محافظت از کمی برای بازارهای تلگراف و کاربردهای آن برای قیمت گذاری قراردادهای بیمه عمر مرتبط با سهام

در این مقاله ما یک مدل بازار مالی را بر اساس حرکات تصادفی زمان مداوم با سرعت ثابت متناوب و با پرش ها در هنگام تغییر سرعت ایجاد می کنیم. اگر جهت های پرش در مکاتبات خاص با جهت سرعت حرکت تصادفی زیرزمینی با توجه به نرخ بهره قرار داشته باشد ، این مدل عاری از داوری و کامل است. فرمول های فرم بسته برای قیمت های گزینه و استراتژی های محافظت کامل به دست می آیند. استراتژی های محافظت از کمی برای گزینه ها ساخته شده است. این روش برای قیمت گذاری و کنترل ریسک ابزارهای بیمه اعمال می شود. ******************************************************************************************La Velocidad. si los saltos en la dirección tienen consportencia con la dirección de la velocidad del comportamiento aleatorio subyacente ، con refo a la tasa interés ، el modelo no presenta actbitraje y es ulo. se contruye en italle las estrategias leplicables para opciones y se obtiene una repretación cerrada para el precio de las opciones. las estrategias de cubriento para outciones son contruidas. ESTA Metodología es Aplicada al Control de Riesgo y fijación de precios de Instrumentos de seguros.

استناد پیشنهادی

بارگیری متن کامل از ناشر

منابع ذکر شده در ایده ها

1. Nikita Ratanov ، 2007. "یک مدل تلگراف پرش برای قیمت گذاری گزینه" ، مالی کمی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 7 (5) ، صفحات 575-583.

• نیکیتا راتانوف ، 2004. "یک مدل تلگراف پرش برای قیمت گذاری گزینه" ، Borradores de Investigación 001919 ، Universidad del Rosario.

• مرتون ، رابرت سی ، 1975. "قیمت گذاری گزینه هنگام بازده سهام زیربنایی ناپیوسته است ،" مقالات کار 787-75. ، موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ، دانشکده مدیریت Sloan.

استناد

1. Alessandro de Gregorio & Stefano M. Iacus ، 2007. "تخمین نقطه تغییر برای فرآیند تلگراف مشاهده شده در زمان های گسسته ،" مقالات 0705. 0503 ، arxiv. org.

• Alessandro de Gregorio & Stefano Iacus ، 2007. "تخمین نقطه تغییر برای فرآیند تلگراف مشاهده شده در زمان های گسسته ،" UNIMI - مقالات تحقیقاتی در اقتصاد ، تجارت و آمار UNIM I-1053 ، Universitá Degli Studi di Milano.

• استفانو ایاکوس و الساندرو د گرگوریو، 2006. "برآورد پارامتری برای فرآیند استاندارد و هندسی تلگراف مشاهده شده در زمان های مجزا" UNIMI - مقالات پژوهشی در اقتصاد، تجارت و آمار unimi-1033، Universitá degli Studi di Milano.

بیشتر موارد مرتبط

1. Blanchet-Scalliet، Christophette & El Karoui, Nicole & Martellini, Lionel, 2005. "نظریه قیمت گذاری دارایی پویا با افق زمانی نامشخص"، مجله دینامیک و کنترل اقتصادی، الزویر، جلد. 29 (10)، صفحات 1737-1764، اکتبر.
2. Nikita Ratanov ، 2007. "یک مدل تلگراف پرش برای قیمت گذاری گزینه" ، مالی کمی ، مجلات تیلور و فرانسیس ، جلد. 7 (5) ، صفحات 575-583.

• نیکیتا راتانوف ، 2004. "یک مدل تلگراف پرش برای قیمت گذاری گزینه" ، Borradores de Investigación 001919 ، Universidad del Rosario.

بیشتر در مورد این مورد

کلید واژه ها

طبقه بندی JEL:

• G10 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - عمومی (شامل اندازه گیری و داده ها)
• G12 - اقتصاد مالی - - بازارهای مالی عمومی - - - قیمت گذاری دارایی; حجم معاملات؛نرخ بهره اوراق قرضه
• D81 - اقتصاد خرد - - اطلاعات، دانش و عدم قطعیت - - - معیارهای تصمیم گیری تحت ریسک و عدم قطعیت

آمار

اصلاحات

تمامی مطالب این سایت توسط ناشران و نویسندگان مربوطه ارائه شده است. شما می توانید به تصحیح خطاها و حذفیات کمک کنید. هنگام درخواست اصلاح، لطفاً دسته این مورد را ذکر کنید: RePEc:col:000091:003410. اطلاعات کلی در مورد نحوه تصحیح مطالب در RePEc را ببینید.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود با: تماس بگیرید. اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: .

اگر این مورد را نوشته اید و هنوز در RePEc ثبت نام نکرده اید، توصیه می کنیم این کار را در اینجا انجام دهید. این اجازه می دهد تا نمایه خود را به این مورد پیوند دهید. همچنین به شما امکان می دهد نقل قول های احتمالی به این مورد را بپذیرید که ما در مورد آن مطمئن نیستیم.

اگر CitEc یک مرجع کتابشناختی را تشخیص داد اما یک مورد در RePEc را به آن پیوند نداد، می توانید با این فرم کمک کنید.

اگر مواردی را می شناسید که به این مورد اشاره شده است، می توانید با افزودن منابع مربوطه به همان روشی که در بالا برای هر مورد ارجاع داده شده است، در ایجاد آن پیوندها به ما کمک کنید. اگر نویسنده ثبت شده این مورد هستید، ممکن است بخواهید برگه «نقل ها» را در نمایه خدمات نویسنده RePEc خود بررسی کنید، زیرا ممکن است برخی نقل قول ها منتظر تأیید باشند.

برای سؤالات فنی در مورد این مورد، یا برای تصحیح نویسندگان، عنوان، چکیده، کتابشناختی یا اطلاعات دانلود، با Facultad de Economía تماس بگیرید (ایمیل زیر در دسترس است). اطلاعات تماس عمومی ارائه دهنده: .

لطفاً توجه داشته باشید که اصلاحات ممکن است چند هفته طول بکشد تا از طریق سرویس های مختلف RePEc فیلتر شوند.