نحوه تدوین استراتژی های ساده معاملات نوسان ، پایه و اساس توسعه استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت و متوسط را در یک شبه ایجاد می کند. ما شروع به بحث در مورد اهداف معاملات نوسان خواهیم کرد و سپس به برخی از اقدامات توصیه شده برای ایجاد یک استراتژی از ابتدا حرکت خواهیم کرد.

هیچ گرای مقدس وجود ندارد که ما آن را کشف کنیم ، اما امیدوارم که مراحل و چارچوب بیان شده در این مقاله مسیری مسئولیتی در جهت ایجاد یک استراتژی برای تماس با خود داشته باشد.

من محتویات این مقاله را در یک فیلم ضبط کرده ام ، بنابراین اگر ترجیح می دهید بنشینید و گوش دهید ، و احتمالاً من را بشنوید که روی برخی از مماس های اضافه شده قرار می گیرم ، روی دکمه پخش کلیک کنید. در غیر این صورت ، ادامه دهید.

همچنین توجه داشته باشید ، 90 ٪ از ایده ها و فرایندی که ما در طول این مقاله در مورد آنها بحث می کنیم برای کلیه بازه های زمانی استراتژی (تجارت روزانه ، تجارت موقعیت و غیره) کاربرد دارد ، اما تمرکز و نمونه های ما برای نوسان خواهد بود.

هدف از تجارت نوسان چیست؟

اول ، بیایید تعریفی را برای اصطلاح تجارت نوسان ارائه دهیم:

معاملات نوسان یک رویکرد فعال برای تجارت بازارهایی است که در آن زمان برنامه ریزی شده تجارت بیش از یک روز (یک شبه) گسترش می یابد و هدف این است که یک پا (نوسان) را در روند سهام بدست آوریم.

مانند هر استراتژی تجاری فعال دیگر ، معاملات نوسان برای کاهش ریسک و یا تولید بازده اضافی (آلفا) در مقابل معیار مورد علاقه شما در نظر گرفته شده است.

با توجه به بازه زمانی کوتاه معاملات نوسان ، روند اصلی تصمیم گیری برای ورود و خارج شدن از بازار تقریباً همیشه مبتنی بر تکنیک های بازار است.

نکته اصلی: به عنوان معامله گران نوسان ، هدف ما سودآوری از روندهای کوتاه مدت در بازار و حرکت قیمت شبانه است.

چرا در وهله اول یک استراتژی تجاری تدوین می شود؟

به همان اندازه که سرگرم کننده است که هر روز صبح از خواب بیدار شوید و از روی کاف تصمیم بگیرید که چه سهام برای تجارت ، جهت تجارت آنها ، سیگنال ورود و غیره ، فقط واقع بینانه نیست.

من مطمئن هستم که تعداد معدودی از افراد از لگن شلیک می کنند ، اما حدس من این است که تجارت بیشتر از یک تجارت جدی در این موارد یک سرگرمی سرگرم کننده باشد.

برای دستیابی و حفظ سازگاری ، باید یک استراتژی یا مجموعه ای از قوانین را تدوین کنیم که می خواهیم روز و روز را دنبال کنیم. با اجرای قوانین خود ، می توانیم نتایج خود را مستند کنیم ، عملکرد را تأیید کنیم و آنچه را که کار می کند و کار نمی کند ، شناسایی کنیم.

اشتباه نکنید ، استراتژی های معاملاتی سودآور چیزی نیست که شما به طور خودجوش یک بعد از ظهر در اوقات فراغت خود بنویسید. استراتژی های معاملاتی برای رسیدن به آنها فکر و خلاقیت عمدی را به خود جلب می کند - حداقل بهترین آنها.

از این گذشته ، این استراتژی معاملاتی است که لبه ما را در بازار تعریف می کند و لبه های آن دشوار است.

مرحله شماره 1 - بنیاد استراتژی تجارت خود را بسازید

ما می دانیم که هدف ما گرفتن یک حرکت چند روزه یا چند هفته ای در بازار است ، بنابراین اکنون این وظیفه ماست که یک الگوی قابل تکرار پیدا کنیم و سودآوری آن را اندازه گیری کنیم.

قوانین ساده تر و ساده تر شما استراتژی شما قوی تر و همیشه سبز تر خواهد بود.

ساده و ساده ممکن است همیشه با سودآور برابر نباشد ، اما وقتی یک استراتژی را به صورت زنده اجرا می کنید و سعی می کنید بفهمید که آیا همانطور که انتظار می رود هنگام مواجهه با یک پیش بینی انجام شود ، ایده آل است.

یک میلیون روش برای ارائه قوانین برای یک استراتژی وجود دارد و برای دامنه این مقاله ، ما قصد داریم انگشتان خود را ببندیم و آنها را با استفاده از عملکرد قیمت و برخی میانگین های متحرک ایجاد کنیم.

اگر الگوهای طاقچه ای را در نظر داشته باشید که به طور مکرر مشاهده کرده اید ، بهترین راه برای جمع آوری داده ها در مورد سیگنال های ورود/خروج احتمالی این است که به آن وقایع نگاه کنید و دقیقاً در جایی که ظاهر شده اند و نحوه توسعه آنها تجزیه و تحلیل کنید.

عمل قیمت به عنوان چارچوب مثال ما

در هر دوره ، در هر بازار ، می توانیم مجموعه ای از قوانین را برای طبقه بندی حرکت قیمت به عنوان روند یا محدوده ای ارائه دهیم.

هنگامی که یک بازار گرایش پیدا می کند ، نمودار از جایی در پایین سمت چپ صفحه نمایش شما شروع می شود و پله به سمت راست بالای صفحه نمایش می شود.

روندها با تمام نرخ های مختلف تغییر و درجات مختلف در طول مسیر وجود دارد ، اما به طور کلی ، حرکت از سمت چپ به سمت راست به سمت راست "الگوی" است.

هنگامی که یک بازار محدود است ، این بدان معنی است که هیچ روند وجود ندارد.

نمودار باید بازاری را نشان دهد که با عملکرد قیمت ریز و درشت در حال حرکت است و هیچ برنده مشخصی (خریداران یا فروشندگان) کنترل ندارد.

روش های زیادی برای ارائه تعریف مبتنی بر قوانین برای طبقه بندی این حالت های عملکرد قیمت وجود دارد ، برخی از نمونه ها ممکن است شامل استفاده از موارد زیر باشد:

• میانگین حرکت
• ساختار قیمت (اوج بالاتر و پایین تر).
• بازگشت به عقب (آیا ما بالاتر از میله های X ما بالاتر بودیم؟).
• الگوهای فنی و شکل های هندسی.

خبر عالی در مورد شناسایی این نوع محیط های بازار این است که وقتی یک بازار در یک وضعیت گرایش قرار دارد ، تمایل دارد که در آن ایالت ادامه یابد.

همین مورد در مورد بازارهای محدوده نیز صدق می کند. بیشتر شکست ها شکست می خورند و بازار تمایل به بازگشت به میانگین دارد ، تا اینکه البته ، اینگونه نیست.

برای راهنمایی های بیشتر در مورد درک و طبقه بندی عملکرد قیمت ، کتاب های مورد علاقه من سری Al Brooks در مورد قیمت معاملات است:

مرحله شماره 2 - ایجاد قوانین استراتژی تجارت

هنگامی که بازار گرایش دارد ، ما یک جهت ثابت برای کار با آن داریم.

همانطور که سیگنال های کوتاه وسوسه انگیز به دنبال صعود هستند ، ما می خواهیم از حواس پرتی خودداری کنیم و فقط روی تجارت در جهت روند تمرکز می کنیم.

نمودار زیر Priceline (PCLN) در یک صعود بلند مدت است ، و ما پیش رفته ایم و نوسانات قیمت را در این روند مشخص کرده ایم.

بنابراین سؤال این است که ، چگونه می توانیم برخی از آن حرکت را به روشی مثبت مورد انتظار (تنظیم ریسک) به دست آوریم؟

پاسخ عقب برای این نمودار خرید و نگه داشتن آن است ، Duh!

متأسفانه ، بازارها همیشه این سخاوتمندانه نیستند ، ما هیچ تصوری نداشتیم که این روند تا مدت طولانی در زمان واقعی ادامه یابد.

با نگاه دقیق تر ، توجه کنید که چگونه قیمت تمایل دارد یک دو هفته را بالاتر ببرد و سپس قبل از شروع حرکت بعدی خود به دوره ای با طول مساوی برود.

با استفاده از این مشاهدات ، و استفاده از آنچه در مورد روندها می دانیم ، می توانیم برخی از قوانین را در یک استراتژی معاملاتی قرار دهیم (در دنیای واقعی احتمالاً می خواهید با بیش از یک رعایت شروع کنید):

1. منتظر نزدیک شدن به 20 دوره EMA (خط زرد) باشید.
2. اولین نوار را که از بالای 20EMA و اوج روز قبل بسته می شود ، بخرید.
3. توقف را در 1ATR زیر قیمت ورودی قرار دهید (یا پایین تر از نوسان قبلی ، هر کدام که بیشتر باشد).
4. نیمی از تجارت را با چند برابر ATR 1. 5 برابر کنید.
5. باقیمانده را در نزدیکی زیر پایین سه روز قبلی خارج کنید.

ما می توانیم این یک استراتژی بازپرداخت عملکرد قیمت را برای سهام در صعود نشان دهیم.

برای شما کاربران Worden TC2000 ، ما یک اسکن عمل قیمت بازپرداخت حق بیمه را برای بارگیری در دسترس با قوانین مشابه ساخته ایم. آن را از اینجا بارگیری کنید.

توجه داشته باشید که ما شرایط ورودی ، سودآوری و خروج را تعریف کرده ایم. ما همچنین برخی از مدیریت ریسک را با استفاده از ضرر اولیه متوقف کرده ایم.

علاوه بر این ، دلیل و قوانین ساده و قوی است:

• فقط سهام را در صعودها و تجارت منحصراً در این جهت هدف قرار دهید.
• برای محدود کردن تلفات از یک توقف از پیش تعریف شده استفاده کنید.
• برای کاهش شلاق و منحنی حقوق صاحبان سهام ، سودهای جزئی را در چند برابر خطر کسب کنید.
• بگذارید نیمی از تجارت تا آنجا که روند مایل به استفاده از آن برای به حداکثر رساندن سود است ، انجام شود.

مرحله شماره 3 - استراتژی معاملاتی Backtest

بنابراین آیا ما با استراتژی روند خود انجام شده است؟آیا ما فقط گریل مقدس را کشف کردیم؟

متاسفانه خیر. در حالی که این استراتژی می توانست با شکوه برای مثال قیمت بالا در بالا انجام شود ، باید بیش از این اتفاق واحد آزمایش شود.

مرحله بعدی در فرایند توسعه استراتژی ما شامل اجرای همان قانون تنظیم شده در سهام بیشتر و دوره های زمانی است. این معمولاً به عنوان backtesting گفته می شود ، که Investopedia تعریف می کند:

Backtesting فرآیند آزمایش یک استراتژی معاملاتی بر روی داده های تاریخی مربوطه است تا از زنده بودن آن اطمینان حاصل شود که قبل از اینکه معامله گر هر سرمایه واقعی را به خطر بیندازد. یک معامله گر می تواند تجارت یک استراتژی را در یک دوره زمانی مناسب شبیه سازی کند و نتایج را برای سطح سودآوری و ریسک تجزیه و تحلیل کند.

فرایند پشتی چیزی است که به دلیل تله های بی شماری که یک معامله گر می تواند هنگام طی کردن این فرآیند بتواند در آن قرار بگیرد ، یک پست کل وبلاگ خود را کسب کند.

ما به تازگی یک سری جدید ، فراتر از نمودارها را راه اندازی کردیم ، جایی که ما استراتژی های معاملاتی و مشاهدات بازار را انجام می دهیم و آنها را در مورد داده های بازار تاریخی پشت سر می گذاریم. در اینجا به درسها شیرجه بزنید.

ما برای دامنه این مقاله به این جزئیات نمی پردازیم ، اما در سطح بالایی ، هدف این است که استراتژی خود را به همان اندازه داده های موجود در نمونه و خارج از نمونه تأیید کنید که می توانید دست خود را بدست آورید.

چند نکته سریع:

• فراموش نکنید که هزینه های لغزش و کمیسیون را حساب کنید.
• چندین رژیم بازار را آزمایش کنید. به عنوان مثال ، فقط پشتوانه از سال 2009 تا 2017 ، شما را در یک بازار بزرگ گاو نر قرار می دهد.
• اگر یک میانگین متحرک 20 روزه عالی عمل می کند ، اما میانگین های حرکت 18 ، 19 ، 21 ، همه به طرز چشمگیری متفاوت عمل می کنند ، بسیار محتاط باشید.

در نتیجه ، ممکن است متوجه شوید که پارامترهای اصلی که با گذشت زمان شروع به کار خود نکرده اید و شاید این یک EMA 10 دوره ای با از دست دادن 2 برابر ATR باشد که در واقع بر اساس بازده تنظیم شده ریسک بهتر مدل می کند.

در نهایت ، شما به دنبال تأیید استحکام قوانین خود هستید ، و در صورت لزوم تنظیماتی را انجام می دهید ، اما از همه مهمتر ، شما نمی خواهید بیش از حد قوانین و پارامترها را تنظیم کنید زیرا خطر منحنی متناسب با استراتژی خود را در مجموعه داده های خود اجرا خواهید کرد.

مرحله شماره 3B - معادل های پشتی برای معامله گران اختیاری

سیستم های تجاری اختیاری که به ورودی های مختلف و وزن پویا آن ورودی ها متکی هستند ، قادر به تعیین کامل قوانین خود نخواهند بود و بنابراین در مراحل سنتی پشتی در بالا شرکت می کنند.

نزدیکترین معادل این است که یک سابقه آهنگ ایجاد کنید و نتایج زنده خود را مستند کنید.

این ممکن است به معنای تجارت کاغذ برای چند هفته ، ماه ، حتی یک سال باشد تا زمانی که اعتماد به نفس و اندازه نمونه کافی نداشته باشید تا مشخص کنید که در واقع یک روش تجارت سودآور دارید.

می توان استدلال كرد كه معاملات كاغذ عواقب مالی و عاطفی زنده تجارت پول واقعی را به همراه ندارد ، بنابراین یك سابقه واقعی تر از پول واقعی استفاده می كند ، اما اندازه كوچك است. در واقع ، این رویکرد من بود که من برای اولین بار سیستم معاملات نوسان خود را ایجاد کردم.

من در هر سال از 0. 25 به 0. 30 ٪ در هر سال در هر سال خطرناک شدم. سال دوم من ، ریسک خود را در هر تجارت به 0. 5 ٪ و در سال سوم افزایش دادم و سطح فعلی ، تا 1 ٪ در هر تجارت ریسک می کنم.

با شروع كوچك ، توانستم سوراخ های موجود در سیستم را شناسایی كنم ، در این راه ترفندهای لازم را ایجاد كنم و به آرامی خطری را كه از آن استفاده می كردم افزایش دهم. تقریباً 3 سال طول کشید تا به "اندازه کامل" برسم ، اما در طول آن زمان ، تجربه زیادی برای ایجاد اعتماد به نفس در سیستم خود و درک مشخصات خطر آن در محیط های مختلف کسب کردم.

مرحله شماره 4 - شروع کنید یا به صورت زنده بروید

تا زمانی که پشتوانه شما کامل شود ، اگر استراتژی که برای تجارت تعیین کرده اید ارزش دنبال کردن است ، باید ایده خوبی داشته باشید. به خاطر داشته باشید ، یک پشتی سودآور تضمین نمی کند که سیستم شما به آینده اینگونه عمل کند.

اگر چیزی را پیدا نکردید که بازده مطلوبی را ایجاد کند ، بار دیگر باید در برابر وسوسه برای ایجاد تکراری و تنظیمات در پارامترهای یک استراتژی فقط برای ایجاد متناسب با مجموعه داده های خود مقاومت کنید.

همان خطراتی که قبلاً در مورد بیش از حد بحث کردیم می تواند بسیار خطرناک باشد. بنابراین شروع با یک بنیاد استراتژی تازه ، قوانین و غیره به طور کلی توصیه می شود.

مرحله شماره 5 - بهبود نگهداری و استراتژی

اگر آن را به مرحله شماره 5 با یک استراتژی معاملاتی که به صورت زنده اجرا می شود ، ایجاد سود می کند و از نزدیک مشخصات پشتی خود را از نزدیک دنبال کرده اید ، تبریک می گویم!

این خبر خوب استخبر بد این است که این بدان معنا نیست که می توانید عقب بنشینید و انتظار داشته باشید که سود برای همیشه به وجود بیاید.

شرایط بازار به طور مداوم در حال تغییر است ، شرکت کنندگان جدید وارد بازار می شوند ، دیگران در حال ترک هستند ، این بدان معنی است که سیستم تجارت شما می تواند با گذشت زمان لبه خود را از دست بدهد.

برای مقابله با این امر ، باید به طور مداوم سیستم خود را رصد کنید و تأیید کنید که همه چیز همانطور که تجربه پشتی و تجربه تجارت زنده شما نشان می دهد ، کار می کند.

دیر یا زود شما مجبور خواهید بود که از آنچه که عادت کرده اید ، به یک سقوط طولانی تر بپردازید ، یا مجموعه ای از رویدادهای غیر منتظره به بازار برخورد می کنند که باعث می شود شما این سوال را بپرسید که آیا سیستم شما هنوز هم همانطور که در ابتدا طراحی شده است ، کار می کند.

وقتی شروع به شک به سیستم خود می کنید ، بهترین سؤال برای پرسیدن از خود این است:

آیا با توجه به شرایط فعلی بازار (ورودی) سیستم من همانطور که انتظار می رود انجام می شود؟

به عنوان مثال ، سیستم شما در محیط های نوسانات کم ، بدبختی را انجام می دهد ، و ما ناگهان در بازار دوره های طولانی از نوسانات کم به کشش رسیده ایم ، پس از آن باید نتایج ضعیف انتظار داشته باشد.

هیچ مشکلی در سیستم شما وجود ندارد ، این فقط محیط ایده آل نیست.

از طرف دیگر ، اگر سیستم شما از لحاظ تاریخی در بازارهای صعود کننده بسیار عالی عمل کند ، و خود را در طی یک صعود عمده بازار در یک روند غیرمعمول بزرگ پیدا می کنید ، وقت آن است که با دقت به آنچه اتفاق می افتد نگاه کنید.

تجارت همیشه صاف نیست

خوب خواهد بود اگر حساب های معاملاتی ما سود سهام هفتگی ثابت را برای همه سخت کوشی های ما پرداخت کنند اما متأسفانه اینگونه نیست.

حقیقت این است که ، بیشتر استراتژی های معاملاتی بازده های کمتری را ارائه می دهند ، احتمالاً با S& P500 ارتباط ندارند و ما را بیشتر از این ناامید می کند.

روند زیر استراتژی ها دارای پروفایل های برگشتی به خوبی در این مورد هستند.

پذیرش این موضوع هنگام خواندن آن در یک پست وبلاگ آسان است ، اما سعی کنید یک استراتژی را اجرا کنید و در روز شماره 137 قرار گرفتن در حالی که S& P500 اوج های جدید جدید را ایجاد می کند و تجارت رسانه های اجتماعی محله شما در حال ارسال چگونگی سود نیستمتوقف کردن ورود به داخل.

من تنها فکر شما را تضمین می کنم:

چه قطعه ای از سیستم گه! من باید چیز جدیدی پیدا کنم.

مقاومت در برابر این وسوسه پرش به کشتی به یک استراتژی جدید معاملاتی به شدت توصیه می شود.

با نگاهی به نتایج معاملات شخصی من برای سال تقویم 2016 ، فقط 2 ماه از آن سال 80 ٪ سود من را به خود اختصاص داد. این بدان معناست که 10 ماه برای خرد کردن آن صرف نشده است که واقعاً سوزن را به یک روش یا دیگری حرکت ندهید.

تا زمانی که سیستم شما با توجه به شرایط بازار عملکرد خود را انجام می دهد ، خیلی سریع وثیقه نکنید.

مدیریت تجارت و اندازه موقعیت پادشاه است

مدیریت ریسک و اندازه موقعیت احتمالاً نزدیکترین چیزی است که می توانیم در تجارت به یک گریل مقدس برسیم.

سودآورترین استراتژی های جهان می تواند در دست یک معامله گر غیرمسئولانه یا بیش از حد تهاجمی فاجعه بار باشد. علاوه بر این ، بیش از حد ریسک پذیر می تواند به همان اندازه از دیدگاه هزینه فرصت آسیب برساند.

بسیاری از اصول و قوانین عقل سلیم وجود دارد که هنگام فکر کردن در مورد مدیریت ریسک ، اعمال می شود ، با این حال ، آستانه های خاص بسته به معامله گر فردی متفاوت است.

به عنوان مثال ، یک معامله گر 20 ساله تازه از کالج با یک حساب معاملات 10،000 دلاری احتمالاً می تواند 2 ٪ از حساب خود را در هر ایده تجارت توجیه کند.

از طرف دیگر ، یک 55 ساله با حساب معاملات 1،000،000 دلاری احتمالاً حتی نباید این سرمایه را در یک استراتژی واحد داشته باشد ، چه رسد به خطر 1 تا 2 ٪ کل حساب خود را در هر تجارت.

در اینجا برخی از نکات سریع مدیریت ریسک و دستورالعمل های کلی که باید در نظر بگیرید.

• همیشه یک قیمت از پیش تعیین شده انتخاب کنید که در صورت عدم حرکت به نفع شما از تجارت خارج شوید.
• هرگز بیش از 1 ٪ در هر تجارت را ریسک نکنید.
• هرگز بیش از 20 ٪ از کل سرمایه خود را در یک سهام واحد وارد نکنید.
• همیشه به نوسانات تاریخی سهام (میانگین دامنه واقعی) توجه داشته باشید تا ایده ای از نوسانات مورد نظر خود داشته باشید.

در پایان روز ، مدیریت ریسک و اندازه موقعیت تا حد زیادی از معامله گر به معامله گر بر اساس تحمل ریسک فردی و افق زمانی آنها متفاوت خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر در مورد اندازه موقعیت ، می خواهید این پست را بخوانید.

نحوه توسعه استراتژی های ساده معاملات نوسان - بسته بندی

در حال حاضر احتمالاً مشخص است که کارهای زیادی در ایجاد استراتژی های تجاری سودآور انجام می شود.

برای ایجاد یک استراتژی منحصر به فرد ، به یک سرمایه گذاری در زمان ، تجربه با بازارها و خلاقیت نیاز دارد.

حتی چالش برانگیزتر این است که در طول فرآیند توسعه ، وقتی از طرف دیگر بیرون می آیید ، هیچ کاری تضمین نمی شود.

ما احتمالاً نمی توانیم همه جنبه های توسعه استراتژی را در یک مقاله واحد پوشش دهیم ، اما امیدوارم که بیشتر مراحل سطح بالا را برای هدایت شما در جهت درست قرار دهیم.

اگر هنوز علاقه مند به کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی معاملات نوسان هستید ، توصیه می کنم به مرکز یادگیری ما بروید که در آن می توانید بیش از 30 درس و راهنمای دیگر را در مورد این موضوع انتخاب کنید. شما همچنین ممکن است بخواهید در مورد استراتژی تجارت پرچمدار ما ، مرلین ، که ما روزانه از آن استفاده می کنیم و تجارت می کنیم ، بخوانید.

با تشکر از شما برای خواندن ، و موفق باشید استراتژیک.