JS-Techtrading: استراتژی VWAP Momentum_Pullback

1. اسکریپت/استراتژی ما از طرح روند مارک مینروینی به عنوان واجد شرایط برای شناسایی سهام و سایر اوراق بهادار مالی در صعودهای تأیید شده استفاده می کند.

توجه: در این نسخه اصلی اسکریپت ، Trend-Template باید به عنوان یک شاخص جداگانه در TradingView مورد استفاده قرار گیرد (شاخص های ترندر عمومی در TradingView-Scripts Community) موجود است. توصیه می شود در صورتی که سهام یا امنیت مالی در مرحله 2 صعود داشته باشد ، فقط سیگنال های خرید را اجرا کنید ، به این معنی که معیارهای این روند تحقق می یابد.

2. استراتژی ما مبتنی بر تعادل عرضه/تقاضا در بازار است و آن را در تمام بازه های زمانی بی انتها و مؤثر می کند. این که آیا شما با استفاده از نمودارهای 1- یا 5 دقیقه ای یا تجارت نوسان با استفاده از نمودارهای روزانه ، معاملات روز دارید ، این استراتژی قابل استفاده است و بسیار خوب کار می کند.

3. ما همچنین شاخص های فنی مانند RSI و متقاطع MA / VWAP را در این استراتژی یکپارچه کرده ایم تا ورودی های بازپرداخت کم خطر را در زمینه بالادنده های تأیید شده شناسایی کنیم. با این کار ، مشخصات ریسک این استراتژی و پیش بینی ها به حداقل مطلق کاهش می یابد.

روند روند مینروینی و "تجزیه و تحلیل مرحله" بازارها

این استراتژی یک استراتژی به اصطلاح "فقط طولانی" است. این بدان معنی است که ما فقط موقعیت های طولانی را می گیریم ، موقعیت های کوتاه در نظر گرفته نمی شود. بهترین محیط بازار برای چنین استراتژی هایی دوره هایی از روندهای رو به بالا در مرحله 2 به اصطلاح 2 - صعود است. در روند صعودی پایدار ، ما قرار گرفتن در معرض بازار و خطر خود را افزایش می دهیم. در بازارهای جانبی و روندهای نزولی یا بازارهای خرس ، ما قرار گرفتن در معرض خود را خیلی سریع کاهش می دهیم یا 100 ٪ به پول نقد می رویم و منتظر می مانم تا بازارها بهبود یابند. این به ما اجازه می دهد تا از خسارات و کاهش های اساسی جلوگیری کنیم.

این قانون ساده نسبت به اکثر معامله گران و آماتورهای نامشخص ، مزیت قابل توجهی به ما می دهد!

"روند دوست شما است". این یک نقل قول بسیار قدیمی اما واقعی است. آنچه در پشت آن است

• 98 ٪ سهام بیشترین سود خود را در یک روند صعودی فاز 2 به دست آورد.• اگر یک سهام در یک روند صعودی پایدار قرار داشته باشد ، این شواهدی است که موسسات بزرگتر در حال خرید پایدار سهام هستند.• با تمرکز بر روی سهام که در صعود پایدار قرار دارند ، شانس سود به میزان قابل توجهی افزایش می یابد.• در یک صعود پایدار ، سرمایه گذاران دقیقاً می دانند که از تحولات قیمت بیشتر چه انتظاری دارند. این امر امکان یافتن نقاط ورودی کم خطر را فراهم می آورد.

هدف خرید با کمترین قیمت نیست - هدف خرید با قیمت مناسب است!

هر سهام از همان چرخه بلوغ عبور می کند - از مرحله 1 شروع می شود و در مرحله 4 به پایان می رسد

مرحله 1 - مرحله غفلت - مرحله ادغام مرحله 2 - مرحله پیشرو - مرحله تجمع مرحله 3 - مرحله تاپینگ - مرحله توزیع 4 - روند نزولی - کاپیتولاسیون

این استراتژی بر شناسایی سهام در صعودهای مرحله 2 تأیید شده متمرکز است. این به خودی خود مزیت خود را نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت و معامله گران کمتر حرفه ای به ما می دهد.

با تمرکز روی سهام در یک مرحله 2 صعود ، ما از ضرر در روند نزولی (مرحله 4) یا مراحل تلفیق کمتری سود می بریم (مراحل 1 و 3). ما به طور کامل سرمایه گذاری کرده ایم و پول خود را برای کار برای ما قرار می دهیم و وقتی سهام در صعودهای مرحله 2 قرار دارد ، کاملاً سرمایه گذاری می کنیم.

اما چگونه می توانیم از تجزیه و تحلیل نمودار فنی برای یافتن سهام هایی که در مرحله پایدار مرحله 2 قرار دارند استفاده کنیم؟

مارک مینروینی برای این منظور به اصطلاح "الگوی روند" را توسعه داده است. این یک بخش اساسی از استراتژی بازپرداخت JS-Techtrading ما است. برای لیست های مراقبتی ما ، فقط آن دسته از ارزشهای فردی که الزامات سخت الگوی روند مینروینی را برآورده می کنند واجد شرایط هستند.

الگوی روند

• 200D MA در طی یک دوره حداقل 1 ماه ، بهتر 4-5 ماه یا بیشتر • 150D MA بالاتر از 200D MA • 50D MA بالاتر از 150D MA و 200D MA • دوره بالاتر از 50D MA ، 150D MA و 200D MA • ایده آل ، در حالت ایده آل ، در حالت ایده آل50D Ma بیش از حداقل 1 ماه در حال افزایش است • قیمت حداقل 25 ٪ بالاتر از 52W پایین • قیمت 25 ٪ از 52W بالا • استحکام نسبی بالا طبق IBD.

توجه: در این نسخه اصلی اسکریپت ، Trend-Template باید به عنوان یک شاخص جداگانه در TradingView مورد استفاده قرار گیرد (شاخص های ترندر عمومی در TradingView-Scripts Community) موجود است. توصیه می شود در صورتی که سهام یا امنیت مالی در مرحله 2 صعود داشته باشد ، فقط سیگنال های خرید را اجرا کنید ، به این معنی که معیارهای این روند تحقق می یابد.

این استراتژی را می توان در تمام بازه های زمانی از 5 دقیقه تا روزانه اعمال کرد.

استراتژی VWAP Momentum-Pullback y

برای استراتژی JS-Techtrading VWAP Momentum-Pullback ، فقط سهام و سایر ابزارهای مالی که معیارهای منتخب الگوی روند مارک مینروینی را رعایت می کنند ، برای تجارت الگوریتمی با این شروع توصیه می شود. یک پیش نیاز دیگر برای تولید سیگنال های خرید این است که ارزش فردی در یک حالت کوتاه مدت (RSI) قرار دارد. هنگامی که فشار فروش به پایان رسید و ادامه صعود توسط متقاطع MA / VWAP پس از رسیدن به قیمت پایین ، قابل تأیید است ، سیگنال خرید توسط این استراتژی صادر می شود. محدودیت های از دست دادن و اهداف سود را می توان متغیر تعیین کرد.

شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص فنی است که توسط ولز وایلدر در سال 1978 تهیه شده است. RSI برای انجام تجزیه و تحلیل ارزش بازار و شناسایی قدرت یک روند و همچنین شرایط بیش از حد و بیش از حد استفاده می شود. این شاخص در مقیاس 0 تا 100 محاسبه می شود و نشان می دهد که یک دارایی در دوره های اخیر چقدر نسبت به قیمت خاص خود افزایش یافته یا کاهش یافته است.

The RSI is calculated as the ratio of average profits to average losses over a certain period of time. A high value of the RSI indicates an overbought situation, while a low value indicates an oversold situation. Typically, a value>70 یک آستانه بیش از حد و یک ارزش محسوب می شود<30 is considered an oversold threshold. A value above 70 signals that a single value may be overvalued and a decrease in price is likely , while a value below 30 signals that a single value may be undervalued and an increase in price is likely. For example, let's say you're watching a stock XYZ. After a prolonged falling movement, the RSI value of this stock has fallen to 26. This means that the stock is oversold and that it is time for a potential recovery. Therefore, a trader might decide to buy this stock in the hope that it will rise again soon.

استراتژی تجارت متقاطع MA / VWAP

این استراتژی دو شاخص فنی محبوب را ترکیب می کند: میانگین متحرک (MA) و قیمت متوسط وزن (VWAP). از استراتژی متقاطع MA VWAP برای شناسایی معکوس های روند بالقوه و نقاط ورود/خروج در بازار استفاده می شود. VWAP با در نظر گرفتن میانگین قیمت یک دارایی برای یک دوره معین محاسبه می شود ، وزن آن با حجم معامله شده در هر سطح قیمت. از طرف دیگر ، MA با گرفتن میانگین قیمت دارایی در طول تعداد مشخصی از دوره ها محاسبه می شود. هنگامی که MA از بالای VWAP عبور می کند ، نشان می دهد که فشار خرید در حال افزایش است و ممکن است زمان خوبی برای ورود به یک موقعیت طولانی باشد. هنگامی که MA از زیر VWAP عبور می کند ، نشان می دهد که فشار فروش در حال افزایش است و ممکن است زمان خوبی برای خروج از یک موقعیت طولانی یا ورود به موقعیت کوتاه باشد. معامله گران به طور معمول از استراتژی متقاطع MA VWAP در رابطه با سایر شاخص های فنی و تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می کنند تا تصمیمات تجاری آگاهانه تری بگیرند. مانند هر استراتژی معاملاتی ، مهم است که قبل از انجام هرگونه تجارت ، خطرات و پاداش های بالقوه را با دقت در نظر بگیرید.

این استراتژی برای تمام بازه های زمانی کاربرد دارد و پارامترهای مربوطه برای شاخص های اساسی (RSI و MA/ VWAP) در صورت لزوم قابل تنظیم و بهینه سازی هستند.

پشتی

Backtesting نتایج برجسته ای را در تمام بازه های زمانی ارائه می دهد و می توان به حداقل سطح کاهش یافت. در این مثال از نمودار ساعتی برای MCFT استفاده شده است.

تنظیمات برای پس زمینه عبارتند از: - دوره ای از آوریل 2020 تا آوریل 2021 (1 سال) - شروع سرمایه 100K USD - اندازه موقعیت = 25 ٪ از سهام - 0. 01 ٪ کمیسیون = 2. 50 دلار .- در هر تجارت - لغزش = 2 کنه

دیگر نظر ها

• این استراتژی برای شناسایی امیدوار کننده ترین ، بالاترین ورودی ها و معاملات برای هر سهام یا امنیت مالی دیگر طراحی شده است.• صلاحیت RSI بسیار انتخابی است و امیدوار کننده ترین ورودی های تجارت نوسان را فیلتر می کند. در نتیجه ، در صورت اعمال این استراتژی برای نمودارهای روزانه ، فقط تعداد کم معاملات برای هر سهام یا امنیت مالی دیگر در سال پیدا خواهید کرد. بازه های زمانی کوتاهتر منجر به تعداد بیشتری از معاملات در سال خواهد شد.• در نتیجه ، معامله گران باید این استراتژی را برای یک لیست کامل به جای فقط یک امنیت مالی اعمال کنند.

تجارت زنده و مربیگری و Algo-/Robo-Trading: www. js-techtrading. com

ما اصول موفقیت آمیز مارک مینروینی - قهرمان سرمایه گذاری 3 برابر ایالات متحده را دنبال می کنیم.