GRA 6551 ریسک کمی و مدیریت دارایی

این دوره با استفاده از مدل ها و تکنیک های کمی پیشرفته ، بر مدیریت خطرات موجود در امور مالی متمرکز است. ما با مفاهیم اساسی مدیریت ریسک مالی و تجزیه و تحلیل خواص سری زمانی مالی شروع می کنیم. سپس به تئوری مقادیر شدید حرکت می کنیم و مدلهای چند متغیره و کپی ها را مطالعه می کنیم. این دوره شامل نحوه استفاده از مدل ها و روش ها برای مدیریت عمومی ریسک مالی است ، اما همچنین بر ریسک اعتباری و مدیریت دارایی/مسئولیت ، موضوعاتی که برای بانک ها و سایر موسسات مالی مهم است ، تمرکز دارد.

نتایج یادگیری - دانش

انتظار می رود تا پایان دوره دانش آموزان بدانند:

• اصول مدیریت ریسک
• مدل های سری زمانی چند متغیره مناسب برای مدیریت ریسک و دارایی
• اقدامات خطر استاندارد
• کپی
• نظریه ارزش شدید
• ریسک اعتباری
• انتخاب نمونه کارها تحت غیر طبیعی
• تجزیه و تحلیل بیزی و انتخاب نمونه کارها
• دارایی/مدیریت مسئولیت
• بهینه سازی معیار-مرتبط

نتایج یادگیری - مهارت ها

انتظار می رود تا پایان دوره دانش آموزان بتوانند:

• مدل بازار و خطرات اعتباری با استفاده از ، به عنوان مثال ، کوپول ها یا نظریه ارزش شدید
• انتخاب نمونه کارها واقع بینانه را در یک دارایی و مسئولیت ، به عنوان مثال ، تحت غیر طبیعی بودن انجام دهید
• بهینه سازی را در زیر معیار انجام دهید

نتیجه یادگیری - بازتاب

انتظار می رود دانش آموزان تا پایان دوره بتوانند در مورد عملکرد و محدودیت های ریسک و مدیریت دارایی تأمل کنند.

محتوای دوره

1. مدیریت ریسک

• اصول مدیریت ریسک

• مدل های سری زمانی چند متغیره

• نظریه ارزش شدید

2. مدیریت دارایی

• انتخاب نمونه کارها و غیر طبیعی بودن

• تجزیه و تحلیل بیزی و انتخاب نمونه کارها

فرایند یادگیری و الزامات دانش آموزان

لطفاً توجه داشته باشید که در حالی که حضور در تمام دوره ها اجباری نیست ، این مسئولیت دانشجویی است که هرگونه اطلاعاتی را که در کلاس ارائه می شود ، دریافت کنید که در صفحه اصلی دوره/کتاب یادگیری یا متن باشد.

این یک دوره با ارزیابی مداوم (چندین مؤلفه امتحان) و یک کد امتحان نهایی است. هر مؤلفه امتحان با استفاده از امتیاز در مقیاس از 0-100 درجه بندی می شود. به منظور محاسبه درجه نامه نهایی برای کد معاینه (دوره) ، این مؤلفه ها مطابق اطلاعات موجود در توضیحات دوره ، در کنار هم قرار می گیرند. دانش آموزانی که نتوانند در یک/برخی از عناصر امتحان شرکت کنند ، درجه پایین تری کسب می کنند یا ممکن است دوره را شکست دهند. هنگام شروع دوره ، اطلاعات مفصلی در مورد سیستم نقطه و نقاط قطع شده با مراجعه به نمرات نامه پیدا خواهید کرد.

در RESIT ، تمام مؤلفه های امتحان باید به عنوان یک قاعده اصلی در دوره برنامه ریزی بعدی بازپس گیری شوند.

ابزارهای مبتنی بر رایانه Matlab و Excel.

ابزارهای نرم افزاری مگاب اطلاعات اضافی

صداقت و اعتماد دانشگاهی برای همه ما به عنوان افراد مهم است و ارزش هایی را نشان می دهد که توسط سیستم کد افتخاری تشویق و تبلیغ می شوند. این مهمترین سنت دانشگاه است. دانشجویان مسئول آشنایی با ایده آل های سیستم کد افتخاری هستند که دانشکده نیز به شدت متعهد شده اند. کد رفتار و کد افتخاری مورد انتظار در اینجا بیان شده است.

هرگونه نقض قانون افتخار مطابق رویه های BI برای تقلب انجام می شود. این مسائل برای همه افراد مرتبط با برنامه های BI یک موضوع جدی است و در قلب کد افتخار و یکپارچگی دانشگاهی قرار دارند. اگر در مورد مسئولیت های خود تحت کد افتخار سؤالی دارید ، لطفاً بپرسید.

صلاحیت های

کلیه دوره های برنامه کارشناسی ارشد فرض می کند که دانشجویان شرایط پذیرش برنامه را برآورده کرده اند. علاوه بر این ، دوره های ترم دوم ، سوم و/یا چهارم می توانند پیش نیازهای خاصی داشته باشند و فرض می کنند که دانشجویان از پیشرفت عادی مطالعه پیروی کرده اند. برای دانشجویان دو درجه و مبادله ، لطفاً توجه داشته باشید که دوره های معادل پذیرفته شده است.

• ماشین حساب آزمون دو تصویب شده
• ماشین حساب
• فرهنگ لغت دو زبانه

امتحانات: