چرا استراتژی های معاملاتی کار نمی کنند (چگونه می توان دانست که سیستم های معاملاتی متوقف شده اند؟)

استراتژی ها عمدتاً به دلیل اتصالات منحنی ، تغییرات ساختاری و چرخه ای ، تعصب بقا ، اشتباهات رفتاری ، کمیسیون ها و لغزش متوقف می شوند. معاملات کوتاه مدت یک بازی با مبلغ صفر است و شما باید آن استراتژی های معاملاتی را در یک نقطه متوقف کنید. شما بهتر آماده خواهید شد!

تصور کنید که یک یا چندین استراتژی تجاری دارید که به معنای واقعی کلمه به شما پول در صفحه نقره ای تحویل می دهند. سپس یک روز همه چیز کار را متوقف می کند و شما بدون هیچ استراتژی که به نظر می رسد کار نمی کند ، متوقف می شوید.

متأسفانه ، استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند. در این مقاله ، ما به دلایلی می پردازیم که چرا استراتژی های معاملاتی کار نمی کنند و چگونه می دانید یک استراتژی معاملاتی کار را متوقف می کند.

فهرست مطالب:

درک کنید که چرا استراتژی ها کار نمی کنند

برای درک بهتر اینکه چرا یک استراتژی تجارت کار نمی کند (یا شاید کار را متوقف کند) ، باید درک کنید که چرا استراتژی های معاملاتی شکست می خورند:

پشتی به اندازه کافی طولانی نیست و از آزمایش نمونه خارج نیست

پشتوانه باید معاملات زیادی را ایجاد کند تا از اهمیت برخوردار باشد. علاوه بر این ، باید طول قابل توجهی داشته باشد. بسیاری از معامله گران فقط از یک بازه زمانی کوچک استفاده می کنند و بنابراین نسبت به تصادفی و روندهای چرخه ای در بازار مسئولیت بیشتری دارند.

به عبارت ساده ، بیشتر استراتژی های معاملاتی به طور بی نظیری از آن استفاده نمی شوند. برخی از استراتژی ها چند سال قبل از محو شدن فوق العاده کار می کنند. Breakout ممکن است در یک بازار رو به رشد کار کند ، اما کمتر در یک بازار جانبی و در حال سقوط است. حتماً در انواع بازارها تست کنید.

و مطمئن شوید که از آزمایش نمونه مناسب برخوردار هستید:

استراتژی های معاملاتی به دلیل مناسب بودن منحنی کار را متوقف می کنند

وقتی چیزی منحنی متناسب است ، فقط یک سؤال درباره زمان قبل از پایان بی فایده است. اتصالات منحنی به دلیل پارامترها و معیارها بیش از حد اتفاق می افتد و یک دوره زمانی خیلی کوتاه برای پشتی.

بهترین استراتژی های معاملاتی برای بلند مدت مواردی هستند که کمترین پارامترها را دارند:

تغییر ساختاری استراتژی های معاملاتی را منسوخ می کند و آنها کار را متوقف می کنند

ما برای چند سال موفقیت بزرگی در تجارت با عدم تعادل افتتاحیه در NYSE داشتیم. اما همه چیزهای خوب به پایان می رسد و تغییر در تجارت الکترونیکی باعث شده است که سیستم تخصصی تقریباً منسوخ شود. بنابراین ، بهترین استراتژی های ما به سادگی کار را متوقف کردند.

نحوه عملکرد بورس اوراق بهادار تأثیر فوق العاده ای در نحوه کار استراتژی ها (یا کار نکردن) دارد. قانون و تأثیر تأثیر بسیار زیادی دارد.

تغییر چرخه ای استراتژی های معاملاتی را برای تجارت و دنبال کردن دشوار می کند

برخی از استراتژی ها در انواع خاصی از بازارها به خوبی کار می کنند و در برخی دیگر نیز خوب نیست.

به عنوان مثال ، ادامه روند همیشه قبل از شروع دوباره کار ، سالها کم کاری داشته است. این امر باعث می شود که آنها پیروی و تجارت بسیار سخت باشند ، و به همین دلیل به نظر می رسد که به نظر می رسد در دراز مدت کار می کنند.

سگهای داو زمانی یک استراتژی بسیار خوب اما کمتر از ده سال گذشته بود. آیا این چرخه ای است یا یک تغییر ساختاری؟دائمی یا موقت؟ما نمی دانیم اما از زمان محبوبیت این استراتژی ، بازارها تکامل یافته و تغییر کرده اند.

به عنوان مثال ، بن برنانک کاهش کمی را آغاز کرد و این تأثیر زیادی بر قیمت دارایی و رفتار داشته است. آیا این دائمی است یا موقت؟ما نمی دانیم ، اما مطمئناً بازار را تغییر داده است!

وابسته بودن به یک نوع استراتژی

برخی از آنها فقط به معنای معکوس بودن هستند و برخی دیگر فقط روند تجارت را دنبال می کنند. به همین ترتیب ، برخی از آنها معامله گران روز هستند و برخی از آنها معامله گران هستند.

ما معتقدیم که این یک اشتباه برای بسیاری از معامله گران مشتاق است. شما باید آگنوستیک باشید و هر چیزی را که کار کند تجارت کنید.

یک دلار ساخته شده در نفت خام همان یک دلار است که در معاملات روز مایکروسافت به دست می آید. معاملات روز یک دلار ساخته شده همان دلار است که در یک بازه زمانی هفتگی ساخته شده است. ما معتقدیم که منطقی ترین رویکرد متنوع سازی در بازه های زمانی مختلف است. چرا؟زیرا همه فریم های زمانی همزمان کار را متوقف نمی کنند.

استراتژی ها به دلیل تعصب زنده ماندن کار نمی کنند

این چیزی است که همه معامله گران از آن چشم پوشی می کنند (یا فراموش می کنند). آنها تمایل دارند "فراموش" کنند زیرا تعصب بازمانده باید فقط یک مشکل جزئی باشد - یک جزئیات؟

نه ، متأسفانه ، تعصب بازمانده می تواند تأثیر بسیار زیادی داشته باشد. ما این را در مقاله ای جداگانه پوشش داده ایم که ما اکیداً خواندن را توصیه می کنیم:

اشتباهات رفتاری باعث می شود که سیگنال های استراتژی را دنبال نکنید - بنابراین هیچ استراتژی ندارید

اولین الزام به یک استراتژی معاملاتی این است که شما باید همه سیگنال ها را که استراتژی به شما می گوید تجارت کنید. اما تعصبات تجاری همیشه یک دهانه را در کارها قرار می دهد. پس از چهار باخت پشت سر هم ، می توانید از تجارت پرش کنید یا اگر در حال کاهش هستید!

اما این بدان معنی است که در واقعیت ، اگر در وهله اول از معاملات پرش کنید ، هیچ استراتژی ندارید. اگر این یک برنده یا بازنده باشد ، می دانید قبل از تجارت سیگنال تقریباً غیرممکن است. بازارها غیرقابل پیش بینی هستند و معمولاً شهودی نیستند. شما معاملات حذف شده را پشت سر نگذاشته اید ، و بنابراین هیچ استراتژی ندارید. بسیاری از Quants با پرش از معاملات به معامله گران اختیاری تبدیل می شوند.

کمیسیون ها و لغزش دست کم گرفته می شوند

به دلیل تغییرات ساختاری ، همانطور که در بالا توضیح داده شد ، بسته به عوامل خاصی ممکن است لغزش افزایش یا کاهش یابد. برای معامله گران روز این ممکن است تفاوت بین زیاد و هیچ چیز باشد.

ناکارآمدی ها از بین می روند

سرانجام ، تمام ناکارآمدی ها در بازارها از بین می روند. به عنوان مثال ، یک استراتژی می تواند خیلی خوب شناخته شود ، به عنوان مثال ، وقتی کتابی در مورد استراتژی نوشته شده است.

معاملات کوتاه مدت یک بازی با مبلغ صفر است

همیشه پشت سر خود را نگه دارید که معاملات کوتاه مدت یک بازی با مبلغ صفر است. اگر برای طولانی مدت سرمایه گذاری کنید ، از افزایش تدریجی قیمت ها (تورم) و رشد درآمد ، یک پیچش دریافت می کنید. این زمان لازم است تا در افزایش قیمت سهام منعکس شود ، اما معامله گران این تجملات را ندارند.

گزینه ها و بازارهای آتی یک بازار 100 ٪ صفر است-حتی با توجه به هزینه ها منفی. آنچه می سازید ، شخص دیگری باید از دست بدهد.

از آنجا که تجارت یک بازی با مبلغ صفر است ، شما نمی توانید انتظار داشته باشید که استراتژی های معاملاتی برای همیشه کار کنند. آنها دیر یا زود کار خود را متوقف می کنند:

همه استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند - دیر یا زود

اگر یک استراتژی تجاری خوب پیدا کردید ، باید دیر یا زود آن را بپذیرید که کار را متوقف می کند - ترجیحاً بعداً ، البته.

این واقعیت غم انگیز تجارت است. اگر سرمایه گذار طولانی مدت و سرمایه گذار دارید ، نیازی به نگرانی در مورد این موضوع ندارید. اما اگر یک معامله گر هستید ، باید درک کنید که تجارت یک نبرد مداوم برای داشتن زرادخانه استراتژی های معاملاتی است.

از کجا می دانید که یک استراتژی کار را متوقف می کند؟

اگر می دانید که تمام استراتژی های معاملاتی دیر یا زود کار خود را متوقف می کنید ، تا حدودی آماده هستید.

حقیقت این است که شاید متاسفانه ، آینده ناشناخته است. از طرف دیگر ، این همان چیزی است که زندگی را ارزش زندگی می کند. اگر همه قایقرانی ساده بود ، این امر کسل کننده و کسل کننده خواهد بود (؟).

چه کاری انجام می دهید تا برای زمانی که استراتژی های معاملات شما متوقف می شود ، آماده شوید؟آیا وحشت دارید و استراتژی را خاموش می کنید؟یا آیا شما فقط به وصل می شوید که گویی هیچ اتفاقی نیفتاده است؟

مشکل اصلی تجارت این است که هیچ راهی برای مطمئناً می توانید بگویید که آیا یک استراتژی به پایان رسیده است یا فقط در وسط یک پیش بینی عادی و مورد انتظار.

با این حال ، اگر تصور روشنی دارید که چرا استراتژی در وهله اول کار می کند ، یا حداقل چرا باید کار کند ، بهتر می توانید بگویید که آیا باید ادامه دهید یا تجارت استراتژی را متوقف کنید.

بازارها غیر ثابت و سازگار هستند و بنابراین استراتژی های معاملاتی کار را متوقف می کنند (دیر یا زود).