانات در مورد قدرت روند یا جهت روند چیزی نمی گوید ، اما به شما می گوید که چقدر قیمت نوسان دارد. همانطور که در بالا دیدیم ، ATR فقط به این نگاه می کند که چقدر قیمت تغییر می کند و نه چقدر در واقع به یک جهت حرکت می کند.

نوسانات = چقدر قیمت در حدود قیمت متوسط نوسان دارد. در یک محیط نوسانات بالا ، شمع های قیمت معمولاً دارای فتیله های طولانی هستند ، می توانید ترکیبی از شمع های نزولی و صعودی را مشاهده کنید ، و بدن شمع آنها در مقایسه با فتیله ها نسبتاً ناچیز است.

حرکت = حرکت دقیقاً برعکس است. Momentum قدرت روند را به یک جهت توصیف می کند. در یک محیط پر جنب و جوش ، شما به طور معمول فقط یک رنگ شمع (تعداد بسیار کمی از شمع در حال حرکت در برابر روند) و تکه های شمع کوچک را مشاهده می کنید.

تصویر زیر تفاوت ها را نشان می دهد. ATR نوسانات را اندازه گیری می کند ، در حالی که RSI اندازه گیری می کند:

Scenario (1) shows a high volatility and medium momentum phase; lots of candle wicks and back and forth, but price is only going down slowly>>ATR بالا و RSI کم/میانه

At point (2), you mostly see white candles, almost no candle wicks; this is a low volatility and medium momentum phase>>ATR کم و RSI بالا

At point (3), you can almost only see red candles and very few candle wicks; this is a low volatility and high momentum phase>>ATR کم و RSI بسیار کم

برای بزرگنمایی کلیک کنید

ترکیب ATR با RSI می تواند در مورد بازاری که در آن قرار دارید ، خیلی به شما بگوید. قادر به درک اینکه کدام نوع از بازار را جستجو می کنید ، می تواند به شما در تصمیم گیری های تجاری بسیار بهتری کمک کند.

نوسانات در صعودها و روایات

درک نوسانات برای تصمیم گیری در مورد معاملات مناسب همانطور که بعداً خواهیم دید ، مهم است. درک چگونگی تغییر نوسانات با زمینه بازار می تواند به شما در تصمیم گیری های تجاری بسیار بهتر نیز کمک کند.

تصویر زیر نشان می دهد که چگونه نوسانات در دوره های مختلف بازار به طور قابل توجهی تغییر می کند. در حالی که نوسانات کم و در طول صعودها کاهش می یابد (وقتی قیمت بالاتر از میانگین در حال حرکت باشد) ، نوسانات هنگام سقوط قیمت ها به میزان قابل توجهی افزایش می یابد و پایین تر از میانگین متحرک است.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

این رفتار بازار همچنین در بازار سهام قابل مشاهده است و تصویر زیر DAX را نشان می دهد. مجدداً ، هنگامی که قیمت وارد یک روند نزولی شد و میانگین متحرک را فرو برد ، نوسانات به طور قابل توجهی افزایش می یابد. در طول صعودها ، نوسانات قابل توجهی کمتر است. بنابراین ، تغییر در نوسانات و شکستن قیمت در زیر/بالاتر از میانگین متحرک ، می تواند نشانه های خوبی از روند جدید باشد. غالباً ، تغییر در نوسانات حتی می تواند تغییر روند را پیش بینی کند و منشأ روندهای جدید را نشان دهد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

ATR + DATR

اکنون بدیهی است که چرا می پردازد تا جهت کلی بازار و وضعیت بازه زمانی بالاتر را بشناسد. بیشتر معامله گران با بازه های زمانی پایین تجارت می کنند و پس از انجام تجزیه و تحلیل چند فریم زمانی خود ، آنچه را که در بازه زمانی بالاتر دیده اند ، به سرعت فراموش می کنند. DATR شاخص متوسط دامنه واقعی روزانه است و فقط نوسانات را در بازه زمانی روزانه اندازه گیری می کند.

تصویر زیر نشان می دهد که DATR تمام راه را پایین می آورد در حالی که ATR در بازه زمانی پایین در امواج حرکت می کند. با این حال ، تمام نمودارهای ATR-ATR کمرنگ زمان بسیار کوتاه مدت بودند. این نشان می دهد که دانستن وضعیت کلی بازه زمانی بالاتر برای درک آنچه در بازه های زمانی پایین انتظار دارید بسیار مهم است. DATR کم به طور معمول منجر به نوسانات کمتری در بازه های زمانی کوتاه تر و سنبله های نوسانات می شود.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

نحوه استفاده از ATR

ATR نه تنها اطلاعاتی در مورد وضعیت فعلی بازار ارائه می دهد ، بلکه ابزاری است که می تواند برای تصمیم گیری در مورد تجارت استفاده شود. به خصوص هنگامی که صحبت از ضرر ، سود و پیشرفت در خروج از تجارت است ، ATR می تواند کمک بزرگی کند.

SL - توقف نوسانات

متداول ترین استفاده برای نشانگر ATR استفاده از آن به عنوان ابزار از دست دادن توقف است. در اصل ، هنگامی که ATR زیاد است ، یک معامله گر انتظار حرکات گسترده تر قیمت را دارد و بنابراین ، او دستور ضرر خود را از بین می برد تا از توقف زودرس جلوگیری کند. از طرف دیگر ، در صورت کم بودن نوسانات ، از دست دادن توقف کوچکتر استفاده می کنیم.

تصویر زیر نمودار را با نشانگر توقف نوسانات - نقاط سبز زیر و بالاتر نشان می دهد. توقف نوسانات معادل استراتژی از دست دادن ATR است. توقف نوسانات بر اساس نوسانات قیمت ، قرار دادن توقف شما را تنظیم می کند. این امر شما را در مراحل گرایش در معاملات نگه می دارد و شما را در طی عقب نشینی های بزرگتر از معاملات خارج می کند. در یک محیط محدوده ، توقف نوسانات نیز کار نمی کند.

اضافه کردن یک میانگین متحرک به توقف نوسانات یک روش اضافی برای درک داده های قیمت شماست. توقف نوسانات شما را تا زمانی که میانگین متحرک به طور قابل توجهی شکسته نشده باشد ، در آن نگه می دارد.

برای بزرگنمایی کلیک کنید

پتانسیل تجارت و پتانسیل سود

ATR همچنین به شما در درک پتانسیل سود معاملات خود کمک می کند. در حالی که شما باید هدف خود را در یک محیط نوسانات کمتری به دست آورید ، در صورت افزایش نوسانات ، سفارش سود خود را دورتر کنید ، می تواند تجارت شما را بهبود بخشد.

همانطور که دیدیم ، در یک بازار نوسانات بالا ، توقف نوسانات منجر به فاصله بیشتر از دست دادن توقف می شود. برای جبران ضرر گسترده تر ، ATR همچنین به شما می گوید وقتی نوسانات زیاد است ، سود بیشتری کسب کنید. بنابراین ، یک معامله گر تنها با تنظیم ضرر توقف خود ، نسبت پاداش خود را کاهش نمی دهد.

نشانگر ATR به عنوان ابزار بازار جهانی شما

ATR در هنگام تنظیم و سازگاری با تغییر شرایط بازار ابزاری عالی است. اما همچنین می تواند یک نشانگر عالی برای پیش بینی چرخش بازار باشد که یک تغییر قابل توجه در نوسانات قابل مشاهده باشد.

بیشتر معامله گران نتایج متناقض را تجربه می کنند که اغلب نتیجه یک رویکرد معاملاتی انعطاف پذیر است. توقف نوسانات و تعدیل سود می تواند به شما در غلبه بر این مشکلات کمک کند. ATR همراه با رفتار نوسانات بازه های زمانی بالاتر و تفاوت بین صعودها و نردبان ها ، یک ابزار تجارت جهانی را ایجاد می کند.