استراتژی معاملات مثبت (پشتی و مثال)

رویکردهای مختلفی برای تجارت وجود دارد. در حالی که برخی می خواهند در همان روز وارد بازار شوند و از بازار خارج شوند ، کسانی هستند که می خواهند معاملات خود را تا زمانی که ممکن است برای شیر دادن به تمام سودهایی که یک روند ارائه می دهد ، ترک کنند. معاملات مثبت متناسب با دومی است. اما استراتژی معاملات مثبت دقیقاً چیست؟

یک استراتژی معاملاتی مثبت روشی برای تجارت است که به موجب آن یک معامله گر برای مدت طولانی (معمولاً چند هفته تا چند ماه) در بازار جای می گیرد تا تمام سودهای احتمالی تجارت را استخراج کند. این متمرکز بر ضبط حرکات بزرگ قیمت که در یک بازار گرایش اتفاق می افتد متمرکز شده است.

در این پست نگاهی به استراتژی تجارت موقعیتی می اندازیم. در پایان مقاله ، ما از یک استراتژی معاملاتی موقعیتی استفاده می کنیم.

فهرست مطالب:

استراتژی معاملاتی موقعیتی چیست؟

استراتژی معاملات موقعیتی روشی برای تجارت است که به موجب آن یک معامله گر برای مدت طولانی (معمولاً چند هفته تا چند ماه) در بازار جای می گیرد تا تمام سود بالقوه در تجارت را استخراج کند.

این یک استراتژی معاملاتی بلند مدت است. به جای هدف گرفتن از سودهای کوچکتر از حرکات قیمت کوتاه مدت مانند معامله گران روز ، یک معامله گر موقعیت به طور هدفمند برای چند هفته یا حتی ماه ها در یک موقعیت قرار می گیرد و منتظر حرکت بزرگ قیمت است. معامله گر از فراز و نشیب های کوتاه مدت قیمت بازار سوار می شود و با صبر و حوصله منتظر رسیدن هدف قیمت بلند مدت آنها یا نبودن است.

معاملات موقعیتی بر این ایده که روند بازار است ، پیش بینی می شود. هدف از معامله گر موقعیت این است که در این روند مهم باشد و آن را به پایان برساند.

با این حال ، معاملات موقعیت فقط مربوط به سوار شدن به یک روند بلند مدت نیست زیرا آنچه به نظر می رسد یک روند در بازه زمانی روزانه ممکن است یک بازار محدوده در بازه زمانی هفتگی باشد. در حقیقت ، بسیاری از معامله گران موقعیت قبل از گرفتن موقعیت ، اهداف سود خود را دارند و اغلب بین سطح پشتیبانی و سطح مقاومت تجارت می کنند.

درک مفهوم تجارت موقعیت

اصطلاح معاملات موقعیت از مفهوم گرفتن موقعیت در مورد جهت بازار و چسبیدن به آن ناشی می شود. موقعیت در بازار قابل مقایسه با زمانی است که شخصی در یک مسئله اجتماعی جایگاه خود را می گیرد ، جایی که یک فرد نظر را تشکیل می دهد و به آن می چسبد ، اما در صورت تجارت مالی ، معامله گر با ورود به تجارت موقعیت را می گیرد ، که می تواندطولانی یا کوتاه باشید.

به عبارت دیگر ، معامله گر در مورد اینکه آیا یک بازار برای چند هفته یا ماه آینده صعودی یا نزولی خواهد بود ، موقعیتی می گیرد. اگر معامله گر معتقد باشد که بازار صعودی خواهد بود ، او پول خود را در جایی می گذارد که دهانش با ایجاد تجارت طولانی (خرید دارایی) است ، اما اگر معتقد باشد که بازار نزولی خواهد بود ، او آن را با تجارت کوتاه انجام می دهد (کوتاه--دارایی را می فروشد).

• 3 استراتژی فروش کوتاه (بسته های استراتژی تجارت)

البته ، هنگامی که بازار به شدت بیشتر (یک بازار گاو نر) یا گرایش به شدت پایین تر (بازار خرس) گرایش پیدا می کند ، گرفتن موقعیتی برای سوار شدن به این روند معنی دارد. در چنین شرایطی ، پرش و خارج از روند تلاش برای گرفتن قطعات کوچک در یک زمان ، کمتر منطقی است که احتمالاً منجر به گم شدن قسمت های این روند و پرداخت هزینه های بیشتر در هزینه های کارگزاری می شود.

تجارت موقعیت چگونه کار می کند

تجارت موقعیت بر اساس تمایل قیمت برای ماندن در یک روند طولانی مدت کار می کند. بنابراین ، یک معامله گر موقعیت به طور معمول دارای تفکر بلند مدت است و بدون در نظر گرفتن غرق شدن کوتاه مدت ، یک دوره طولانی مدت را در اختیار دارد. اگر فکر می کند بازار در صورتی که فکر می کند بازار نزولی است ، موقعیت می تواند طولانی باشد (خرید دارایی) اگر فکر کند بازار صعودی یا کوتاه است (فروش دارایی).

در حالی که معاملات موقعیتی اغلب روند زیر نامیده می شود ، گاهی اوقات ، می تواند به سادگی یک بازار دوربرد در یک بازه زمانی هفتگی یا ماهانه انجام شود.

نکته مهم این است که معامله گران موقعیت به طور کلی سعی می کنند قسمت آبدار جنبش دارایی را ضبط کنند و برای مدت طولانی در موقعیت های خود بمانند. برای بسیاری از دارایی ها ، از جمله سهام ، دوره هایی وجود دارد که تغییرات اساسی باعث می شود قیمت برای مدت زمان طولانی حرکت های عظیمی را در یک جهت انجام دهد. اینها می تواند ناشی از عوامل اساسی مؤثر بر دارایی به صورت جداگانه یا صنعت آن به طور کلی باشد.

اگر چنین عواملی بر آینده بلند مدت صنعت تأثیر بگذارد ، قیمت دارایی برای هفته ها و ماه ها قبل از توقف ، حرکتی شتاب را مشاهده می کند. این حرکاتی است که معامله گر موقعیت را هدف قرار می دهد. اما این بدان معنا نیست که معامله گران موقعیت به تنهایی به تجزیه و تحلیل اساسی بستگی دارند. بعضی اوقات ، آنها معاملات خود را بر اساس تنظیمات فنی در بازه های زمانی بالاتر انجام می دهند.

کدام یک از بازه های زمانی برای تجارت موقعیتی بهترین است؟

البته ، سبک های مختلف معاملات از بازه های زمانی مختلفی برای تجزیه و تحلیل و تجارت خود استفاده می کنند. منطقی نخواهد بود که یک معامله گر موقعیتی در بازه زمانی ساعتی تجارت کند ، همانطور که برای یک روز معامله گر منطقی نخواهد بود که در بازه زمانی هفتگی تجارت کند.

به طور کلی ، بهترین بازه های زمانی برای تجارت موقعیت ، بازه های زمانی بالاتر مانند روزنامه های روزانه ، هفتگی یا حتی ماهانه است. اما بهترین بازه زمانی برای معاملات مثبت بستگی به استراتژی معاملاتی معامله گر و نحوه برنامه ریزی او دارد. در حالی که ما معتقدیم که بازه زمانی روزانه بهترین است ، واقعاً به معامله گر و دارایی که شما در حال عقب نشینی هستید بستگی دارد.

به عنوان مثال ، یک معامله گر اساسی که می خواهد روند ایجاد شده توسط برخی از تغییرات اساسی در یک شرکت یا صنعت آن را سوار کند ، ممکن است وارد یک موقعیت شود و آن را با روند بازه زمانی روزانه نظارت کند - روند بازه زمانی روزانه می تواند برای چند ماه ادامه یابد. معامله گر حتی ممکن است سود خود را با میانگین متحرک یا یک کانال Donchian دنبال کند.

از طرف دیگر ، یک معامله گر اقدام قیمت که می خواهد محدوده قیمت بلند مدت را در بازه زمانی هفتگی تجارت کند ، سطح پشتیبانی و مقاومت را در بازه زمانی هفتگی نشان می دهد و تجارت وی را در آنجا نظارت می کند.

در پایان روز ، تنها یک راه برای فهمیدن بهترین چارچوب زمانی وجود دارد: شما نیاز به پشتی دارید. با این حال ، ما معتقدیم (به طور کلی) که بهترین بازه زمانی میله های روزانه است:

• کدام بازه زمانی در تجارت بهتر است؟[معاملات روز ، تجارت نوسان و معاملات روند]
• بهترین بازه زمانی برای شمعدان چیست؟
• کدام یک از بازه های زمانی برای تجارت روزانه بهتر است؟

مثال استراتژی تجارت مثبت

همانطور که قبلاً بیان کردیم ، تجارت موقعیت می تواند به هر شکلی باشد. این می تواند بر اساس تجزیه و تحلیل اساسی یا تجزیه و تحلیل فنی باشد. ما نگاهی به یک نمونه در دنیای واقعی از هر یک خواهیم انداخت.

مثال 1 ، بازار فولاد بول سال 2020/2021: پیگیری های هندوستان از گیاهان فولادی آلاینده آن ، قیمت های فولادی در اوت 2020 به طور قابل توجهی افزایش یافته است. عرضه جهانی فولاد تحت تأثیر قرار گرفت زیرا چین تأمین کننده فولاد به جهان بود. در نتیجه ، قیمت های فولادی در بقیه سال 2020 و سه چهارم اول سال 2021 شلیک شد.

یک معامله گر مثبت می توانست در سهام فولادی خارج از چین جایگاه خود را برای سودآوری از این تغییر یا معاملات آتی فولاد در COMEX بدست آورد. از آنجا که اوضاع بیش از یک سال به طول انجامید ، معامله گر سود خوبی کسب می کرد. نمودار آینده فولاد را در زیر مشاهده کنید:

بدیهی است که ما در اینجا از تعصبات عقب استفاده می کنیم ، اما این به عنوان نمونه است.

مثال 2 ، یک بازار دامنه: این مثال در استفاده از تجزیه و تحلیل فنی است. در این حالت ، تجارت یک بازار محدوده. EUR/GBP معمولاً در طولانی مدت در یک محدوده هفتگی تجارت می کند. یک معامله گر اقدام قیمت می تواند سطح پشتیبانی و مقاومت را در بازه زمانی هفتگی نشان دهد و وقتی قیمت به سطح پشتیبانی سقوط می کند ، طولانی می شود و با افزایش قیمت به سطح مقاومت ، کوتاه می شود.

در هر حالت ، هدف سود درست قبل از انتهای دیگر دامنه است. سطح مشخص شده را در نمودار زیر مشاهده کنید. هر یک از این معاملات حدود شش ماه یا بیشتر به طول انجامید - یعنی زمان لازم برای حرکت قیمت از یک مرز محدوده به دیگری.

معاملات مثبت در مقابل تجارت نوسان

معاملات مثبت همانند معاملات نوسان نیست. مدت تجارت در معاملات موقعیتی بسیار طولانی تر از معاملات نوسان است. موقعیت بیشتر شبیه تجارت طولانی مدت است اما به اندازه سرمایه گذاری خرید و نگهداری نیست. برای درک تفاوت بین تجارت موقعیت و تجارت نوسان ، بیایید نگاهی بیندازیم که تجارت نوسان چیست.

معاملات نوسان سبکی از تجارت است که سعی می کند نوسانات قیمت فردی را در بازه زمانی روزانه ضبط کند ، نه اینکه این روند را به پایان برساند. چنین نوسانات از چند روز تا چند هفته طول می کشد ، بنابراین یک معامله گر نوسان معمولاً تجارت خود را در بازار برای آن مدت ترک می کند.

در حالی که معاملات نوسان یک شبه باقی می ماند و در معرض خطرات یک شبه قرار می گیرد ، بر خلاف معاملات روزانه ، آنها تا زمانی که معاملات موقعیتی دوام داشته باشند ، دوام نمی آورد ، که هدف آن سوار شدن به روند تا پایان آن است. معامله گران نوسان بیشتر بر روی تجزیه و تحلیل فنی یا قوانین تجاری اندازه گیری می کنند و سعی می کنند نوسانات فردی را به طور همزمان تجارت کنند-در یک بازار روند ، آنها برای هر موج ضربه ای در جهت روند هدف قرار می گیرند و در یک بازار محدود ، آنها تجارت می کنندفراز و نشیب ها و نزول ها در محدوده.

از طرف دیگر ، معامله گران موقعیتی غالباً از تجزیه و تحلیل اساسی و فنی استفاده می کنند و سعی می کنند روند را در بازه زمانی روزانه به نتیجه برسانند.

حتی وقتی آنها بازارهای محدوده ای را در بازه زمانی هفتگی تجارت می کنند ، هنوز هم مانند یک روند در بازه زمانی روزانه ظاهر می شود. هنگام استفاده از ضرر توقف ، تجارت موقعیت اغلب به توقف های گسترده تری نیاز دارد و به همین ترتیب ، اندازه موقعیت برای کنترل ریسک کاهش می یابد. این یکی از مزایای معاملات نوسان بیش از تجارت موقعیت است.

حتی اگر تجارت موقعیت ممکن است سود بیشتری در هر تجارت موفق نسبت به تجارت نوسان داشته باشد ، سود در اندازه موقعیتی کوچکتر است. به عبارت دیگر ، معاملات نوسان نسبت به معاملات موقعیتی آسانتر است. هر دو سبک معاملاتی درآمد کسب می کنند. سبکی را انتخاب کنید که متناسب با شخصیت و شرایط تجاری شما باشد.

• بهترین شاخص برای تجارت نوسان کدام است؟

استراتژی معاملات مثبت Backtest - آیا این کار می کند؟

بیایید نمونه ای از آنچه می توانیم استراتژی معاملات موقعیتی را برچسب گذاری کنیم ، به Backtest برویم. مثال نمونه ای از استراتژی چرخش بخش است.

استراتژی معاملاتی مثبت ما چهار ETF را معامله می کند: جاسوسی (S& P 500) ، TLT (خزانه های بلند مدت) ، EFA (بازار سهام توسعه یافته سابق ایالات متحده آمریکا) و EEM (بازارهای نوظهور).

قوانین و تنظیمات معاملات مانند این است:

• این مبتنی بر نقل قول های ماهانه در ETFS SPY ، TLT ، EFA و EEM است.
• هر ماه هر چهار ETF را بر اساس عملکرد/حرکت ماه گذشته رتبه بندی می کنیم.
• ما یک ETF را با بهترین عملکرد در ماه قبل طولانی می کنیم (مهم نیست که بازده منفی یا مثبت باشد).
• به مدت یک ماه نگه دارید و شستشو و تکرار کنید (یا همچنان همان ابزار را ادامه دهید).

درک منطق و تجارت آسان است ، اما به یک کد دشوار نیاز دارد تا استراتژی را با موفقیت پشت سر بگذارد (می توانید کد و منطق را برای همه مقالات رایگان خریداری کنید).

اگر ما قوانین معاملات را در Amibroker تایپ کنیم (لطفاً بررسی Amibroker ما را بخوانید) ما از سال 2002 تا امروز منحنی سهام زیر را دریافت می کنیم:

این استراتژی واقعاً خوب کار کرد تا اینکه در سال 2022 با قیمت پایین هر دو سهم و اوراق قرضه مورد توجه قرار گرفت. با وجود عملکرد ضعیف در سال 2002 ، این استراتژی دارای آمار و معیارهای عملکرد زیر بود:

• متوسط سود در هر تجارت 1. 31 ٪ است
• بازده سالانه 10. 1 ٪ (CAGR خوب چیست)
• نرخ پیروزی 58 ٪ (نحوه محاسبه نرخ پیروزی در معاملات)
• حداکثر کاهش 44 ٪ (حداکثر کاهش معاملات در تجارت چیست)
• ضریب سود 1. 5 (ماشین حساب فاکتور سود)

2022 یک سال فاجعه بود که بیشتر برندگان در یک ماه معلوم شدند که در مرحله بعدی بازنده می شوند - برعکس دو دهه قبل.

این مسئله مشکل ذاتی با تمام استراتژی های معاملاتی را نشان می دهد: آینده ناشناخته است و هرگز مانند گذشته نخواهد بود. به همین دلیل ، ما استراتژی هایی را ترجیح می دهیم که بر اساس یک بازه زمانی کوتاه تر باشد. ما می توانیم آن را معاملات نوسان بنامیم و موقعیت هایی را برای روزهای قابل ملاحظه ای کمتر از این پست نگه می داریم: میانگین زمان نگه داشتن فقط چند روز (تک رقم) است. بهترین استراتژی های معاملاتی ما را می توان در اینجا یافت:

لیست استراتژی های معاملاتی

ما از سال 2012 بیش از 1000 مقاله در مورد این وبلاگ نوشتیم. بسیاری از مقالات حاوی قوانین تجاری خاص هستند که می توانند برای سودآوری و معیارهای عملکرد از آن استفاده کنند.

کد استراتژی معاملاتی موقعیتی پشتی در بسته گنجانده شده است.

قوانین معاملاتی در بسته ای گردآوری می شود که می توانید همه آنها را خریداری کنید (توصیه می شود) یا فقط چند مورد از انتخاب خود. ما صدها ایده معاملاتی در تدوین داریم.

این استراتژی ها از منبع ما در مورد انواع مختلف استراتژی های معاملاتی گرفته شده است. این استراتژی ها یک منبع عالی برای کمک به شما در گرفتن ایده های معاملاتی هستند.

این استراتژی ها همچنین به زبان انگلیسی ساده با منطق همراه هستند (انگلیسی ساده برای معامله گران پایتون است).

برای لیستی از استراتژی هایی که ما ساخته ایم ، لطفاً روی پرچم سبز کلیک کنید:

این استراتژی ها نباید برای استراتژی های حق بیمه که هزینه ای برای آنها هزینه می کنیم ، سوء تفاهم شود:

استراتژی معاملات موقعیتی متداول

بیایید مقاله را با چند سؤال که اغلب مطرح می شود پایان دهیم:

استراتژی معاملاتی موقعیتی چیست؟

یک استراتژی معاملاتی مثبت رویکردی برای تجارت است که شامل دیدگاه طولانی مدت از بازارها است. این یک نوع استراتژی بلند مدت است ، اما به دور از یک استراتژی خرید و نگهدارنده است.

معامله گران که از این استراتژی استفاده می کنند ، معمولاً معاملات خود را برای هفته ها یا ماه ها به طور همزمان برگزار می کنند و به دنبال سرمایه گذاری در هر روند بلند مدت یا چرخه بازار هستند که ممکن است وجود داشته باشد.

آیا تجارت مثبت برای معامله گران مبتدی مناسب است؟

بله ، معاملات موقعیتی می تواند برای معامله گران مبتدی مناسب باشد ، تا زمانی که خطرات مرتبط با این سبک تجارت را درک کنند. معامله گران مبتدی باید با یک حساب کاربری کوچک شروع کنند ، با یک حساب نسخه ی نمایشی تمرین کنند و از سفارشات محدود برای محافظت از ضررهای بیش از حد استفاده کنند.

همچنین مهم این است که هر استراتژی ممکن است داشته باشید. این تنها راه برای فهمیدن اینکه آیا لبه آماری مثبت دارید!

مزایای تجارت موقعیتی چیست؟

معاملات مثبت می تواند مزایایی را برای معامله گران از جمله کاهش هزینه های معاملاتی و زمان کمتری در مقابل رایانه فراهم کند.

معامله گران با در نظر گرفتن دید طولانی مدت از بازارها ، می توانند از پتانسیل بیشتر سودهای مرتبط با روندهای بزرگتر و چرخه بازار بهره مند شوند. سرمایه کمتری توسط کمیسیون ها و لغزش مصرف می شود.

از چه نوع تجزیه و تحلیل در تجارت موقعیتی استفاده می شود؟

تجزیه و تحلیل فنی به طور معمول در تجارت موقعیتی و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می شود. معامله گران غالباً به الگوهای و شاخص های نمودار نگاه می کنند ، در حالی که به انتشار داده های کلیدی اقتصادی و رویدادهای خبری که ممکن است در بازارها تأثیر داشته باشد ، توجه می کنند.

این ممکن است خوب باشد ، اما ما رویکرد دیگری را ترجیح می دهیم: قوانین تجاری کمی با 100 ٪ استراتژی قابل آزمایش. ما دو دهه پیش نمودارها و خطوط خود را دور انداختیم و این یکی از بهترین تصمیماتی بود که تاکنون گرفته ایم. برای درک دلیل ، لطفاً مقاله های زیر را بخوانید:

• استراتژی های معاملاتی پشتی
• تجارت مکانیکی
• تجارت اختیاری در مقابل تجارت سیستم

از چه نوع سفارشات باید در معاملات موقعیتی استفاده کنم؟

استفاده از سفارشات محدود در هنگام تجارت بسیار مهم است ، زیرا این امر به محافظت از خسارات بیش از حد کمک می کند. همچنین استفاده از دستور از دست دادن توقف مهم نیز مهم است ، زیرا این امر به معامله گران این امکان را می دهد تا با حرکت بازار به نفع خود ، سود خود را قفل کنند.< Pan> تجزیه و تحلیل فنی به طور معمول در تجارت موقعیتی و همچنین تجزیه و تحلیل اساسی استفاده می شود. معامله گران غالباً به الگوهای و شاخص های نمودار نگاه می کنند ، در حالی که به انتشار داده های کلیدی اقتصادی و رویدادهای خبری که ممکن است در بازارها تأثیر داشته باشد ، توجه می کنند.