شاخص ATR و بهینه سازی تجارت

سلام به همه! امروز ما در مورد ویژگی های اصلی گسترده ترین و شناخته شده ترین ابزار برای کاهش و محدود کردن ضررها در تجارت اختیاری و منظم صحبت می کنیم: The Stop Loss.

سلام بچه ها و به این ویدیوی جدید خوش آمدید. من یکی از مربیان آکادمی Unger هستم و امروز می خواهم در مورد Stop Loss صحبت کنم ، که بیشترین استفاده از ابزاری برای محافظت از ریسک در تجارت است.

اول از همه ، می توانیم بگوییم که از دست دادن توقف ، از تمام روش های خود ، ابزاری بسیار مهم برای محافظت از حساب تجارت ما در برابر ضرر و زیان بیش از حد و رویدادهایی است که می تواند حساب ما را به طور جدی در معرض خطر قرار دهد و ما را به سمت سوزاندن سرمایه خود در کوتاه مدت سوزاندزمان.

بنابراین بیایید با تجزیه و تحلیل خود در مورد این ابزار تجارت شروع کنیم. در این فیلم ، ما روی این نکات اصلی تمرکز خواهیم کرد. بنابراین اول چیزهای اول ، ما توضیح خواهیم داد که از دست دادن توقف چیست و عملکرد آن چیست.

از دست دادن توقف ابزاری برای محافظت از سرمایه شما در برابر خطر بیش از حد است. در بیشتر موارد ، استفاده از یک استراتژی که از دست دادن توقف برخوردار نیست ، بسیار خطرناک است ، یعنی استراتژی که در آن هیچ سطح آستانه ای با هدف متوقف کردن معاملات از دست دادن وجود ندارد. تجارت بدون ضرر توقف به معنای ریسک کردن تمام سرمایه های خود در یک تجارت واحد است که مطمئناً کاری است که ارزش انجام آن را ندارد. استفاده از ضرر توقف بسیار مهم است ، زیرا به شما امکان می دهد تا با هر موقعیتی که باز می کنید ، سرمایه ای را که ریسک می کنید کنترل کنید.

اکنون می بینیم که چگونه از این ابزار در تجارت اختیاری و تجارت سیستماتیک استفاده می شود. به طور کلی ، معامله گران اختیاری تمایل به استفاده از سطوح قابل توجهی از بازار ، مانند بالاترین سطح اخیر ، کم اخیر و سایر سطوح کلیدی را دارند. سپس ، آنها ممکن است تعداد مشخصی از کنه انحراف را به چنین سطحی اضافه کنند تا از پدیده به اصطلاح "متوقف کردن" جلوگیری کنند.

با این حال ، استفاده از این نوع رویکرد در تجارت سیستماتیک بسیار دشوار است. در حقیقت ، توضیح برای رایانه ساده نیست - یعنی از دیدگاه الگوریتمی - نحوه خواندن نمودارها و یافتن نقاط نوسان صحیح. به همین دلیل ، معامله گران سیستماتیک به طور کلی انواع دیگر از دست دادن توقف را ترجیح می دهند. گسترده ترین آنها توقف ثابت و توقف "تطبیقی" است. اولی شامل تنظیم به عنوان آستانه مبلغ ثابت پول یا کنه برای هر قرارداد است. این مبلغ مربوط به حداکثر مقدار پولی است که شما مایل به ریسک هر تجارت در یک بازار خاص هستید. به عنوان مثال ، اگر نمی خواهید بیش از 2500 € در هر قرارداد در DAX از دست بدهید ، می توانید 2،500 € را متوقف کنید ، که مربوط به فاصله 100 نقطه ای از قیمت ورودی DAX است. مبلغ ثابت است و با هرگونه تغییر در شرایط بازار سازگار نیست. این نوع از دست دادن توقف است که من در 99 ٪ استراتژی های خود استفاده می کنم زیرا برای من مهم است که یک مقدار آستانه داشته باشم که مطابق با حداکثر پولی باشد که من مایل به ریسک هر قرارداد هستم.

روش دیگری که برای تعیین ضرر توقف در معاملات سیستماتیک استفاده می شود ، مبتنی بر نوسانات است. برای استفاده از این نوع توقف ، شما به یک شاخص نوسانات نیاز دارید ، یعنی شاخصی که نوسانات را اندازه گیری می کند ، مانند میانگین دامنه واقعی یا انحراف استاندارد. سپس می توانید مقدار ATR یا انحراف استاندارد را که توسط یک ضریب خاص ضرب شده است ، اضافه یا تفریق کنید. نتیجه این محاسبات با فاصله بین قیمت ورود و سطح توقف شما مطابقت دارد. این مطمئناً یک گزینه معتبر است و حتی اگر تقریباً هرگز از آن استفاده نکنم ، بسیاری از معامله گران خوب را می شناسم که از آن با نتایج عالی استفاده می کنند ، بنابراین مطمئناً می توانید آن را در نظر بگیرید.

صحبت در مورد از دست دادن متوقف ، ذکر برخی از متداول ترین تصورات غلط در مورد آن نیز مهم است. مهمترین ایده این ایده است که شما همیشه باید از توقف های محکم استفاده کنید که به نظر من می تواند در تجارت سیستماتیک بسیار خطرناک باشد. دلیل این امر این است که در اکثر سیستم عامل های معاملاتی ، داده ها به اندازه کافی تفصیلی برای درک اینکه سطح توقف در نوار ورودی لمس شده است یا خیر ، به اندازه کافی تفصیلی نیست ، و این ممکن است منجر به نتایج و گزارش های پشتوانه ای شود.

علاوه بر این ، حتی اگر بتوانید آن را به درستی کار کنید ، شما به طور کلی پیشرفت قابل توجهی در تجارت متوسط ، سود خالص و کاهش نمی یابد ، که این پارامترهای اصلی است که هنگام ارزیابی اعتبار یک استراتژی به آنها نگاه می کنیم. علاوه بر این ، هنگامی که از توقف های محکم در معاملات سیستماتیک استفاده می کنید ، در بیشتر موارد کاهش قابل توجهی در درصد معاملات برنده دریافت می کنید.

اما یک مشکل بزرگ دیگر نیز وجود دارد. هنگامی که ما استراتژی های خودکار خود را ایجاد می کنیم ، همیشه باید اطمینان حاصل کنیم که آنها می توانند با تغییرات در شرایط بازارها سازگار شوند ، مانند افزایش قابل توجه یا کاهش سطح نوسانات. توقف بزرگ در بازاری که به سختی بی ثبات می شود ، کمتر لمس می شود ، بنابراین این یک مشکل بزرگ نیست ، به این معنا که حتی اگر آستانه از دست دادن توقف بیشتر از حد لازم باشد ، در شرایط عدم موفقیت نوسانات از دست دادن معاملات ممکن است خیلی از دست ندهدآنها بسته هستند.

وقتی در بازاری که بسیار بی ثبات تر می شود ، مشکلات ایجاد می شود. در حقیقت ، یک بازار بسیار بی ثبات تر حرکات به طور مداوم بزرگتر خواهد کرد و در نتیجه ، ممکن است سطح از دست دادن توقف بیشتر اوقات لمس شود. در این حالت ، استفاده از ضرر توقف بزرگتر ممکن است به سیستم کافی برای بازیابی از ضرر و زیان بدهد و مانع از لمس بیش از حد آستانه توقف می شود.

سرانجام ، چیز دیگری وجود دارد که ما متوجه شده ایم. ما اغلب دیده ایم که تمایل به پذیرش سطح خطر هر محصول مالی وجود ندارد. بگذار توضیح بدهم. من اغلب معامله گران را می بینم که در بازارهایی که در آن معاملات برای توسعه و بهبودی از خسارات احتمالی ، به اتاق زیادی نیاز دارند ، به فضای زیادی نیاز دارند. بیایید یک مثال بزنیمتجارت DAX با از دست دادن توقف 1000 یورو یا 500 یورو به طور کلی ایده خوبی نیست ، زیرا DAX یک بازار بسیار بی ثبات است. این به طور معمول نوسانات پولی بالایی را بیان می کند و در نتیجه ، معاملات در این بازار معمولاً به فضای زیادی برای عملکرد صحیح نیاز دارد. بنابراین در این موارد ، بهتر است به عنوان مثال به قراردادهای دیگر مانند Mini DAX تغییر دهید.

اکنون بیایید در مورد نحوه انتخاب و ارزیابی از دست دادن توقف صحبت کنیم. همانطور که قبلاً گفته شد ، از دست دادن توقف نباید خیلی محکم یا خیلی گسترده باشد. لازم است با توجه به افق زمانی استراتژی ، سطح ضرر مناسب توقف را برای هر بازار نیز هویت کنید. اگر می خواهید یک استراتژی فصلی بسازید و من قصد دارم چند ماه در بازار بمانم ، من به ضرر گسترده تری نیاز دارم زیرا در طول عمر معاملات به آنها نیاز دارم تا بتوانند چیزهای زیادی را توسعه دهند. از طرف دیگر ، اگر من یک استراتژی Intraday را تدوین کنم ، واقعاً به فضای زیادی برای توسعه معاملات نیاز ندارم ، این بدان معنی است که می توانم از ضرر توقف محکم تر استفاده کنم.

به طور کلی ، هنگامی که ما ضرر توقف را در سیستم های معاملاتی بهینه می کنیم ، باید به دنبال یک منطقه پایداری باشیم و ارزش بهترین عملکرد را در آن منطقه انتخاب کنیم. این بدان معناست که اگر ارزشی پیدا می کنید که نتایج شگفت انگیزی ایجاد می کند اما بلافاصله با مقادیری که بسیار بدتر عمل می کند ، احاطه شده است ، باید از آن جلوگیری کنید و از دیگری انتخاب کنید که در عوض در یک منطقه ثبات باشد. این یک روش عالی برای محافظت از خود در برابر بیش از حد است و بنابراین ، از امکان انتخاب ارزشی که نتایج عالی ممکن است به سادگی تصادفی باشد.

بنابراین بچه ها ، بنابراین این یک مرور مختصر در مورد از دست دادن توقف بود. ما دیده ایم که چیست و چگونه معامله گران اختیاری و منظم به طور کلی از آن استفاده می کنند. من همچنین به شما گفته ام که چگونه از آن در سیستم های تجاری خود استفاده می کنم ، یعنی به عنوان یک ارزش پولی مطلق. اکنون این وظیفه شماست که عمیق تر به موضوع بپردازید. ضرر متوقف بدون شک یک عنصر بسیار مهم در تجارت است. و به همین دلیل ، ما در برنامه های آموزشی خود که به روش Unger اختصاص داده شده است ، با آن برخورد می کنیم ، که در آن توضیح می دهیم که چگونه می توان هنگام ساخت و ارزیابی سیستم های تجاری خود ، ضرر متوقف را تنظیم کرد.

اگر می خواهید بدانید که این روش چگونه کار می کند ، فقط روی پیوندی که در توضیحات این ویدیو پیدا می کنید کلیک کنید. این شما را به یک وبینار رایگان می برد که نشان می دهد اصول اولیه سیستم های معاملاتی و ایجاد یک نمونه کارها متنوع از استراتژی های خودکار به دنبال روش توسعه یافته توسط تنها 4 بار قهرمان تجارت جهان آندره Unger است.

شما را در فیلم های بعدی ما که به مهمترین عناصر دنیای سیستم های تجاری اختصاص داده شده است ، می بینیم.